Специалисты выделяют четыре основные стадии работы с риском: выявление риска; оценка и анализ; выбор метода снижения риска и запуск этого механизма; контроль результатов и последующая корректировка политики компании.
Выявление рисков. Перед тем как уменьшить риск, надо его найти.
Оценка и анализ рисков. Наступает время второго этапа – оценки и анализа рисков. Снижение рисков. Этот этап включает как снижение последствий уже случившегося негативного события, так и уменьшение вероятности того, что оно вообще произойдет.
Для уменьшения вероятности наступления негативного события в мире давно придумали множество методов, но чаще всего они неприменимы к российским условиям.
Главным методом риск-менеджмента в России остается страхование. Главная задача риск-менеджмента определить, какие риски можно передать страховщику, а с какими разобраться самому.
Контроль и корректировка. На стадии снижения вероятности наступления риска успокаиваться рано. На последнем этапе менеджер, отвечающий за управление рисками, проверяет эффективность предпринятых мер.
Чаще всего риском управляют в условиях неполной информации о возможных последствиях принятого решения, поэтому выбранные методы снижения риска могут оказаться неподходящими. Стратегия управления риском должна постоянно совершенствоваться с учетом свежих сведений и нового опыта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На современном этапе одним из приоритетов работы Банка России должен быть контроль за системами управления рисками в банках.
Обобщение опыта работы банков показывает, что их усилия по развитию внутреннего контроля должны быть сосредоточены на решении следующих задач:
- развитие и совершенствование мер, направленных на снижение банковских рисков, в т.ч. становление эффективной системы хранения и использования кредитных историй, системы регистрации залогов;
- совершенствование подходов к внедрению риск-менеджмента в банках.
Надлежащий уровень качества работы банков во многом зависит от постоянного совершенствования систем управления всеми видами банковских рисков. Созданные банками системы должны не только обеспечивать эффективную защиту от принятых рисков, но и носить упреждающий характер, оказывая активное влияние на определение конкретных направлений деятельности кредитных организаций. Помимо этого, банкам следует уделять больше внимания управлению операционными и правовыми рисками, а также рисками несоблюдения требований информационной безопасности. Существенное значение имеет также минимизация риска потери деловой репутации, важнейшим условием которой является соблюдение банками принципа "знай своего клиента". Кредитные организации, имеющие филиальную сеть, должны уделять повышенное внимание вопросам управления рисками, связанными с деятельностью филиалов.
В условиях развития банковских операций с предприятиями и организациями реального сектора экономики особое значение приобретает управление кредитным риском и риском ликвидности, а также координация управления такими рисками. Сохраняет свою актуальность вопрос управления рыночными рисками (валютным, процентным и фондовым). Принятие решений по кредитным заявкам в российской и международной банковской практике рассматривается главным образом с позиции оценки кредитоспособности потенциальных заёмщиков. В настоящее же время необходимы формализованная методика и инструментарий для поддержки принятия решений о выдаче кредитов на основе комплексного учёта кредитного риска заёмщиков, риска ликвидности банка-кредитора и динамики изменения внешних влияющих факторов (рыночного риска).
Несмотря на специфику метода стресс-тестирования, цель его применения на практике также остаётся единой: построение комплексной, эффективной и наиболее точно описываемой системы риск-менеджмента.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с изменениями и дополнениями.
2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» с изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.
4. Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» с изменениями и дополнениями.
5. Положение Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
6. Положение Банка России от 14.11.2007 № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».
7. Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков».
8. Письмо Банка России от 27.07.2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций».
9. Письмо Банка России от 13.05.2002 № 59-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору».
10. Письмо Банка России от 30.04.2009 № 59-Т «Об особенностях оценки экономического положения банков».
11. Письмо Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах».
12. Письмо Банка России от 13.09.2005 N 119-Т "О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях".
13. Доведены письмом Банка России от 15.06.2006 № 85-Т "Методические рекомендации по проверке правильности расчета кредитными организациями размера рыночного риска".
14. Письмо Банка России от 17.01.2005 N 2-Т "О совершении сделок со связанными с банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении".
15. Письмо Банка России от 24.05.2005 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях".
16. Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».
17. «Политика управления банковскими рисками в коммерческом банке» [Электронный ресурс]: справочно-правовая система «Консультант +».
19. Риск-менеджмент [Текст]: учебник / М. А. Рогов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
20. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) [Текст]: учебник / Под. ред. О. И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003.
21. Д. Л. Антропов, Интегрированный риск-менеджмент в системе управления банком [Текст]/ Д. Л. Антропов // Деньги и кредит. – 2005.
22. В. В. Евсюков, А. А. Кочетыгов, Д. Н. Трутнев, Комплексный подход к формированию кредитного портфеля банка [Текст]/ В. В. Евсюков, А. А. Кочетыгов, Д. Н. Трутнев//Банковское дело. – 2005.
23. «Стратегия повышения конкурентоспособности национальной банковской системы РФ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http//www.cbr.ru.