Коммерческие банки повышение качества взаимодействия с клиентами (стр. 2 из 21)

Основной целью исследования является разработка теоретического и методологического аппарата формирования и осуществления оптимальной кредитной политики коммерческого банка во взаимоотношениях с населением в условиях перехода России к рыночной экономике. Исходя из этой цели, исследование велось в трех направлениях: создание теоретической базы выработки кредитной политики на национальном и локальном уровнях, расширение методического инструментария реализации кредитной политики коммерческого банка, обоснование современных подходов к формированию и реализации оптимальной кредитной политики коммерческого банка во взаимоотношениях с населением.

I. В процессе работы над теоретической базой кредитной политики банка были поставлены следующие задачи:

– определить методологические основы формирования кредитной политики (дать анализ понятия "кредитная политика", раскрыть ее сущность, функции и роль; проанализировать цели кредитной политики как стратегии и тактики коммерческого банка с учетом факторов, их определяющих);

– исследовать особенности и формы проявления кредитной политики банка в условиях рыночной экономики (выявить взаимосвязь кредитной политики с другими элементами банковской политики; разработать концепцию формирования оптимальной кредитной политики коммерческого банка во взаимоотношениях с населением).

II. С целью расширения методического инструментария реализации кредитной политики банка были поставлены задачи:

– предложить пакет документов, необходимых для формирования и практического использования кредитной политики банка во взаимоотношениях с населением;

– разработать методику создания информационной базы банка для анализа, диверсификации и оптимизации депозитного и кредитного портфелей.

III. Для обоснования современных подходов к формированию и реализации оптимальной кредитной политики коммерческого банка во взаимоотношениях с населением были поставлены следующие задачи:

– разработать концептуальные подходы к формированию депозитного портфеля банка;

– предложить систему управления рисками по депозитным операциям банка с населением;

– сформулировать положения, определяющие кредитную политику коммерческого банка как стратегию и тактику банка в процессе кредитования населения;

– разработать основы комплексного подхода в процессе управления рисками банка при кредитовании населения;

– определить перспективы развития кредитования населения в России.

Предметом исследования выступает кредитная политика коммерческого банка во взаимоотношениях с населением и методы ее практической реализации при переходе к рыночной экономике.

Объектом исследования является процесс формирования и реализации кредитной политики коммерческого банка, т. е. стратегия и тактика банка по привлечению ресурсов на возвратной основе с целью их последующего использования для кредитования клиентов.

Теоретическую и методологическую основу работы составили труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов, раскрывающие закономерности развития рыночной экономики, денежно-кредитные аспекты экономической политики государства, основы функционирования коммерческих банков, их места и роли в рыночной экономике. В ходе исследования изучены и обобщены общая и специальная литература, разработки ведущих организаций по банковскому делу, материалы научных конференций и семинаров, законодательные и другие нормативные акты, соответствующие методические и проектные материалы, а также международная практика, рекомендации зарубежных исследователей деятельности коммерческих банков.

Методика исследования основана на использовании системного подхода. В процессе работы применялись общенаучные методы и приемы: научная абстракция, моделирование, анализ и синтез, группировки, сравнения и др. Информационную базу дипломной работы составляют материалы коммерческих банков и других кредитных институтов России и зарубежных стран, российская и зарубежная монографическая литература, публикации в периодической печати, а также банковское законодательство России и промышленно развитых стран.

Глава 1. "Теоретические основы реализации взаимоотношений коммерческих банков с клиентами"

1. Вклады населения и формирование ресурсов коммерческого банка.

Депозитная политика рассматривается в данной работе как стратегия и тактика банка по привлечению средств вкладчиков и других кредиторов и определению наиболее эффективной комбинации источников средств. Такой подход предполагает определение эффективной, оптимальной комбинации ресурсов банка. Оптимизация депозитной политики банка – это сложная многофакторная задача, в основу решения которой, по нашему мнению, следует положить учет интересов экономики страны в целом, коммерческого банка, как субъекта экономики, клиента и персонала банка. Очевидно, что их интересы далеко не всегда совпадают. Поэтому оптимальная депозитная политика предполагает прежде всего согласование их интересов. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что депозитная политика, как часть кредитной политики коммерческого банка, подчиняется общим требованиям эффективности, оптимальности, выведенным нами для кредитной политики – это оптимальное соотношение ликвидности, доходности и риска.

Диверсификация и оптимизация депозитного портфеля банка является необходимым условием успешного управления ликвидностью. Неспособность же банка удовлетворить обоснованные и законные потребности клиентов приведет к немедленной потере выгодных контрактов, ослаблению его конкурентных позиций и, в конечном счете, к возможному краху банка как жизнеспособного субъекта рыночных отношений. Цель деятельности банка (как впрочем и любой другой экономической деятельности) – получение максимально возможной прибыли (дохода) при минимальном риске. Другими словами – это определение соотношения риск/доходность или доходность/риск. Оптимальной комбинацией доходности и риска является та, при которой достигается минимум для соотношения риск/доходность или, что эквивалентно, максимум для соотношения доходность/риск.

Оптимальную комбинацию доходности и риска можно охарактеризовать по аналогии с оптимальным портфелем ценных бумаг в модели Марковица-Шарпа. [Sharpe W.F. A Simplified Model for Portfolio Analisys. Management Science, 1963, №9, p. 279.] При оптимальном сочетании доходности и риска одновременно выполняются два следующих условия: ни одна другая комбинация доходности и риска не может обеспечить большей доходности при данном или меньшем уровне риска; ни одна другая комбинация доходности и риска не может обеспечить меньшего риска при данном или большем уровне доходности. (См. рисунок 1).

Нетрудно заметить, что такая комбинация при принятии лишь одного вида риска и игнорировании альтернативных источников дохода всего лишь одна (точка А на рисунке). В случае множества принимаемых рисков и использовании диверсифицированных источников дохода таких оптимумов может быть несколько, что и является правилом на практике. В таком случае поиск оптимального соотношения доходности и риска реализуется поэтапно, "путем осуществления на практике последовательных итераций, нащупывая основное направление, некий "градиент", на пространственной поверхности вероятных событий".

Риск

Доходность

а) соотношение риск/доходность б) соотношение доходность/риск

Рис. 1 Оптимизация комбинации риска и доходности

Однако кроме принятия разумного риска и его минимизации банк должен осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить себе определенный доход, превышающий некий минимум. Назовем такой уровень дохода минимальным достаточным доходом. Тогда можно выделить несколько зон риска-доходности, каждая из которых характеризуется определенными специфическими условиями деятельности. Подобные зоны наглядно показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Зоны доходности – риска

Работая в зоне 1, банк не обеспечивает для себя минимально необходимого дохода, ввиду чего при долговременном функционировании в этой зоне банк неминуемо столкнется с серьезными проблемами. Определим эту зону как зону недостаточной доходности.

В зоне 2 банк принимает на себя заведомо неприемлемый риск, вероятность получения планируемых высоких доходов значительно снижается, поэтому при долговременном функционировании в этой зоне банк неминуемо столкнется с серьезными проблемами вплоть до разорения. Эту зону можно определить как зону неоправданного риска.

И, наконец, в зоне 3 банк обеспечивает себе минимальный необходимый доход и принимает на себя разумный риск. Очевидно, что именно в этой зоне находится оптимальная комбинация доходности и риска. Определим эту зону как зону безопасного функционирования с достаточной доходностью. Выбор оптимальной зоны достигается в процессе управления риском (регулирования риска). Под управлением риском (регулированием риска) понимают мероприятия, направленные на минимизацию соответствующего риска и нахождение оптимального соотношения доходности и риска, включающие в себя оценку, прогноз и страхование соответствующего риска. В вопросах оценки и управления рисками обычно оперируют вероятностными величинами и вероятностной логикой.

В условиях неопределенности будущего спроса достаточно сложно определить нормальную величину ликвидности. Чтобы реально оценить состояние ликвидности коммерческого банка, необходимы точные прогнозы потребности в наличных средствах, ожидаемого уровня ликвидных активов и поступления наличности за определенный период. При разработке кредитной политики в расчетах потребности в ликвидных ресурсах банк может исходить из ожидаемых изменений каждого вида вкладов и ссуд относительно уровня базисного периода.


ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.