Смекни!
smekni.com

Совершенствование кредитной политики банка (стр. 5 из 13)

– коэффициент имущественной обеспеченности кредитного портфеля.

Данный коэффициент отражает уровень покрытия обеспечением кредитных вложений в случае их невозврата наиболее стабильным видом обеспечения – имуществом.

3. Анализ эффективности кредитования корпоративных клиентов;

Анализ эффективности кредитование банком корпоративных клиентов проводится на основе определения доходности кредитов, выданных банком предприятиям относящимся к крупным клиентам, а также сравнение его с показателями доходности в разрезе основных групп заемщиков.

На основе расчета данных показателей, возможно, наиболее полно охарактеризовать и проанализировать какое направление кредитования для банка приносит наибольший доход.

Наиболее важным показателем при анализе кредитование банком корпоративных клиентов является – показатель эффективности предоставление кредитов. Данный показатель позволяет провести комплексную оценку кредитования, путем соотношения риска и доходности от осуществления банком кредитной деятельности.

– коэффициент доходности кредитного портфеля.

Коэффициент доходности кредитного портфеля отражает реальную доходность кредитного портфеля банка, которая представляет собой доход, полученный на единицу активов, вложенных в кредиты, за анализируемый период.

– коэффициент эффективности кредитования.

Данное направление анализа позволяет определить эффективность проводимой кредитной политики банка на предмет ее приемлемости и необходимости развития.

Комплексно оценку эффективности банковского кредитования корпоративных клиентов можно представить в виде таблицы 3:


Таблица 3 – Алгоритм анализа банковского кредитования корпоративных

клиентов

Коэффициенты Формула Примечание
Анализ практики кредитования корпоративных клиентов
Доля кредитов, выданных корпоративным клиентам, в общем объеме работающих активов

di – доля кредитов выданных i – ой группе заемщиков;

КВi – объем кредитных вложений по i – ой группе заемщиков;

КВобщ - общий объем кредитных вложений.

Темпа прироста кредитов в разрезе отдельных групп заемщиков

ti – темп прироста кредитов, выданных i – ой группе заемщиков;

КВn – объем кредитных вложений в n году, i – ой группе заемщиков ;

КВn-1 - общий объем кредитных вложений в (n – 1) году;

Структура кредитных вложений в разрезе:

– отраслей экономики,

– статуса заемщика,

– сроков кредитования,

– видов обеспечения,

– категорий качества кредитов

dj – доля кредитов выданных по j – ому критерию отбора;

КВj – объем кредитных вложений по j – ому критерию отбора;

КВобщ - общий объем кредитных вложений.

Темп прироста кредитных вложений в разрезе:

– отраслей экономики,

– статуса заемщика,

– сроков кредитования,

– видов обеспечения,

– категорий качества

где tj – темп прироста кредитов, выданных по j – ому критерию отбора, в n году;

КВn – объем кредитных вложений в n году, по j –ому критерию отбора, в (n-1) году;

КВ(n-1) - общий объем кредитных вложений в (n – 1) году;

Структура кредитных вложений в разрезе видов кредитных продуктов

di – доля i – ого кредитного продукта, в общем объеме выданных кредитов; КВi –объем i – ого кредитного продукта, выданного предприятиям крупного бизнеса;

КВобщ - общий объем кредитных вложений.

Темп прироста кредитов, в разрезе отдельных кредитных продуктов

ti – темп прироста кредитных вложений в рамках i- ого кредитного продукта;

КВi(n) – объем кредитных вложений в n году, в рамках - ого кредитного продукта;

КВ(n-1) - общий объем кредитных вложений в (n – 1) году.

Анализ качества кредитного портфеля в разрезе кредитов выданных корпоративным клиентам
Темп прироста величины, сформированного резерва на возможные потери по ссудам

tрезерв – темп роста резерва на возможные потери по ссудам;

РВПС(n) - величина резерва в n году;

РВПС(n-1)- величина резерва в (n-1) году;

Доля просроченных кредитов в общем объеме выданных кредитов

dпроср – доля просроченных кредитов выданных крупному бизнесу;

КВпроср – объем просроченных кредитов, выданных крупному бизнесу;

КВобщ - общий объем кредитных вложений за анализируемый период.

Темп прироста просроченных кредитов в общем объеме выданных кредитов

tпроср – темп прироста просроченных кредитов, выданных крупным предприятиям;

КВпроср(n) – объем просроченных кредитов, выданных крупным предприятиям, в n году;

КВ(n-1) - общий объем кредитных вложений в (n – 1) году.

Коэффициент риска кредитного портфеля

РВПС – прогнозируемые потери банка (совокупная величина резервов на возможные потери по ссудам) формируемых в соответствии с Положением ЦБ РФ №254-П).

КВ - кредитные вложения за анализируемый период.

Коэффициент проблемности кредитного портфеля

КВпр – величина просроченной ссудной задолженности.

КВ – сумма кредитных вложений за анализируемый период.

min
Коэффициент имущественной обеспеченности кредитного портфеля

Н – объем принятого имущества в залог,

КВ - сумма кредитных вложений за анализируемый период.

Анализ эффективности кредитования корпоративных клиентов
Коэффициент доходности кредитного портфеля

ПКп – проценты, полученные за предоставленные кредиты (ф.№102),

ПНп – непроцентный доход;

КВ – остаток ссудной задолженности, за анализируемый период.

Коэффициент эффективности кредитования

ПКп – проценты, полученные за предоставленные кредиты (ф.№102),

ПНп – непроцентный доход;

КВ – остатки ссудной задолженности за анализируемый период.

РВПС – прогнозируемые потери банка (совокупная величина резервов на возможные потери по ссудам) формируемых в соответствии с Положением ЦБ РФ №254-П).

Комплексная методика оценки эффективности кредитования корпоративных клиентов позволяет:[3]

– формировать рекомендации по лимитам, процентным ставкам, срокам и графику погашения кредита;

– получать количественную оценку риска невозврата кредита и риска задержки выплаты процентов по кредиту и основной суммы долга;

– формировать структуру требований к обеспечению.

Комплексная методика оценки эффективности кредитования корпоративных клиентов позволяет:формировать рекомендации по лимитам, процентным ставкам, срокам и графику погашения кредита; получать количественную оценку риска невозврата кредита и риска задержки выплаты процентов по кредиту и основной суммы долга; формировать структуру требований к обеспечению.


2 АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОАО «АЛЬФА-БАНК»

2.1 Финансовая характеристика деятельности банка

«Альфа-Банк» был основан в 1990 году в форме открытого акционерного общества. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.