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Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО (стр. 10 из 10)

Charts("ДиаграммаДоходность").ChartWizard Source:=Sheets("РезультатДоходность").Range( _

"A1:C" + CStr(i)); Gallery:=xlLine; Format:=4; PlotBy:=xlColumns; _

CategoryLabels:=1; SeriesLabels:=1; HasLegend:=1; Title:= _

"Сравнение доходности портфеля и рынка"; CategoryTitle:="дата"; ValueTitle:= _

"доходность"; ExtraTitle:=""

Charts("ДиаграммаДоходность").Select

MsgBox "Диаграмма Доходности"

End If

End Sub

'--------------------- функция возвращает индекс бумаги в массиве BumInfo -------------

Function ReturnBum(bum As Long)

Dim i As Integer

For i = 1 To BumNum

If bum = BumInfo(i).Num Then

ReturnBum = i

Exit Function

End If

Next i

MsgBox "Не найдена бумага в списке бумаг. Занести бумагу в лист Бумаги"

End

End Function

'-------------------- Процедура построения индексов портфеля и рынка -----------------

Sub Процедура_анализа(CurDate As Date)

Dim i; k As Long

Dim Sheet As Object

Dim PortfelPrice; BirgaPrice As Single

Dim BirgaCoef; PortfelCoef As Single

Dim Doh; Volume As Single

Dim Flag As Boolean

Set Sheet = Worksheets("Биржа")

' поиск первой строки начала биржевой информации за текущий день

i = Поиск(Worksheets("Биржа"); 1; 2; CurDate; 1)

If i = 0 Then

'MsgBox "Биржевая информация за " + CStr(CDate(CurDate)) + "не найдена"

'End

CoefIndex = CoefIndex - 1

Exit Sub

End If

' занесение биржевой информации за текущий день

If i <> 0 Then

While Sheet.Cells(i; 1) = CurDate

If Sheet.Cells(i; 6) <> Empty Then

BirgaInfo(ReturnBum(Sheet.Cells(i; 2))) = Sheet.Cells(i; 6)

End If

i = i + 1

Wend

End If

' определение по каждой бумаге обращения на бирже

For i = 1 To BumNum

If BumInfo(i).DateStart <= CurDate And CurDate <= BumInfo(i).DateEnd Then

BumInfo(i).Present = True

Else

BumInfo(i).Present = False

End If

Next i

' если выбран анализ эффективной доходности портфеля и рынка

If Analize2 Then

Doh = 0

Volume = 0

Flag = True

For k = 1 To BumNum

If BumInfo(k).Present Then

For i = Portfel.StartPos(k) To Portfel.EndPos(k)

Flag = False

Doh = Doh + (100 / Portfel.Price(k; i) - 1) * 36500 * Portfel.Volume(k; i)

Volume = Volume + Portfel.Volume(k; i) * (BumInfo(k).DateEnd - Portfel.Dates(k; i))

Next i

End If

Next k

If Flag Then

RevIndex = RevIndex - 1

GoTo Anal1

End If

Revenue(RevIndex).Portfel = Doh / Volume

Revenue(RevIndex).Dates = CurDate

Flag = True

Doh = 0

Volume = 0

For k = 1 To BumNum

If BumInfo(k).Present Then

Flag = False

Doh = Doh + (100 / BirgaInfo(k) - 1) * 36500 * BumInfo(k).Volume

Volume = Volume + BumInfo(k).Volume * (BumInfo(k).DateEnd - CurDate)

End If

Next k

If Flag Then

RevIndex = RevIndex - 1

GoTo Anal1

End If

Revenue(RevIndex).Birga = Doh / Volume

End If

Anal1:

' если выбран анализ индекса портфеля и рынка

If Analize1 Then

' определение стоимости портфеля и биржи по средневзвешенным ценам

PortfelPrice = 0

BirgaPrice = 0

For i = 1 To BumNum

PortfelPrice = PortfelPrice + Portfel.VolumeAll(i) * BirgaInfo(i) * 10000

BirgaPrice = BirgaPrice + BumInfo(i).Volume * BirgaInfo(i) * 10000

Next i

' расчет индексов

If CoefIndex <> 1 Then

' поиск остатков за текущий день

k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)

End If

' вычисление коэффициента портфеля

If k <> 0 Then

PortfelCoef = (PortfelPrice - Worksheets("Остаток").Cells(k; 3) _

+ Worksheets("Остаток").Cells(k; 4)) / PortfelPricePred

Else

PortfelCoef = PortfelPrice / PortfelPricePred

End If

PortfelPricePred = PortfelPrice

' определение индекса портфеля за текущий день

Index(CoefIndex).Portfel = Index(CoefIndex - 1).Portfel * PortfelCoef

Index(CoefIndex).Dates = CurDate

BirgaCoef = BirgaPrice

k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 2; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

BirgaCoef = BirgaCoef - Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 3; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

BirgaCoef = BirgaCoef + Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

BirgaCoef = BirgaCoef / BirgaPricePred

BirgaPricePred = BirgaPrice

' определение индекса биржи за текущий день

Index(CoefIndex).Birga = Index(CoefIndex - 1).Birga * BirgaCoef

Else

k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)

End If

PortfelPricePred = PortfelPrice

BirgaPricePred = BirgaPrice

End If

End If

End Sub

Sub Cancel()

End

End Sub


Приложение № 2.2. Диаграмма сравнения доходности портфеля и рынка.


Приложение № 2.3. Диаграмма сравнения индекса портфеля и рынка.


Приложение № 3. Входные статистические данные.

Приложение 3.1. Информация о бумагах.

Дата выпуска

Дата погашения

Объем выпуска

21019

14.11.96

13.02.97

60 000 000

21020

09.01.97

10.04.97

65 000 000

21021

13.02.97

15.05.97

55 000 000

21022

10.04.97

10.07.97

55 000 000

21023

10.07.97

09.10.97

40 000 000

21024

18.12.97

09.04.98

45 000 000

22002

29.08.96

27.02.97

25 000 000

22003

26.09.96

27.03.97

30 000 000

22004

24.10.96

24.04.97

40 000 000

22005

28.11.96

29.05.97

45 000 000

22006

19.12.96

19.06.97

90 000 000

22007

30.01.97

24.07.97

30 000 000

22008

27.02.97

28.08.97

55 000 000

22009

27.03.97

25.09.97

55 000 000

22010

24.04.97

23.10.97

60 000 000

22011

15.05.97

13.11.97

60 000 000

22012

29.05.97

27.11.97

60 000 000

24001

20.03.97

12.03.98

30 000 000

24002

08.05.97

07.05.98

25 000 000

Приложение 3.2. Информация о сделках.

Дата

№ бумаги

Цена приобр

Цена продажи

Кол-во

02.12.96

22004

92,99

62

02.12.96

22004

93,00

340

04.12.96

22005

77,50

6

05.12.96

22003

85,14

5

19.12.96

22006

80,05

300

19.12.96

22006

80,21

500

19.12.96

22006

80,37

259

01.01.97

22005

92,06

7

01.01.97

21021

0,00

1126

01.01.97

22005

0,00

95

01.01.97

22008

0,00

75

01.01.97

22009

0,00

457

01.01.97

22008

0,00

29

01.01.97

21020

0,00

642

01.01.97

22004

0,00

12

01.01.97

22006

0,00

20

01.01.97

22009

0,00

16

01.01.97

21020

0,00

90

01.01.97

22006

0,00

26

01.01.97

21020

0,00

20

01.01.97

22004

0,00

15

01.01.97

22006

0,00

5

01.01.97

21021

0,00

12

01.01.97

22006

0,00

27

01.01.97

21020

0,00

0

01.01.97

21021

0,00

63

01.01.97

22004

0,00

159

01.01.97

22005

0,00

146

01.01.97

22009

0,00

46

01.01.97

22007

0,00

32

01.01.97

22008

0,00

13

01.01.97

22006

0,00

73

01.01.97

22006

0,00

59

01.01.97

22006

0,00

56

01.01.97

21020

0,00

29

01.01.97

21021

0,00

8

01.01.97

22005

0,00

12

01.01.97

22006

0,00

27

01.01.97

21021

0,00

10

01.01.97

22008

0,00

28

01.01.97

22008

0,00

57

01.01.97

21021

0,00

42

01.01.97

24001

0,00

34

01.01.97

24001

0,00

69

01.01.97

21021

0,00

104

09.01.97

21020

90,93

300

09.01.97

21020

91,03

600

09.01.97

21020

91,24

900

09.01.97

21020

91,35

600

09.01.97

21020

91,50

500

10.01.97

22004

91,54

24

13.01.97

21020

93,65

50

14.01.97

21020

93,22

32

15.01.97

22005

88,51

10

17.01.97

21020

92,50

10

28.01.97

21020

93,40

7

31.01.97

22007

84,19

16

31.01.97

22007

84,20

184

06.02.97

22004

92,80

60

10.02.97

22006

89,00

500

13.02.97

21021

91,20

430

13.02.97

21021

91,30

430

13.02.97

21021

91,33

320

17.02.97

22005

92,25

78

17.02.97

22007

88,42

78

19.02.97

22005

93,00

122

19.02.97

22003

97,55

41

19.02.97

22007

89,39

122

20.02.97

22005

92,60

28

25.02.97

22005

92,01

100

25.02.97

22005

92,03

60

25.02.97

21020

96,00

101

26.02.97

22004

95,10

12

26.02.97

21021

92,50

12

27.02.97

22008

84,04

300

27.02.97

22008

84,10

432

27.02.97

22008

84,22

318

27.02.97

22008

84,09

311

27.02.97

22008

84,22

182

27.02.97

22008

84,42

100

28.02.97

21021

93,23

80

03.03.97

21020

97,30

200

03.03.97

21021

94,00

154

03.03.97

22006

92,50

200

04.03.97

22006

92,40

24

04.03.97

22006

92,52

200

04.03.97

22006

92,53

200

06.03.97

22006

92,63

25

06.03.97

22004

96,45

4

06.03.97

21020

97,53

108

12.03.97

21020

97,70

489

13.03.97

21020

97,50

822

13.03.97

21021

94,00

399

17.03.97

21021

93,67

100

19.03.97

22003

99,19

128

19.03.97

22003

99,20

229

20.03.97

24001

72,00

50

20.03.97

24001

72,15

290

21.03.97

22005

94,20

2

21.03.97

22005

94,25

100

24.03.97

22005

94,25

108

24.03.97

22005

94,39

27

24.03.97

22005

94,40

598

24.03.97

21020

98,40

200

25.03.97

22006

92,10

70

25.03.97

22005

94,05

320

25.03.97

22003

99,78

403

26.03.97

22006

92,00

314

26.03.97

21021

94,45

80

26.03.97

21020

98,10

50

28.03.97

22005

94,15

7

28.03.97

21021

95,10

135

28.03.97

21021

95,19

378

28.03.97

21021

95,20

90

28.03.97

21020

99,07

288

28.03.97

21020

99,01

300

31.03.97

22006

92,92

200

31.03.97

22006

92,93

400

31.03.97

22006

92,94

100

31.03.97

22005

94,50

10

31.03.97

21020

99,10

88

31.03.97

21020

99,11

12

31.03.97

21020

99,12

2

31.03.97

22006

92,94

100

31.03.97

22006

92,93

400

31.03.97

22006

92,92

200

01.04.97

22006

92,70

1

01.04.97

22006

92,91

89

01.04.97

22004

97,72

10

03.04.97

22004

98,00

100

03.04.97

21020

99,28

38

03.04.97

22006

93,06

29

03.04.97

22006

93,23

5

03.04.97

22006

93,31

145

04.04.97

21020

99,30

370

04.04.97

22006

93,32

50

04.04.97

22006

93,37

47

04.04.97

22006

93,39

45

08.04.97

22004

98,35

239

08.04.97

22008

87,50

167

08.04.97

24001

73,15

23

08.04.97

22004

98,35

53

09.04.97

21020

99,80

13

09.04.97

21020

99,86

27

09.04.97

21020

99,87

325

09.04.97

24001

73,20

117

09.04.97

24001

73,25

200

09.04.97

22009

84,86

61

10.04.97

21022

91,50

2101

10.04.97

21020

100,00

1630

10.04.97

21022

91,50

91

10.04.97

21022

91,65

609

10.04.97

21020

100,00

642

10.04.97

21022

91,65

98

10.04.97

21020

100,00

90

10.04.97

21022

91,50

10

10.04.97

21020

100,00

20

10.04.97

21022

91,65

42

10.04.97

21020

100,00

39

10.04.97

21022

91,65

31

10.04.97

21020

100,00

29

10.04.97

21022

91,50

5458

11.04.97

21022

92,40

1

11.04.97

24001

73,50

300

14.04.97

22009

85,50

340

14.04.97

21021

97,25

300

14.04.97

22006

94,53

157

16.04.97

22008

88,40

330

16.04.97

21021

97,80

600

16.04.97

22004

99,60

90

16.04.97

22009

86,39

340

16.04.97

22004

99,60

50

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22009

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60

17.04.97

22004

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3

17.04.97

24001

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1

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21022

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21.04.97

22006

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500

21.04.97

21022

92,38

3

21.04.97

22006

95,30

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22.04.97

22004

99,90

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22.04.97

22008

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112

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22005

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12

24.04.97

22004

100,00

572

24.04.97

22010

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14

24.04.97

22004

100,00

12

24.04.97

22010

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10

24.04.97

22004

100,00

15

24.04.97

22010

84,32

28

24.04.97

22010

84,35

34

24.04.97

22004

100,00

53

24.04.97

22010

84,28

586

24.04.97

22010

84,32

355

25.04.97

22008

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18

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21022

93,55

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25.04.97

21022

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2

25.04.97

21022

93,50

4

28.04.97

21022

93,50

790

28.04.97

22005

97,68

200

28.04.97

22005

97,70

500

28.04.97

21022

93,50

1008

28.04.97

21022

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982

28.04.97

21022

93,60

80

28.04.97

21022

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468

28.04.97

21022

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67

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21022

93,50

1916

28.04.97

21022

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10

28.04.97

21022

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46

29.04.97

21022

94,01

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29.04.97

22006

96,50

800

29.04.97

21022

94,00

400

29.04.97

21022

94,01

836

29.04.97

21022

94,05

55

29.04.97

21022

94,10

300

29.04.97

21022

94,15

298

06.05.97

21021

99,40

78

06.05.97

21022

94,70

131

06.05.97

22006

97,00

1

06.05.97

22006

96,90

1

06.05.97

22006

96,65

31

06.05.97

22006

96,61

263

06.05.97

22008

91,20

42

06.05.97

22008

90,80

501

12.05.97

21022

0,00

32

12.05.97

22009

0,00

160

14.05.97

21022

95,40

300

14.05.97

21022

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300

14.05.97

21022

95,48

500

15.05.97

22011

86,30

1190

15.05.97

21021

100,00

500

15.05.97

22011

86,35

477

15.05.97

22011

86,41

826

15.05.97

21021

100,00

1126

15.05.97

22011

86,35

13

15.05.97

21021

100,00

12

15.05.97

22011

86,35

63

15.05.97

21021

100,00

63

15.05.97

21021

100,00

8

15.05.97

21021

100,00

10

15.05.97

22011

86,35

48

15.05.97

21021

100,00

42

15.05.97

21021

100,00

104

16.05.97

24001

79,30

50

16.05.97

22011

87,09

60

16.05.97

22011

87,10

90

16.05.97

22011

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353

16.05.97

21022

95,75

355

16.05.97

21022

95,80

145

19.05.97

21022

96,54

50

20.05.97

21022

96,65

13

20.05.97

21022

96,73

44

21.05.97

22005

99,65

1

22.05.97

22011

88,40

92

22.05.97

22011

88,43

17

22.05.97

22011

88,44

391

22.05.97

22011

88,50

1

22.05.97

22011

88,70

350

22.05.97

22005

99,80

500

22.05.97

22005

99,82

252

23.05.97

22011

88,70

224

23.05.97

22005

99,82

119

26.05.97

22011

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129

26.05.97

22011

88,54

26

26.05.97

22011

88,53

410

27.05.97

22011

0,00

791

28.05.97

22011

88,03

2

28.05.97

21022

96,40

10

28.05.97

21022

96,50

12

28.05.97

21022

96,69

100

28.05.97

21022

96,70

45

28.05.97

21022

96,88

144

28.05.97

22008

93,30

25

28.05.97

22011

88,21

50

28.05.97

22011

88,26

20

28.05.97

22011

88,25

100

28.05.97

22011

88,20

48

29.05.97

22012

87,30

108

29.05.97

22005

100,00

95

29.05.97

22012

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8

29.05.97

22005

100,00

7

29.05.97

22012

87,30

64

29.05.97

22005

100,00

57

29.05.97

22005

100,00

12

29.05.97

22012

87,00

573

30.05.97

22007

95,79

73

30.05.97

22006

98,65

82

30.05.97

22012

87,85

50

30.05.97

22012

87,85

13

Приложение 3.3. Информация о движениях денежных средств.

Дата

Остаток на конец

Ввод

Вывод

05.02.97

61 746 712,20

06.02.97

481 785 980,60

10.02.97

36 340 980,60

14.02.97

297 257 974,60

17.02.97

294 129 652,00

19.02.97

249 467 440,70

20.02.97

223 513 512,70

25.02.97

20 918 675,30

26.02.97

21 253 187,30

28.02.97

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03.03.97

532 789 017,10

04.03.97

140 120 741,10

06.03.97

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12.03.97

484 915 740,20

13.03.97

660 249 230,20

1 000 000 000,00

17.03.97

566 485 560,20

19.03.97

912 000 229,00

700 000 000,00

21.03.97

570 289 860,00

24.03.97

74 813 572,70

25.03.97

8 058 802,70

26.03.97

6 123 432,20

28.03.97

6 838 506,90

31.03.97

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02.04.97

503 578 284,40

500 000 000,00

03.04.97

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07.04.97

500 493 442,10

500 000 000,00

08.04.97

427 988 436,10

09.04.97

295 022 078,40

11.04.97

684 663,40

14.04.97

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16.04.97

678 336 327,40

21.04.97

3 004 364,27

675 000 000,00

22.04.97

290 965 631,22

23.04.97

302 620 883,22

24.04.97

2 620 883,22

300 000 000,00

25.04.97

574 620 883,22

28.04.97

5 756 283,52

29.04.97

72 291,57

06.05.97

122 502,22

980 000 000,00

14.05.97

533 285 039,72

516 000 000,00

16.05.97

5 009 715,72

22.05.97

931 583,51

23.05.97

1 584 837,51

26.05.97

1 432 570,33

500 000 000,00

28.05.97

650 729 151,73

500 000 000,00

29.05.97

151 229 151,73

499 500 000,00

30.05.97

296 336,95


Приложение 3.4. Биржевая информация.

Дата

№ бумаги

Цена средневзвешенная

06.01.97

21018

99,643

06.01.97

21019

94,126

06.01.97

22001

98,422

06.01.97

22002

94,880

06.01.97

22003

93,288

06.01.97

22004

90,318

06.01.97

22005

87,458

06.01.97

22006

96,187

08.01.97

21018

99,886

08.01.97

21019

96,830

08.01.97

22001

98,422

08.01.97

22002

95,664

08.01.97

22003

93,032

08.01.97

22004

91,372

08.01.97

22005

88,078

08.01.97

22006

86,150

09.01.97

21018

100,000

09.01.97

21020

90,832

10.01.97

21019

97,123

10.01.97

21020

92,340

10.01.97

22001

99,009

10.01.97

22002

95,907

10.01.97

22003

92,999

10.01.97

22004

90,773

10.01.97

22005

88,050

10.01.97

22006

86,316

13.01.97

21019

97,245

13.01.97

21020

93,147

13.01.97

22001

99,176

13.01.97

22002

96,648

13.01.97

22003

94,013

13.01.97

22004

93,042

13.01.97

22005

89,735

13.01.97

22006

90,704

14.01.97

21019

97,670

14.01.97

21020

93,335

14.01.97

22001

99,343

14.01.97

22002

96,617

14.01.97

22003

94,127

14.01.97

22004

92,800

14.01.97

22005

90,000

14.01.97

22006

86,999

15.01.97

21019

97,693

15.01.97

21020

93,354

15.01.97

22001

99,621

15.01.97

22002

96,500

15.01.97

22003

94,369

15.01.97

22004

91,988

15.01.97

22005

89,289

15.01.97

22006

88,008

16.01.97

21019

97,685

16.01.97

21020

92,831

16.01.97

22001

99,634

16.01.97

22002

96,500

16.01.97

22003

94,325

16.01.97

22004

91,525

16.01.97

22005

89,500

16.01.97

22006

87,936

17.01.97

21019

97,413

17.01.97

21020

92,541

17.01.97

22001

99,680

17.01.97

22002

96,544

17.01.97

22003

92,338

17.01.97

22004

91,715

17.01.97

22005

89,000

17.01.97

22006

87,373

20.01.97

21019

97,650

20.01.97

21020

92,538

20.01.97

22001

99,826

20.01.97

22002

95,996

20.01.97

22003

93,943

20.01.97

22004

91,855

20.01.97

22005

87,862

20.01.97

22006

87,631

21.01.97

21019

97,557

21.01.97

21020

92,463

21.01.97

22001

99,801

21.01.97

22002

96,402

21.01.97

22003

94,097

21.01.97

22004

91,114

21.01.97

22005

88,438

21.01.97

22006

86,820

22.01.97

21019

97,691

22.01.97

21020

92,509

22.01.97

22001

99,861

22.01.97

22002

96,990

22.01.97

22003

94,097

22.01.97

22004

91,349

22.01.97

22005

88,389

22.01.97

22006

86,710

23.01.97

22001

100,000

23.01.97

22006

86,597

24.01.97

21019

98,164

24.01.97

21020

92,854

24.01.97

22002

96,740

24.01.97

22003

94,233

24.01.97

22004

91,920

24.01.97

22005

89,055

24.01.97

22006

87,196

27.01.97

21019

98,620

27.01.97

21020

93,200

27.01.97

22002

97,327

27.01.97

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26.02.97

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