Банковские кризисы (стр. 13 из 14)

Метод, предложенный Камински, Лизондо и Рейнхарт (KLR) (Kaminsky, Lizondo, Reinhart, 1997), позволяет расширить по сравнению с методом STV число рассматриваемых факторов - возможных индикаторов кризиса. Основной задачей данного метода является обнаружение показателей, свидетельствующих о возможности наступления кризиса в течение 24 месяцев (система ранних индикаторов).

Наиболее часто использовался для анализа механизмов формирования кризисов вероятностный подход. Преимущества данного метода заключаются в том, что он, во-первых, позволяет оценить конкретный вклад каждого фактора в формирование кризиса, а, во-вторых, рассматривая данные о наличии кризиса в каждой стране в различные периоды времени как независимые события, снимает ограничения на число исследуемых факторов. Кроме того, для анализа обычно используются годичные данные, которые обладают более высокой надежностью.

Список литературы

1. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: 2003. – 537с.

2. Агустин Г. Карстенс, Дэниел С. Харди, Джейла Пазарбашиоглу Предотвращение банковских кризисов в Латинской Америке // Финансы и развитие. – 2004. - №9. – С. 30-33.

3. Балабанов А.И., Боровкова В.А. Банки и банковское дело. – СПб.: Питер, 2007. – 448с.

4. Банки и банковское дело / Под редакцией д.э.н. проф. И.Т. Балабанова. - Спб.: «Питер», 2003. - 256с.

5. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: «Финансы и статистика», 2003. – 672с.

6. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КноРус, 2007. – 344с.

7. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. - М.: Экономистъ, 2005. – 751с.

8. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 591с.

9. Бодагов К.Ю. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка. – Ставрополь: СФЭИ, 2003. – 54с.

10. Борисов С.М., Коротков П.А. Банковская система России: состояние и перспективы // Деньги и кредит. - 2003. - №8.

11. Брюков В. Четыре сценария банковского кризиса // Банковское обозрение. – 2004. - №2.

12. Владиславлев Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга. - М: Ось-89, 2005. – 256с.

13. Глушкова Н.Б. Банковское дело. – М.: Академический проспект, 2007. – 430с.

14. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: «Финансы и статистика», 2001. – 521с.

15. Деятельность коммерческих банков / Под ред. проф., д.э.н. А.В. Калырина. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 384с.

16. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. 5-е изд. - М.: Омега-Л, 2007. - 496с.

17. Жуков Е.Ф. Тенденции развития банковского сектора в 2006 году // Финансы и кредит. – 2007. - №4. – С. 11-14.

18. Жуков Е.Ф., Печникова А.В., Стародубцева Е.Б. и др. Банковское законодательство: Учебное пособие для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2005. – 303с.

19. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 575с.

20. Зверев О.А. Конкуренция на рынке розничных банковских услуг и задачи банковского менеджмента // Финансы и кредит. – 2004. – № 18. – С. 6-9.

21. Зражевский В.В. Принципы оптимизации управления финансовыми потоками в коммерческом банке // Банковское дело. – 2001. – №7. – С. 21-25.

22. Кобяков А., Хазин М. Закат империи доллара и конец Pax Americana. - М.: Издательство «Вече», 2003 - 368с.

23. Ковалев А. Актуальные вопросы банковского кризис-менеджмента // Финансовый директор. – 2007. - №11. – С. 13-17.

24. Костерина Т.М. Банковское дело - М.: «Маркет ДС», 2003. – 249с.

25. Куршакова Н. Банковский маркетинг - СПб: «Питер», 2004. – 192с.

26. Лаврушин О.И. Банковские операции. – М.: КноРус, 2007. – 384с.

27. Лаврушин О.И. Банковские риски. – М.: КноРус, 2007. – 232с.

28. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования. – М.: КноРус, 2007. – 256с.

29. Марамыгин М.С. Деньги Кредит Банки: Учебник. - М.: Экономистъ, - 2007. – 656с.

30. Мартынова Т. Инфляция, ипотечный кризис США и рост доходов граждан // Банковское обозрение. – 2008. - №1 (103).

31. Мосякин А. Банкиры объединились в пожарную команду // Бизнес & Балтия. – 2007. - № 243 (3366) от 17 декабря.

32. Найденкова К.В. Кредитный кризис как неизбежный итог развития банковских систем в условиях инфляции // Вестник университета. - 2007. - №6. – С. 8-12.

33. Никитина Т. Банковский менеджмент. - СПб.: «Питер», 2001. – 647с.

34. Пайдиев Л.Е. Отныне российскую экономику будет обслуживать иностранная финансовая система // Деловая пресса. – 2004. - №24 (226).

35. Ромащенко Т.А. Теоретические подходы к анализу банковских кризисов // Вопросы экономической науки. – 2006. - №2. - С.57–61.

36. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела. – М.: Инфра-М, 2006. – 255с.

37. Тавасиев А.М., Эриашвили Н.Д. Банковское дело. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 528с.

38. Тютюнник А.В., Турбанов А.В. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 605с.

39. Тябин В.Н., Найденкова К.В. Прогнозирование банковских кризисов на основе модели динамики банковской системы // Сборник материалов ХV Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления», вып.1, ГУУ. – М.: 2007 – С.169-170.

40. Тябин В.Н., Найденкова К.В. Совершенствование российской системы прогнозирования банковских кризисов // Сборник трудов материалов ХII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления –2007», ГУУ. – М.: 2007.

41. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2003. – 491с.

42. Центральный банк РФ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006 году. – М.: ОАО «Полиграфбанксервис», 2007. – 117с.

43. Центральный банк РФ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году. – М.: ОАО «Полиграфбанксервис», 2005. – 101с.

44. Центральный банк РФ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году. – М.: ОАО «Полиграфбанксервис», 2006. – 102с.

45. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технологии. Околобанковское пространство. - М.: Высшая школа, 2001. - 320с.

46. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. – М.: Издательский дом «Дашков и К», 2006. – 544с.

47. Berg A., Pattillo C. Are currency crises predictable? A test // IMF Working Papers, WP/98/154, 1998.

48. Brunner K., Meltzer A. Money and credit in monetary transmission process // American economic review, 1988, №78.

49. Caprio G., Klingbiel D. Bank insolvency : Bad luck, bad policy or bad banking? - ДокладнаконференцииВсемирногоБанкапоразвивающимсяэкономикам, 1996.

50. Demirguc-Kunt A., Detragiache E. The determinants of banking crisis in developing and developed countries // IMF Staff Papers, 1998, № 45.

51. Frankel J.A., Rose A. Currency crises in emerging markets: An empirical treatment // J. of International Economics № 41, 1996.

52. Glick R., Rose A. Contagion and trade: Why are currency crises regional? // NBER Working Papers № 6806, 1998.

53. Gonzales - Hermosillo B. Determinants of ex-ante banking system distress: A macro-micro empirical exploration of some recent episodes // IMF Working Paper, WP/99/33, 1999.

54. Hardy D.C., Pazarbasioglu C. Lending indicators of banking crises: Was Asia different? // IMF Working Papers, WP/98/91, 1998.

55. Ito T. Capital flows in Asia // NBER Working Papers № 7134, 1999.

56. Kaminsky G. Currency and banking crises: The early warnings of distress // IMF Working Papers, WP/99/178, 1999.

57. Kaminsky G., Lizondo S., Reinhart C.M. The leading indicators of currency crises // IMF Staff Papers, 1998, № 45.

58. Klein M., Marion N.P. Explaining the duration of exchange-rate pegs // NBER Working Papers № 4651, 1994.

59. Mishkin F.S. International capital movements, financial volatility and financial instability // NBER Working Papers № 6390, 1998.

60. Rodrik D., Velasco A. Short-term capital flows // NBER Working Papers № 7364, 2000.

61. Sachs J., Tornell A., Velasco A. Financial crises in emerging markets : The lesson from 1995 // Brookings Papers on Economic Activity, 1996, №1.

62. Stiglitz J.E., Weiss, A. Credit rationing in markets with imperfect information // American economic review, 1981, № 71.

63. Tornell A. Lending booms and currency crises: Empirical links // NBER Working Papers № 7340, 1999.

64. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.).

65. Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» от 05.04.2005. № 983п-П13.

66. Хазин М. Прогноз на 2008 год для России. Интернет-ресурсы: http://worldcrisis.ru/crisis/372327

67. Пайдиев Л.Е., Делягин М., Хазин М., Громыко Ю., Калашников М., Нагорный А., Малинецкий Г. Сценарии развития ситуации в мире. Интернет-ресурсы: http://www.analysisclub.ru

Приложения

Приложение 1

Динамика основных характеристик российской банковской системы

в 1997-1998 гг. (% ВВП)

Наименование показателей	01.01.97	01.01.98	01.01.99
Всего активов	28.6	29.5	38
Кредиты экономике	8.0	9.4	11.0
Кредит правительству	2.5	5.7	3.7
Собственные средства	7.0	6.4	5.5
Привлеченные депозиты	12.0	13.5	16.5

Приложение 2

Просроченная задолженность в кредитном портфеле российских банков (%%)

Приложение 3

Удельный вес крупнейших банков в российской банковской системы (на 1.01.98)

Наименование показателей	Активы	Кредиты экономике	Вложения в госбумаги	Депозиты граждан	Собственные средства
Тридцать крупнейших банков	60.9	69.9	80.2	87.4	42.1
Сбербанк	23.6	15	62.4	73.9	11.1
Крупнейшие без Сбербанка	37.2	55	17.7	13.5	31

Приложение 4

Структура доходов банковской системы

Приложение 5

Структура расходов банковской системы

Приложение 6

Динамика остатков на корсчетах в ЦБ РФ

Приложение 7

Характеристика ликвидности банковской системы

Наименование показателей	1.01.97	1.07.97	1.01.98	1.07.98	1.09.98	1.10.98	1.12.98
Отношение к активам (%%)
Ликвидных активов	6.1	3.7	5.3	4.9	5.3	6.8	7.1
Расширенных ликвидных активов	31.2	32.7	28.6	25.9	21.1	14.9	15.1
Отношение к привлеченным средствам (%%)
Ликвидных активов	7.8	4.6	6.7	6.2	6.5	8.1	8.2
Расширенных ликвидных активов	40.1	40.4	36.6	32.7	26.1	17.5	17.5
Отношение к депозитам населения (%%)
Ликвидных активов	30.8	18.5	28.4	19.4	22	34.2	44.7
Расширенных ликвидных активов	158.2	162.7	154.4	102.4	88.1	74.2	95.2

Приложение 8