регистрация / вход

Решение задач

Контрольное задание №2 На основании данных таблицы рассчитайте денежные агрегаты М0, М1, М2, денежную базу “узкую” и ”широкую” на начало и конец года. Определить коэффициент банковского мультипликатора. Сделать вывод.

Контрольное задание №2

1. На основании данных таблицы рассчитайте денежные агрегаты М0, М1, М2, денежную базу “узкую” и ”широкую” на начало и конец года. Определить коэффициент банковского мультипликатора. Сделать вывод.

Компоненты денежной массы, млрд.руб.

На 01.01.02

На 31.12.02

1.Наличные деньги в обращении

2.Обязательные резервы банков в Банке России

3.Остатки наличных денег в кассах банков

4.Средства банков на корреспондентских счетах в Банке России

5.Депозиты до востребования

6.Срочные и сберегательные депозиты

7.Депозиты банков в Банке России

8.Вложения банков в облигации Банка России

187,8

13,0

9,6

28,2

149,5

111,0

15,6

7,3

201,4

15,3

7,0

28,0

135,2

120,6

18,1

5,2


На 01.01.02

М0 =187,8

М1 =187,8+149,5=337,3

М2 =337,2+111,0=448,2

М3 =448,2+15,6+7,3=471,1

ДБузк = 187,8+9,6+13,0=210,4

ДБшир =210,4+28,2+15,6+7,3=261,5

На 31.12.02

М0 =201,4

М1 =201,4+135,2=336,6

М2 =336,6+120,6=457,2

М3 =457,2+18,1+5,2=480,5

ДБузк =201,4+7,0+15,3=223,7

ДБ шир =223,7+28,0+18,1+5,2=275,0


М=ДМ/ДБшир (ДМ=М2 ) М= М2 /ДБшир

Мн.г.=448,2/261,5=1,7 Мк.г.= 457,2/275,0=1,66

М= Мк.г./Мн.г.= 1,7/1,66=1,02

Коэффициент мультипликации (М) показывает, что денежная масса в обороте за данный период времени увеличилась в 1,02раза.

3. Определите коэффициент предпочтения наличных денег по региону, используя данные таблицы.

Показатели

Тыс.руб.

1. Наличные деньги в обращении.

2. Остатки средств на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования.

3. Срочные и сберегательные депозиты.

2356

764

735

K= наличные/Банк.счета=2356/1499=1,572

Наличные денежные средства в обороте в 1,572раза опережают безналичные средства.

5. Реальный ВНП увеличился в 1,2 раза, денежная масса возросла на 8%, скорость обращения денег не изменилась. Определите изменение уровня цен.

Используем уравнение Фишера: M*V = P*Q.

M*1,08V=1,2*( P*Q)

DP=1,08/1,2=0,9 или 90%

100-90=10%

Т.о., цены снизились на 10%

7. Норма обязательных резервов составляет 5%, коммерческий банк хранит еще 7% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 10 млрд.руб.

Определите:

а) максимальную сумму ресурсов, которую банк может дополнительно использовать для выдачи кредитов

б) максимальную сумму кредитов, которую может дополнительно использовать банковская система в целом

а) Р=10*(0,05+0,07)=1,2 млрд руб

∑Р=10-1,2=8,8 млрд руб

Максимальная сумма ресурсов, которую банк может дополнительно использовать для выдачи кредитов составит 8,8 млрд руб

б) DМ=∑Р*m=8,8-10*0,05=8,3 млрд руб

максимальная сумма кредитов, которую может дополнительно использовать банковская система в целом составляет 8,3 млрд руб

9 .Определите количество денег, необходимых для безынфляционного обращения денег в экономике страны. Сумма цен реализованных товаров и услуг – 200 млрд. руб. Платежи по кредитам – 40 млрд. руб. Товары, проданные в кредит – 60 млрд.руб. Взаимопогашающиеся платежи – 20 млрд.руб. Рубль совершает 8 оборотов за год. Как изменится количество денег в обращении, если:

1) сумма продаж возрастет в 1,5 раза;

2) рубль совершает 10 оборотов за год;

3) число оборотов рубля сокращается до 5 за год?

Согласно закона денежного обращения, количество денег в обращении находится по формуле:

ДМ=Р-К+П-В

О

ДМ=(200-60+40-20)/8=20 млрд руб

1) ДМ=(200*1,5-60+40-20)/8=32,5 млрд руб

32,5-20=12,5 млрд руб

При увеличении суммы продаж в 1,5 раза, сумма денег в обращении увеличится на 12,5 млрд руб.

2) ДМ=(20-60+40-20)/10=16 млрд руб

16-20=-4млрд руб

При совершении рублем 10 оборотов за год , сумма денег в обращении снизится на 4 млрд руб.

3) ДМ= (200-60+40-20)/5=32 млрд руб

32-20=12 млрд руб

При совершении рублем 5 оборотов за год , сумма денег в обращении увеличится на 12 млрд руб.

11. Рассчитайте скорость оборота денег, хранящихся на расчет. счете.

Денежные агрегаты равны М0=120 млрд.руб., М1=360 млрд.руб., М2=380 млрд.руб.

Скорость оборота денег в кассах учреждений ЦБ РФ определяется как отношение суммы поступления денег в кассы ЦБ РФ по банковским текущим счетам к среднегодовой денежной массе в обращении.

Отсюда, V=M 1 - M 0

M2

V=(360-120)/380=0,63 об/год

13. Ставка по кредиту составляет 28% годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями 14 дней. Продавцом предоставлены счета – фактуры на сумму 300 тыс.руб. Определить ставку и сумму платы за факторинг?

i=0,28; n=14/365; P=300тыс.р

пусть k=ni,

тогда k=14/360*28%=1,09

(Используются различные способы измерения чис­ла дней ссуды и продолжительности года в днях. При применении точных % продолжительность года принимается точно — 365 или 366. При приближенных - продолжи­тельность года 360 дней)

S=300000*1,09/100=3270 тыс.руб

Ставка по факторингу составляет 1,09. Сумма платы за факторинг = 3270 т.р.

15. Кредит в размере 50 000 руб. выдается на 4,5 года. Ставки простых процентов за 1-ый год – 30%, а за каждое последующее полугодие она уменьшается на 1%. Определить коэффициент наращивания и на ращенную сумму.

Р=50т.р; n=4,5; i1 =0,3; i2 =0,29; i3 =0,28; i4 =0,27; i5 =0,26; i6 =0,25; i7 =0,24; i8 =0,23.

пусть k=1+ni, тогда k=1+1*0,3+0,5*0,29+0,5*0,28+05*0,27+0,5*0,26+0,5*0,25+05*0,24+
+0,5*0,23=2,21

S=50000*2,21= 110500

Коэффициент наращивания составил 2,21, наращенная сумма = 110500

17. Первоначальная вложенная сумма равна 500 000 руб. Определить наращенную сумму через 3 года при использовании сложных ставок процентов в размере 16% годовых. Решить также для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям и поквартально.

Р=500т.р; n=3; i=0,16; используются сложные %-ставки.

S=P(1+i/m)mn

1) S=500000(1+0,16)3 =780448

Наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 780448

2) проценты начисляются поквартально

S=500000(1+0,16/4)12=800516

При начислении % поквартально наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 800516

3) проценты начисляются по полугодиям

S=500000(1+0,16/2)6=793437

При начислении % по полугодиям наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 793437

19. В коммерческий банк от торгового предприятия поступил вексель на сумму 16 млн. руб. за 4 месяца до истечения срока его погашения. Учетная ставка ЦБ РФ – 25%. Какая сумма будет выплачена банком под вексель?

i=0,25; P=16 млн руб.

S= P-P*n*i/N

S=16-16*0,25*4/12=14,67 млн руб

Банком под вексель будет выплачено 14,67 млн руб.

21. Составить балансовый отчет ЦБ на основе следующих данных в млрд руб.: золотые сертификаты — 15; ценные бумаги — 110; банкноты, выпущенные в обращение, — 70; резервы коммерческих банков — 40; другие активы — 5; депозиты министерства финансов — 10; ссуды коммерческим банкам — 5.

Найти величину других обязательств.

АКТИВЫ

ПАССИВЫ

Денежные средства

0

Кредиты Центрального банка Российской Федерации

Обязательные резервы

0

Средства кредитных организаций

40

Средства в кредитных организациях

5

Средства клиентов (некредитных организаций)

10

Чистые вложения в ценные бумаги

125

Вклады физических лиц

Чистая ссудная задолженность

0

Выпущенные долговые обязательства

70

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

Обязательства по уплате процентов

Прочие активы

5

Прочие обязательства

ВСЕГО АКТИВОВ

135

ВСЕГО ПАССИВОВ

120

135-120=15 млрд. руб

Т.е. величина собственного капитала и прочих обязательств составляет 15 млрд.руб.

23. На основе показателей (тыс. руб.), приведенных ниже, построить
ба­ланс банка.

1. Уставный фонд - 2 225 000;

2. Прибыль-8 234 786;

3. Касса-2 640 490;

4. Счета в других банках (корресп. счета) — 8 529 915;

5. Средства в Банке РФ-7 751 013;

6. Кредиты, выданные банком, — 57 387 834;

7. Средства на счетах банка других банков — 1 435 271;

8. Прочие пассивы — 7 865 015;

9. Другие фонды-4 378 300;

10. Вклады и депозиты — 6 400 000;

11. Иностранная валюта и расчеты по валютным операциям (пассив) — 2 987 810;

12. Приобретение ценных бумаг — 1 309 000;

13. Прочие активы – 17 305 731;

14. Иностранная валюта и расчеты по вал. опер, (актив) — 3 491 735;

15. Здания и основные средства — 653 910;

16. Участие в совместной деятельности — 120 205;

17. Кредиты, полученные от других банков, — 30 015 020;

18. Остатки на расчетных и текущих счетах — 35 648 631.

АКТИВЫ

ПАССИВЫ

Касса

2 640 490

Уставный фонд

2 225 000

Счета в других банках (корресп. счета)

8 529 915

Прибыль

8 234 786

Кредиты, выданные банком

57 387 834

Средства на счетах банка других банков

1 435 271

Средства в Банке РФ

7 751 013

Другие фонды

4 378 300

Приобретение ценных бумаг

1 309 000

Вклады и депозиты

6 400 000

Иностранная валюта и расчеты по вал. опер

3 491 735

Иностранная валюта и расчеты по вал. опер

2 987 810

Здания и основные средства

653 910

Кредиты, полученные от других банков

30 015 020

Участие в совместной деятельности

120 205

Остатки на расчетных и текущих счетах

35648631

Прочие активы

17 305 731

Прочие пассивы

7 865 015

99 189 833

99 189 833


Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. М., 1994.

2. Федеральный Закон от 26.04.95 №65-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// Собрание законодательства РФ: 1995, №18, 1996, №1, №2.

3. Федеральный закон от 03.02.96. "О банках и банковской деятельно­сти".// Собрание законодательства РФ, 1996, №6.

4. О порядке регулирования деятельности кредитных организаций (с изменениями и дополнениями): Инструкция Банка России №1 от 30.01.1996

5. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479С.

6. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М :Финансы и статистика,2000

7. Свиридов О. Ю. Деньги, кредит, банки- М: Феникс, 2000год

8. Финансы, денежное обращение, кредит: учебное пособие/ под ред. Поляка Г. Б. – М: Юнити Дана, 2001 год

9. Финансы, денежное обращение, кредит/ под ред. Соколовой О. В. – М: Юристъ 2000год

10. Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -359

«____»____________2010г ______________

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий