Статистический анализ денежного обращения и кредита в РФ (стр. 3 из 6)
- норматив кредитования банком своих акционеров (участников) и инсайдеров, который определяется как отношение суммы кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам, к собственным средствам (капиталу) банка:
[2,303]Совокупная величина этого норматива установлена Банком России в размере 20%.
2. показатели расчета процентов за выданный кредит;
· простые процентные ставки: I = P·T·C, [2, 304]
где I - сумма процентов, которые выплачивает клиент за все время использования кредита;
Р - первоначальный размер кредита;
Т - срок кредита;
С - ставка наращения кредита.
· сложные процентные ставки: S = P(1 + C)n, [2, 305]
где S - наращенная сумма;
n - срок наращения (количество периодов, например лет);
С - ставка наращения кредита.
3. показатели, связанные с анализом уровня кредитного риска для заемщика (банка) или уровня кредитоспособности клиента.
· показатель «2К + З», с помощью которого анализируют кредитный рейтинг заемщика (К), размер его капитала (К) и заемную мощность (3);
· показатель «2К - З - Д - Зг», который дает возможность анализировать кредитный рейтинг (К), капитал (К), заемную мощность (3), движение денежных средств (Д), залог (Зг);
· система показателей «Пять опор качества кредита», с помощью которой анализируются общее состояние отрасли (сектора), конкурентоспособность, финансовый менеджмент заемщика, качество его маркетинговой деятельности и качество предлагаемого залога;
· система показателей «6С». В нее входят следующие показатели:
С1 - характеристика клиента, учитывающая: кредитную историю клиента; опыт других кредиторов, связанных с данным клиентом; цель получения кредита; опыт клиента в составлении реальных прогнозов; кредитный рейтинг заемщика; наличие залога или гарантии, анализ их качества и перспективы сохранения их рыночной стоимости;
С2 - способность (потенция) клиента, характеризующаяся подлинностью и юридическим статусом клиента и его гарантов; исторический статус заемщика;
С3 - денежные средства заемщика в статике и динамике;
С4 - обеспечение, в котором анализируют: право собственности на активы; срок службы активов; вероятность физического и морального износа; остаточную стоимость реального основного капитала; степень и структуру специализации всех видов активов и пассивов; качество страхования и перестрахования различных направлений деятельности; прогноз и степень финансовой устойчивости в перспективе;
С5 - условия осуществления деятельности клиента;
С6 - контроль за деятельностью заемщика.
Основным источником статистической информации о кредитах, взаимоотношениях между банком и клиентом является инструкция ЦБ РФ № 17 «О составлении финансовой отчетности». В ней предусмотрено обязательное представление кредитными организациями информации в Банк России на регулярной основе. Со своей стороны Банк России представляет необходимую часть этой информации Государственному комитету РФ по статистике (также на регулярной основе).
2. Статистический анализ денежного обращения и кредита в РФ за период 1999-2007 гг.
Для изучения денежного обращения и кредита в РФ были использованы статистические данные следующих сборников: Российский статистический ежегодник, Финансы России, Бюллетень банковской статистики, а также данные Госкомстата.
2.1. Изучение динамики и структуры денежной массы.
2.1.1. Анализ динамики денежной массы в РФ
В таблице 2.1 представлена исходная информация для анализа денежной массы РФ за период 1999-2007 гг.
Таблица 2.1
Исходные данные о динамике денежной массы М2 за 1999-2007 гг.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Денежная масса М2 (национальное определение) | 220,8 | 714,6 | 1154,4 | 1612,6 | 2134,5 | 3212,7 | 4363,3 | 6045,6 | 8995,8 |
| в том числе: | |||||||||
| наличные деньги М0 | 80,8 | 266,1 | 418,9 | 583,8 | 763,2 | 1147 | 1534,8 | 2009,2 | 2785,2 |
| безналичные средства | 140 | 448,4 | 735,5 | 1028,8 | 1371,2 | 2065,6 | 2828,5 | 4036,3 | 6210,6 |
Графическое представление общего уровня денежной массы показано на рисунке 2.1.
Рис. 2.1. Динамика денежной массы М2 за период 1999 - 2007 гг.
Для количественной оценки динамики денежной массы М2 рассчитаем абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста денежной массы за период 1999-2007 гг. (цепные и базисные) по следующим формулам:
1) Абсолютный прирост:
Δyбi = yi – у0; Δyцi = yi – yi-1;
2) Темп роста:
Трбi =
*100% ; Трцi = 
*100%;3) Темп прироста:
Тпбi = Трбi – 100; Тпцi – 100 .
Для расчетов в настоящем разделе используется программа MS Excel. Расчеты показаны в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Показатели динамики денежной массы М2 за период 1999 - 2007гг.
| Период | Денежная масса М2, млрд.руб. | Абсолютный прирост, ∆yi | Темп роста, Тр, % | Темп прироста, Тпр, % | |||
| базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | ||
| 1999 | 453,7 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 714,6 | 260,9 | 260,9 | 157,505 | 157,50496 | 57,50496 | 57,504959 |
| 2001 | 1154,4 | 700,70 | 439,80 | 254,4413 | 161,54492 | 154,4413 | 61,54492 |
| 2002 | 1612,6 | 1 158,90 | 458,20 | 355,4331 | 139,69161 | 255,4331 | 39,691615 |
| 2003 | 2134,5 | 1 680,80 | 521,90 | 470,4651 | 132,36388 | 370,4651 | 32,363884 |
| 2004 | 3212,7 | 2 759,00 | 1 078,20 | 708,1111 | 150,513 | 608,1111 | 50,513001 |
| 2005 | 4363,3 | 3 909,60 | 1 150,60 | 961,7148 | 135,81411 | 861,7148 | 35,814113 |
| 2006 | 6045,6 | 5 591,90 | 1 682,30 | 1332,51 | 138,55568 | 1232,51 | 38,55568 |
| 2007 | 8995,8 | 8 542,10 | 2 950,20 | 1982,764 | 148,79913 | 1882,764 | 48,799127 |
Рис. 2.2 Динамика цепных темпов прироста денежного агрегата М2
Анализируя рисунки 2.1, 2.2 и таблицу 2.2 можно сделать несколько кратких выводов. Базисные абсолютные приросты показали, что по сравнению с 1999 годом денежная масса выросла на 8542,1 млрд. рублей. Темпы роста показали постоянное увеличение денежной массы. Исходя из темпов прироста в 2007 г. уровень денежной массы М2 увеличился в 18,83 раза по сравнению с 1999 годом.
После экономического кризиса 1999 года объем денежной массы имеет динамику стабильного роста, темп прироста составляет не менее 32%. Наибольший темп прироста, составляющий 62%, зафиксирован в 2001 году, когда экономика страны начинает стабилизироваться. Начиная с 2005 года темпы прироста имеют тенденцию неспадающего роста, и закономерно предположить, что объемы денежной массы в стране в последующие годы будут продолжать увеличиваться.
Проверим статистическую совокупность, состоящую из величин денежной массы М2 по месяцам за 2007 г. на однородность и оценим возможность исследования данной совокупности с применением статистических методов, а именно корреляционно-регрессионного метода анализа.