регистрация / вход

Статистические методы изучения инвестиций 4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА СТАТИСТИКИ КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине:

СТАТИСТИКА

на тему:

Статистические методы

изучения инвестиций

Выполнил :

Гаврилова Полина Михайловна

студент факультета МиМ

специальности ГМУ

личное дело № 08МГБ01208

Проверил :

Корецкий Г. А.

Владимир – 2010

Оглавление

Введение.……………………………………..………………..………………….3

1. Теоретическая часть………………………………………………………5

1.1. Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности…….………....5

1.2. Группировка инвестиций…….…………………..…………………….8

1.3. Доходность инвестиций………..……………………………….……...9

1.4. Статистические методы, используемые при анализе инвестиций....13

2. Расчетная часть……………………………………………………………15

2.1. Задание 1……………………………………………………………….15

2.2. Задание 2……………………………………………………………….21

2.3. Задание 3……………………………………………………………….26

2.4. Задание 4……………………………………………………………….27

3. Аналитическая часть……………………………………………………...29

3.1. Постановка задача……………………………………………………..29

3.2. Методика решения задачи…………………………………………….30

3.3. Технология выполнения компьютерных расчетов………………….32

3.4. Анализ результатов статистических компьютерных расчетов……..33

Заключение.………………………………………………………..……………..34

Список использованной литературы.…………………………..……………....35

Введение

Тема инвестиций очень важна в современном мире. Между странами идет постоянная борьба за инвестиции. Все мировые инвестиции четко поделены между ними. Инвестиции являются составной частью ВВП и напрямую влияют на экономический рост страны. Согласно экономическому содержанию инвестиции определяются как денежные сред­ства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бу­маги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имуществен­ные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты пред­принимательской и других видов деятельности в целях получения при­были (дохода) и достижения положительного социального эффекта. Инвестиционная деятельность изучается как в рамках отдельно взятой организации или фирмы, так и для всего государства в целом.

Таким образом, инвестиции — это вложения экономических ресур­сов с целью создания и получения чистых выгод в будущем. Также статистическое изучение инвестиций необходимо для того, чтобы в целом оценить экономическое состояние страны.

Данная курсовая работа подразделена на 3 основные части это:

Первая – Теоретическая часть, в ней раскрыты основные понятия темы.

Вторая часть - Расчетная, в ней приведены статистические расчеты по различным методам на основе представленной задачи.

Третья - Аналитическая часть, посвящена статистическому исследованию изучения инвестиций с применением компьютерной техники и методов расчетной части.

Объект работы – инвестиции в рыночной экономике.

Методы работы, применённые в курсовой: (расчёт средних величин и коэффициента вариации; расчёт эмпирического корреляционного отношения; расчёт ошибки выборки, выборочной доли, средней ошибки выборки, предельной ошибки выборки) – метод статистической группировки и сводки; расчёт показателей динамики инвестиций – метод анализа динамики.

Цель данной курсовой работы - исследование статистических методов изучения инвестиций, для чего необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть экономическое назначение инвестиций, их классификацию;

- исследовать показатели статистики инвестиций и методологию их исчисления;

- привести методы анализа инвестиций;

- рассмотреть источники статистической информации об инвестициях;

- решить предложенные задания по теме исследования;

- произвести самостоятельные исследования с использованием средств компьютерной техники.

1. Теоретическая часть

1.1 Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности

В современной экономике термину инвестиции дается много понятий, мы рассмотрим основные и более значимые :

Инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода). Такие вложения осуществляются путём приобретения экономических активов, т. е. экономических объектов владение или использование которых приносит и будет приносить в будущем их владельцам экономическую выгоду. Ориентация на будущие доходы при вложении капитала – характерная черта, отличающая инвестиции от текущих затрат на производство товаров и услуг.

В широком смысле инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного характера. Понятие инвестиций гораздо шире понятия капитальных вложений.

Согласно экономическому содержанию и действующему в России законодательству инвестиции определяются как денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта.

Таким образом, инвестиции – это вложения экономических ресурсов с целью создания и получения чистых выгод в будущем. Инвестиции (инвестирование) и совокупность практических действий по их реализации представляют собой инвестиционную деятельность.

Одной из основных особенностей формирования рыночных отношений в экономике страны является развитие инвестиционной деятельности.

Под инвестиционной деятельностью понимается «вложение инвестиций, и осуществление практических действий в целях получения прибыли и достижение иного полезного эффекта». Инвестиционная деятельность изучается как в рамках отдельно взятой организации или фирмы, так и для всего государства в целом. Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания.

Статистическое изучение инвестиций направлено на решение следующих задач:

· Определение объемов инвестиций, их структуры и темпов изменений;

· Определение экономической эффективности инвестиций и интенсивности инвестиционной деятельности.

Комплексное экономико–статистическое изучение инвестиционной деятельности включает в себя как всестороннюю характеристику отдельных ее сторон и аспектов, так и выявление и оценку присущих ей общих тенденций. В настоящее время является необходимым не просто отслеживание и оценка динамики и структуры инвестиций по источникам и направлениям использования, но и выявление и анализ результативности использования инвестиций на различные цели и их влияния на научно – техническое развитие.

Требует решения проблема учета доходности инвестиций. При наблюдающейся сейчас в целом низкой доходности инвестиций и наличии высокого риска перед статистикой встает задача отслеживания не только динамики совокупных инвестиций, но и учета отдельных категорий инвестиционных доходов в разных сферах производства.

Таким образом, статистика инвестиционных процессов требует дальнейшего изучения, как с теоретической точки зрения, так и с практической.

1.2 Группировка инвестиций.

Инвестиции можно классифицировать по разным критериям:

1. Группировка по формам собственности выглядит следующим образом:

· государственная форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная);

· негосударственная форма собственности (частная собственность общественных организаций, смешанная собственность);

2. Группировка по источникам финансирования:

· собственные средства; сюда входят прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, амортизационные отчисления, денежные отчисления юридических лиц, сбережения физических лиц и другие средства;

· привлеченные средства; это кредиты банков, средства от продажи акций, благотворительные и иные взносы, средства безвозмездно выделяемые холдингами, промышленно-финансовыми группами, средства из федерального бюджета и бюджета Российской Федерации, иностранные инвестиции

3. Группировка по сроку погашения:

· краткосрочные (не более 1 года);

· долгосрочные (более 1 года);

Существуют и другие общепринятые группировки инвестиций.

1.3 Доходность инвестиций.

Инвестиции осуществляются с целью получения прибыли (дохода). Доход от инвестирования представляет собой выгоду, получаемую от вложений средств в экономические активы. При этом вид дохода определяется формой экономического актива, в который производятся инвестирование. Состав инвестированного дохода по видам экономических активов выглядит следующим образом:

1. Доход от инвестиций в нефинансовые активы:
1.1. прибыль;
1.2. рента.
2. Доход от инвестиций в финансовые активы:
2.1. проценты по депозитам;
2.2. проценты (дисконт, индексация суммы долга) по ценным
бумагам, кроме, акций;
2.3. проценты по ссудам;
2.4. дивиденды по акциям;
2.5. проценты по товарному кредиту.

Инвестирование в некоторые виды активов не связано с получением дохода.
доход от инвестиций в нефинансовые (реальные) активы — это доход от реализации произведенных с их помощью товаров и услуг за вычетом расходов на производство (з/п, стоимость использованных материалов и иные затраты). Таким образом, по экономическому содержанию этот показатель аналогичен прибыли.

Если реальные инвестиции осуществлены с целью расширения или модернизации производственного потенциала хозяйственных объектов, то инвестиционный доход представляет собой дополнительную прибыль, получаемую в результате дополнительного ввода мощностей, реконструкции действующего предприятия, повышения производительности оборудования.
Инвестиционный доход от вложений в финансовые активы представляет собой доход от собственности, получаемый в результате предоставления этих активов в пользование другим экономическим единицам. Вид получаемого дохода от собственности определяется видом предоставляемых финансовых активов.

Инвестиционный доход по депозитам и ссудам измеряется суммой процентов, начисляемых исходя из установленной в соответствующем договоре процентной ставки. К категории ссуд относятся также соглашения о продаже ценных бумаг с последующим их выкупом. Инвестиционный доход по ним определяется как разница между ценой выкупа и ценой продажи ценных бумаг.

Инвестиционный доход по ценным бумагам кроме акций, измеряется в зависимости от их вида суммой процентов, дисконта или индексации суммы долга. Так, владельцы облигаций и депозитных сертификатов получают проценты. для владельцев индексируемых ценных бумаг инвестиционный доход складывается из процентов и величины индексации основной суммы долга.

Инвестиционный доход по акциям и другим видам участия в капитале (пая различного вида) определяется в размере начисляемых дивидендов. Дивиденды могут выплачиваться не только в денежной форме, но и акциями, облигациями, товарами.

К инвестиционному доходу по дебиторской задолженности относятся проценты за товарный кредит. Показатель, характеризующий доходность инвестиций в обще виде, определяется нормой процента (дохода) на вложенные средства, которая рассчитывается по следующей формуле:

где Д—доход инвестиций (норма процента); П— годовой доход от инвестиций; И — инвестиции.

Структура доходности инвестиций по видам экономических активов выглядит следующим образом:

1. доходность инвестиций в нефинансовые активы:
1.1. норма прибыли на стоимость нефинансовых активов (или их отдельных видов);
1.2. норма прибыли на инвестиции в нефинансовые произведенные в отчетном или базовом периоде.
2. Доходность инвестиций в финансовые активы:
2.1. норма процента по депозитам;
2.2. норма процента по ценным бумагам, кроме акций;
2.3. норма процента по ссудам;
2.4. норма дивидендов по акция;
2.5. норма процента по товарному кредит.

Доходность от вложений в нефинансовые активы измеряется нормой прибыли на инвестиции в реальные активы, используемые в производстве.

При этом если прибыль, полученная в отчетном периоде рассматривается как результат инвестиций всех предыдущих периодов, то доходность инвестиций определяется как отношение нормы прибыли к стоимости реальных активов или их отдельных компонентов (основной капитал, запасы материальных оборотных средств, непроизводственные нефинансовые активы).

где ДР — доходность инвестиций в реальные активы; ЧП— чистая прибыль в отчетном периоде после уплаты процентов за кредит; СР -средняя стоимость реальных активов или их компонентов. Если же прибыль, полученная в отчетном периоде, рассматривается как результат инвестиций какого-либо предыдущего периода, определенного с учетом временного лага между вложением средств и получением отдачи, то при относительно равномерном развитии экономики прибыль отчетного периода может быть соотнесена с инвестициями этого же периода.

где ИР—инвестиции в реальные активы в отчетном или другом периоде (валовое накопление основного капитала, изменение запасов материальных средств, чистое приобретение непроизводственных нефинансовых активов).
Доходность инвестиций в ценные бумаги измеряется отношением суммы полученных в отчетном периоде процентов, дивидендов и аналогичных доходов к стоимости приобретенных ценных бумаг.
доходность ценных бумаг, кроме акций, определяется как отношение процентов, полученных в отчетном периоде, к покупной стоимости ценных бумаг. Доходность акций определяется как отношение дивидендов, полученных в отчетном периоде, к покупной стоимости акций.

1.4 Статистические методы, используемые при анализе инвестиций

Для анализа показателей инвестиционной деятельности может быть использован весь спектр статистических методов. Это показатели динамического ряда: темпы роста и прироста, абсолютного прироста; метод группировок, позволяющий установить наличие связи показателей инвестиционной деятельности с признаками, не находящимися с ними в функциональной связи; метод корреляционно-регрессионного анализа, с помощью которого определяется степень тесноты связи между признаками; индексный метод. Вот основные методы, используемые в статистике для изучения инвестиций. Рассмотрим в вкратце суть каждого из перечисленных методов:

1. Метод группировок. В зависимости от содержания и форм изучаемых признаков образуют статистические группировки, разделяя всю совокупность данных на отдельные группы, характеризующиеся внутренней однородностью и различающиеся между собой рядом признаков. Значение статистических группировок состоит в том, что они раскрывают объективное положение вещей и выявляют самые существенные черты и свойства изучаемых явлений. Также с помощью группировки можно получить информацию о размерности отдельных групп, об их соотношении и о связях между показателями и признаками в данной группировке.

2. Статистические показатели динамики. Инвестиционная деятельность развивается во времени. Изучение происходящих изменений является одним из необходимых условий познания закономерности их динамики. Для количественной оценки динамики инвестиционной деятельности применяются статистические показатели: абсолютные приросты, темпы роста и прироста, темпы наращивания и т.д., а также определяются средние величины: средний абсолютный прирост, средний темп роста и прироста и т.д. Этот метод позволяет определить наличие тренда (общей тенденции развития) и сделать прогноз.

3. Метод корреляционно-регрессионного анализа. При использовании этого метода можно определить количественные характеристики связей между признаками, степень их взаимообусловленности и взаимозависимости. Наиболее разработанной в теории статистики является методология парной корреляции, рассматривающая влияние вариации факторного признака X на результативный Y .

4. Индексный метод. Полученные на основе этого метода показатели используются для характеристики развития анализируемых показателей во времени, по территории, изучения структуры и взаимосвязей, выявления роли факторов в изменении сложных явлений. Посредством индексного метода определяется влияние факторов на изменение изучаемого показателя. Например, для изучения инвестиций можно использовать территориальные индексы. Общие принципы использования индексного метода при территориальных сравнениях во многом похожи на изучение динамики инвестиционной деятельности. Каждый регион может быть принят как в качестве сравниваемого, так и в качестве базы сравнения.

Также при анализе инвестиций в статистике широко используются графический метод (для иллюстрации и обобщения статистической информации об инвестициях); метод средних величин (здесь отображаются важнейшие показатели инвестиционной деятельности); показатели вариации (позволяющие оценить однородность исходных данных, зависимость инвестиционной деятельности от воздействия внешних факторов); и, наконец, выборочный метод (значение этого метода заключается в том, что при минимальной численности обследуемых единиц, отобранных из генеральной совокупности, проведение исследования проводится в более короткие сроки с меньшими затратами труда и средств).

Почти все из перечисленных методов (за исключением индексного) использованы в расчетной части данной работы. Каждый имеет свои достоинства и недостатки, но все они в статистике играют важнейшую роль при анализе изучаемых явлений.

Расчетная часть

Задание 1

Для анализа инвестирования предприятиями собственных средств в регионе проведена 10%-ная механическая выборка, в результате которой получены следующие данные:

Таблица 1

Номер

предприятия

Нераспределенная

Прибыль, млн. руб.

Инвестиции в основные

Фонды, млн. руб.

1

2,2

0,06

2

2,0

0,04

3

4,3

0,44

4

5,0

0,60

5

6,0

0,90

6

2,3

0,12

7

3,6

0,20

8

4,2

0,36

9

5,8

0,80

10

4,7

0,60

11

2,5

0,18

12

3,8

0,40

13

4,5

0,53

14

4,8

0,65

15

4,4

0,42

16

5,4

0,70

17

5,2

0,50

18

4,1

0,35

19

3,3

0,20

20

5,6

0,70

21

3,9

0,40

22

4,8

0,73

23

4,5

0,62

24

4,7

0,70

25

3,4

0,30

По данным таблицы 1

1. Постройте статистический ряд распределения предприятий по размеру нераспределенной прибыли, образовав четыре группы предприятий с равными интервалами, и охарактеризуйте их числом предприятий и долей предприятий. Постройте графики ряда распределения: гистограмму и полигон распределения.

2. Рассчитайте по ряду распределения:

а) среднюю;

б) дисперсию;

в) среднеквадратическое отклонение;

г) коэффициент вариации;

д) с вероятностью 0,954 возможные размеры нераспределенной прибыли на предприятиях региона.

Решение:

1) Для построения интервального ряда распределения определяем величину интервала h по формуле: ,

где – наибольшее и наименьшее значения признака в исследуемой совокупности, k - число групп интервального ряда.

При заданных k = 4, xmax = 6,0 млн руб. и xmin = 2,0 млн руб.

h = млн руб.

При h = 1 млн руб. границы интервалов ряда распределения имеют следующий вид (Таблица 2):

Таблица 2

Номер группы

Нижняя граница, млн руб.

Верхняя граница, млн руб.

1

2

3

2

3

4

3

4

5

4

5

6

Определяем число предприятий, входящих в каждую группу, используя принцип полуоткрытого интервала [ ), согласно которому предприятия со значениями признаков, которые служат одновременно верхними и нижними границами смежных интервалов (3, 4, и 5 млн руб.), будем относить ко второму из смежных интервалов.

Для определения числа предприятий в каждой группе строим разработочную Таблицу 3.

Таблица 3

Разработочная таблица для построения интервального ряда распределения

Группы предприятий по нераспределенной прибыли, млн. руб.

Номер предприятия

Нераспределенная прибыль, млн. руб.

1

2

3

2-3

1

2,2

2

2,0

6

2,3

11

2,5

Всего

4

9,0

3-4

7

3,6

12

3,8

19

3,3

21

3,9

25

3,4

Всего

5

18,0

4-5

3

4,3

8

4,2

10

4,7

13

4,5

14

4,8

15

4,4

18

4,1

22

4,8

23

4,5

24

4,7

Всего

10

45,0

5-6

4

5,0

5

6,0

9

5,8

16

5,4

17

5,2

20

5,6

Всего

6

33,0

Итого

25

105,0

На основе групповых итоговых строк «Всего» Таблицы 3 формируем итоговую Таблицу 4, представляющую интервальный ряд распределения предприятий по нераспределенной прибыли.

Таблица 4

Ряд распределения предприятий по нераспределенной прибыли

Группы

предприятий

по нераспределенной прибыли,

млн. руб.

Количество предприятий, f

Центр.

интервал, xi

xi f

xi - x ̄

(xi - x ̄

(xi - x ̄ )² fi

1

2

3

4

5

6

7

2,0-3,0

4

2,5

10

-1,72

2,958

11,832

3,0-4,0

5

3,5

17,5

-0,72

0,518

2,59

4,0-5,0

10

4,5

45

0,28

0,078

0,78

5,0-6,0

6

5,5

33

1,28

1,638

9,828

Всего

25

105,5

25,03

Построим гистограмму ряда распределения:

Рис. 1 Гистограмма ряда распределения

Построим полигон ряда распределения:

Рис. 2 Полигон ряда распределения

2) Средняя арифметическая рассчитывается по формуле:

; (млн. руб)

Дисперсия рассчитывается по формуле:

; (млн. руб)

Среднеквадратическое отклонение – это квадратный корень из дисперсии:

; = 1,0 (млн. руб)

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:

; %

Возможные размеры нераспределенной прибыли на предприятиях региона:

x ̄ = 4,22 f = 25 P = 0,954 t = 2

σ ²= 1,001 N =250

; (млн. руб)

,

Вывод. Анализ интервального ряда распределения изучаемой совокупности предприятий показывает, что распределение предприятий по нераспределенной прибыли не является равномерным: преобладают предприятия с нераспределенной прибылью от 2 до 3 млн. руб (это 4 предприятия, доля которых составляет 16% от общего числа предприятий); 2-я группа предприятий имеет нераспределенную прибыль от 3до 4 млн. руб (5 предприятий, доля – 20%); 3-я группа – от 4 до 5 млн. руб. (10 предприятий, доля – 40%); 4- я группа – от 2 до 3 млн. руб.(4 предприятия, доля – 16%).

Совокупность однородная, т.к. коэффициент вариации меньше 33%.

С вероятностью 0,954 можно утверждать, что возможные размеры нераспределенной прибыли на предприятиях региона находятся в пределах [3,842; 4,598].

Задание 2

По данным таблицы

1. Произведите для изучения зависимости между размером нераспределенной прибыли и инвестициями в основной капитал аналитическую группировку предприятий по факторному признаку (нераспределенной прибыли), образовав четыре группы предприятий с равными интервалами (см. задание 1, п. 1), рассчитав по каждой группе

- число предприятий;

- размер нераспределенной прибыли – всего и в среднем на одно предприятие;

- размер инвестиций – всего и в среднем на одно предприятие;

- долю инвестиций в объеме нераспределенной прибыли.

Результаты представьте в сводной таблице. Дайте анализ показателей и сделайте выводы.

2. Измерьте тесноту связи между признаками, исчислив коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. Поясните их результаты.

Решение:

1. Установим наличие и характер связи между признаками «нераспределенная прибыль» и « инвестиции в основные фонды» методом аналитической группировки, образовав четыре группы с равными интервалами по факторному признаку.

Целью аналитической группировки является выявление наличия зависимости между факторным и результативным показателями.

Пусть факторный показатель – «нераспределенная прибыль», а результативный показатель – «инвестиции в основные фонды».

По условию задачи число групп равно 4, длина интервала для факторного показателя была вычислена в задании 1 и составила: h = 1.

Построим вспомогательную таблицу.

Таблица 5

Разработочная таблица для построения интервального ряда распределения и аналитической группировки

Группы предприятий по нераспределенной прибыли, млн. руб.

Номер предприятия

Нераспределенная прибыль, млн. руб.

Инвестиции в основные фонды, млн. руб.

1

2

3

4

2-3

1

2,2

0,06

2

2,0

0,04

6

2,3

0,12

11

2,5

0,18

Всего

4

9,0

0,40

3-4

7

3,6

0,20

12

3,8

0,40

19

3,3

0,20

21

3,9

0,40

25

3,4

0,30

Всего

5

18,0

1,50

4-5

3

4,3

0,44

8

4,2

0,36

10

4,7

0,60

13

4,5

0,53

14

4,8

0,65

15

4,4

0,42

18

4,1

0,35

22

4,8

0,73

23

4,5

0,62

24

4,7

0,70

Всего

10

45,0

5,40

5-6

4

5,0

0,60

5

6,0

0,90

9

5,8

0,80

16

5,4

0,70

17

5,2

0,50

20

5,6

0,70

Всего

6

33,0

4,20

Итого

25

105,0

11,50

Далее строим сводную таблицу группировки предприятий по нераспределенной прибыли.

Таблица 6

Группы предприятий по нераспределенной прибыли, млн.руб.

Число предприятий

Нераспределенная прибыль, млн.руб.

Инвестиции в основные фонды, млн.руб.

Всего

В среднем на 1 предприятие

Всего

В среднем на 1 предприятие

1

2

3

4

5

6

2,0-3,0

4

9,0

2,25

0,40

0,10

3,0-4,0

5

18,0

3,60

1,50

0,30

4,0-5,0

10

45,0

4,50

5,40

0,51

5,0-6,0

6

33,0

5,50

4,20

0,70

Всего

25

105,0

4,20

11,50

0,46

Доля инвестиций в объеме нераспределенной прибыли 1-й группы предприятий составляет 3,5%, 2-й группы – 13%, 3-й группы – 47%, 4-й группы – 36,5%.

Таблица 7

Результаты проведения равноинтервальной аналитической группировки

Группы по размеру нераспределенной прибыли

Середина интервала, xi

Количество предприятий в группе (частота)

Среднее значение результативного показателя,

yi

1

2

-

3

2,5

4

0,10

2

3

-

4

3,5

5

0,30

3

4

-

5

4,5

10

0,54

4

5

-

6

5,5

6

0,70

Итого

25

1,64

Вывод: между нераспределенной прибылью (факторным показателем) и инвестициями в основные фонды (результативным показателем) существует прямая зависимость, а именно, рост нераспределенной прибыли ведет к увеличению инвестиций в основные фонды как всего, так и в среднем на одно предприятие.

2. Измерим тесноту корреляционной связи между названными признаками с использованием коэффициентов детерминации и эмпирического корреляционного отношения.

Таблица 8

Группы предприятий по нераспределенной прибыли, млн. руб.

Число предприятий, f

Инвестиции в основные фонды в среднем на 1 предприятие, млн. руб, yi

yi f

y i - y ̄

(y i - y ̄

(y i - y ̄ )² fi

1

2

3

4

5

6

7

2,0-3,0

4

0,10

0,40

-0,36

0,130

0,520

3,0-4,0

5

0,30

1,50

-0,16

0,026

0,130

4,0-5,0

10

0,54

5,40

0,08

0,006

0,060

5,0-6,0

6

0,70

4,20

0,24

0,058

0,348

Всего

25

11,50

1,058

Вычислим коэффициент детерминации по формуле:

R ² = η ² , где

η - эмпирическое корреляционное отношение.

Эмпирическое корреляционное отношение найдем как:

,

где δ 2 – межгрупповая дисперсия;

σ 2 – общая дисперсия.

Выполним промежуточные вычисления, используя данные таблицы 8:

- найдем среднюю арифметическую групповых средних значений затрат на производство продукции:

; (млн. руб)

- найдем межгрупповую дисперсию:

; (млн. руб)

- найдем общую дисперсию:

; (млн. руб)

Таблица 9

Расчет общей дисперсии результативного признака

y

у²

у

у²

у

у²

0,06

0,0036

0,60

0,3600

0,20

0,0400

0,04

0,0016

0,18

0,0324

0,70

0,4900

0,44

0,1936

0,40

0,1600

0,40

0,1600

0,60

0,3600

0,53

0,2809

0,73

0,5329

0,90

0,8100

0,65

0,4225

0,62

0,3844

0,12

0,0144

0,42

0,1764

0,70

0,4900

0,20

0,0400

0,70

0,7900

0,30

0,0900

0,36

0,1296

0,50

0,2500

0,80

0,6400

0,35

0,1225

y = 11,5

≈ 6,975

Тогда:

;

Следовательно, коэффициент детерминации равен:

R ² = η ² = 0,792² ≈0,627.

Вывод: По шкале Чеддока характеристика тесноты корреляционной связи между нераспределенной прибылью и инвестициями в основные фонды – высокая. Вариация инвестиций в основные фонды на 62,7 % обусловлена вариацией нераспределенной прибыли. Между этими признаками существует тесная связь.

Задание 3

В отчетном периоде имеются данные по районам области об использовании инвестиций на капитальное строительство объектов производственного назначения:

Таблица 10

Район

Всего использовано

инвестиций, тыс. руб.

Доля средств предприятий в объеме

Использованных инвестиций, %

I

3000

50

II

1400

40

III

600

15

Определите средний процент средств предприятий в объеме использованных инвестиций по трем районам области.

Решение:

Воспользуемся логической формулой:

ИСС=

По формуле средняя арифметическая взвешенная:

Вывод: средний процент средств предприятий в объеме использованных инвестиций по трем районам области составляет 43%.

Задание 4

Динамика инвестиций в отрасли промышленного города характеризуется данными:

Таблица 11

Год

Темпы роста к предыдущему году, %

1999

102

2000

104

2001

103

2002

106

Определите

1. Базисные темпы роста и прироста к 1998 г.

2. Среднегодовой темп роста и прироста.

3. Спрогнозируйте базисные темпы роста инвестиций на 2003, 2004 гг. при условии сохранения среднегодового темпа роста на уровне предыдущего периода.

Сделайте выводы.

Решение:

1) Для выполнения данного задания необходимо посчитать базисные коэффициенты роста инвестиций к 1998 году:

Для 1999 года базисный коэффициент роста – 1,02, для 2000 -1,04, для 2001 -1,03, для 2002 – 1,06.

Вычисляем темпы роста для 2000 года по сравнению с 1998:

(для 1999 года по сравнению с 1998 базисный темп роста (далее БТР) будет равен 102%, а базисный темп прироста (далее БТПр)102 -100 =2(%))

1,02*1,04 = 1,06, ТР = 1,06*100 = 106 (%),ТПр = 106-100=6(%);

темпы роста для 2001 года по сравнению с 1998:

1,06*1,03=1,09, БТР =1,09*100=109(%) , БТПр = 109-100=9(%);

темпы роста для 2004 года по сравнению с 1998:

1,09*1,06=1,155, БТР = 1,155*100=115 (%), БТПр =115-100=15(%).

Полученные значения представлены в таблице 10: Таблица 12

Темпы роста и прироста к 1998 году

Показатели

1999

2000

2001

2002

Базисный темп роста, %

102

106

109

115

Базисный темп прироста, %

2

6

9

15

2) Среднегодовой темп роста находится по формуле:

* 100% , где

n – количество лет,

K – годовые темпы роста, выраженные в коэффициентах

= 1,039 * 100% ≈104%

Среднегодовой темп прироста вычисляется по формуле:

СрТПр = СрТР – 100 = 104 – 100 = 4%

3) Прогноз базисных темпов роста инвестиций на два следующих года будет сделан на основе экстраполяции, по формуле среднего коэффициента роста с учетом сохранения среднегодового темпа роста:

Y i + t = yi * Kt = 1,15*1,039 = 1,194 ≈ 119%

для 2003 года по сравнению с 1998;

Y i + t = yi * Kt = 1,197*1,039 = 1,24 ≈ 124%

для 2004 года по сравнению с 1998.

Вывод: Анализ динамики данных лет показывает, что темпы роста 1999 года по отношению к 1998 году составили 102%, темпы роста 2000 года по сравнению с 1998 составили 106%, темпы прироста 2001 года по отношению к базисному составили 9%, а темпы прироста за 2002 год – на 15%. Прогноз базисных темпов роста на 2003, 2004 год показывает, что при сохранении среднегодового темпа роста = 104% ожидаемые темпы роста по сравнению с 1998 годом будут 119% и 124% соответственно.

3. Аналитическая часть

3.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изучение инвестиций является важным и необходимым процессом, т.к. денежные средства от инвестиций направляются на создание новых предприятий, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих, тем самым способствуют экономическому росту государства.

По данным таблицы 3.1 проведем анализ динамики объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Для этого определим:

- абсолютный прирост;

- темп роста;

- темп прироста;

- абсолютное значение 1% прироста.

Таблица 3.1

Объем инвестиций в основной капитал по Липецкой области, тыс. руб.

Год

2000

2003

2004

2005

Объем инвестиций

127200

382201

591151

113719

Источник: Российский статистический ежегодник. 2006г. – С. 166.


3.2. МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Расчет показателей анализа ряда динамики осуществим по формулам (3.1) - (3.7):

Цепной абсолютный прирост – это разность между сравниваемым уровнем и уровнем ему предшествующим:

(3.1)

Базисный абсолютный прирост – это разность между сравниваемым уровнем и уровнем, взятым за базисный (2000г):

(3.2)

Цепной темп роста оценивается отношением текущего уровня к предыдущему:

(3.3)

Базисный темп роста оцениваются отношением текущего уровня к базисному:

(3.4)

Цепной темп прироста – это отношение сравниваемого цепного абсолютного прироста к предыдущему уровню:

(3.5)

Базисный темп прироста – это отношение сравниваемого цепного абсолютного прироста к базисному:

(3.6)

Абсолютное значение 1% прироста найдем как результат деления абсолютного прироста на соответствующий темп прироста, выраженный в процентах:

(3.7)


3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ РАСЧЕТОВ

Расчеты анализа динамики объема инвестиций, поступивших от инвесторов за период 2000 – 2005 гг. выполнены с применением пакета прикладных программ обработки электронных таблиц MS Excel в среде Windows.

Расположение на рабочем листе Excel исходных данных (таблица 3.1.) и расчетных формул (3.1)-(3.7) (в формате Excel) представлено на рис.3.1.

Результаты расчетов приведены на рис.3.2.

Рис.3.1. Расположение на рабочем листе Excel исходных данных и расчетных формул.

Рис.3.2. Результаты расчетов.

3.4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ РАСЧЕТОВ

Результаты проведенных статистических расчетов позволяют сделать следующие выводы.

Динамика объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов по Липецкой области, поступивших от инвесторов за исследуемый период, увеличилась почти на 794,04%, что в абсолютном выражении составляет 1 010 019 тыс. руб.

Наблюдается положительная динамика в течение всего периода. Она носит в большинстве своем планомерный характер. Об этом говорят цепные абсолютные приросты.

Ускоренный рост динамики объема инвестиций можно увидеть и по увеличивающемуся абсолютному значению 1% прироста.

Таким образом, увеличение исследуемого показателя явилось результатом роста объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за исследуемый период.

Заключение

В теоретической части работы были рассмотрены основные положения данной темы. Каждая страна сегодня заинтересована в получении дополнительных средств для развития своей экономики. Россия сегодня переживает период экономического кризиса, как и большинство стран мира, но находится в полосе везения. Являясь основным поставщиком на мировой рынок таких ресурсов как нефть, газ, мы в настоящее время получаем дополнительные средства за счет их ежедневного удорожания. Однако наше правительство не разработало действенных программ правительственного инвестирования. Для иностранных инвесторов также останутся привлекательными предприятия нефтегазового сектора. В настоящее время Россию инвестировать невыгодно: слишком много ещё у нас рисков и препятствий для развития инвестиционной деятельности.

Расчетная часть раскрывает методы изучения данной темы. В данной работе используется метод группировки данных, метод средних величин, методы изучения взаимосвязи признаков.

В третьей части курсовой работы – аналитической – проведена самостоятельная работа по анализу изменения динамики объема инвестиций, поступивших на охрану окружающей среды за период 2000-2005гг. по данным российского статистического ежегодника. В результате анализа был выявлен планомерный рост инвестиций, поступающих от инвесторов.

Список использованной литературы

1. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 512 с.

2. Годин А. М. Статистика: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 492 с.

3. Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие для вузов. – М:. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 463 с.

4. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1996. – 386 с.

5. Российский статистический ежегодник. 2006г. – 824с.

6. Савчук В. и др. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – Учебное пособие. - К. 1999 – 304 с.

7. Система показателей оценки эффективности инвестиций // «Финансовая газета». – 2005. - №4. – С. 7 – 8.

8. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов/Под ред. проф. М.Г. Назарова. - М.:Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-771 с.

9. Финансовая статистика: Учеб. пособие/Т.В. Тимофеева, А.А. Снатенков, Е.Р. Мендыбаева; Под ред. Т.В. Тимофеевой.- М.: Финансы и статистика, 2006.-480с.

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий