Статистический анализ платежного кризиса и несостоятельности российских предприятий (стр. 8 из 9)

Индексы сезонности находятся по формулам

Средние индексов сезонности

Степень тесноты связи между последовательностями наблюдаемого временного ряда, сдвинутого относительно друг друга на t единиц может быть определена с помощью коэффициента автокорреляции

Показатель t служит порядком коэффициента автокорреляции. Для разных t получаем r(t) – автокорреляционную функцию

Статистика Дарбина-Уотсона

Попали в зону положительной автокорреляции.

Заключение

В работе была найдена закономерность, отражающая динамику объема простроченной кредиторской задолженности. Из нее мы видим, что

1. Регрессия значима по критериям Стьюдента и Фишера, следовательно обладает хорошими объясняющими свойствами

2. Видим автокорреляцию 1, 6,11 порядков, что соответствует полугодовой и годовой сезонности.

3. Октябрь - март – месяцы, когда дебиторская задолженность ниже трендового, а в апрель-сентябрь - выше трендового. Т.е. полугодовая сезонность есть.

4. дебиторская задолженность уменьшается на 1,04% в месяц

5. Точечный прогноз для

Дата	значение
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

Вообще говоря, неплатежи могут играть существенную роль не только в развивающихся и переходных экономических системах. Определенная сумма неисполненных обязательств, как правило, присутствует в любой рыночной экономике. Однако в развитых экономических системах существуют свои институциональные механизмы урегулирования, сдерживающие нарастание неплатежей и заключающихся в более жестком регулировании контрактных обязательств. Наименее характерны для развитых экономик такие виды неплатежей как налоговая недоимка и неплатежи по зарплате.