Литература.
4. Баринов В.Ю. Модели прогнозирования в принятии решений на финансовом рынке. – автореф. дис. .... канд. экон. наук. – С-Пб: 1998. – 24 с.
6. Благодатин А.А. Экономико-статистическое исследование рынка государственных ценных бумаг. – дис. .... канд. экон. наук. – М: 1995. – 147 c.
7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М: Дело, 1994. – 720 с.
8. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. – М.: Мир, 1974. – 406 с.
9. Буклемишев О.В. Теория временной структуры процентных ставок и российский рынок долговых инструментов. – автореф. дис. .... канд. экон. наук. – М: 1993. – 25 с.
16. Государственные краткосрочные облигации: теория и практика рынка. – М: ММВБ, 1995. – 300 с.
17. Губерниев В. ГКО в оптимальном портфеле. – Рынок ценных бумаг, 1996, №15. – с.6–9.
18. Дондокова Е.Б. Рынок ценных бумаг России: особенности становления и развития. – СПб: НИИ химии СПбГУ, 1999. – 143 с.
19. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с.
20. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.
21. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 352 с.
22. Дуглас Л.Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг. - М: Филинъ, 1998. – 448 с.
23. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. - М.: ДИС, 1997. – 368 с.
24. Замковой С. Прогнозируем движение финансового рынка. – Банковские технологии, 1997, №8. – с.12–14.
25. Змитрович А.И. Интеллектуальные информационные системы. – Минск: ТетраСистемс, 1997. – 368 с.
26. Иванов Ю.Н., Сизов А.М., Спицына Т.С. Оптимальная программа продаж и покупок ГКО: опыт 1995 года. – Банковское дело, 1996, №6. – с.32–37.
27. Инфляция, государственный долг и финансовый кризис. // под ред. Полтеровича В.М. – М.: ЦЭМИ РАН, 1999. – 73 с.
28. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М: Прогресс, 1978. – 494 с.
29. Количественные методы финансового анализа. // под ред. Брауна С., Крицмена М. - М.: ИНФРА-М, 1996. – 336 с.
30. Литвиненко Л.Т., Нишатов Н.П., Удалищев Д.П. Рынок государственных облигаций. – М: Финстатинформ, 1997. – 109 с.
31.Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. – М.: ИНФРА–М, 1998. – 784 с.
32. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М: Перспектива, 1995. – 532 с.
33. Михеев А., Струнков Т. Учет процентного риска при управлении портфелем ГКО. – Рынок ценных бумаг, 1997, №24. – с.40–44.
34. Мотыль Д. Управление доходностью и ликвидностью портфеля активов банка. – Рынок ценных бумаг, 1997, №14. – с.55–59.
35. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970. – 707 с.
36. О’Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. – М.: Дело, 1995. – 207 с.
37. Ованесов А., Грабаров А., Гейнц Д. В Россию можно только верить. – Рынок ценных бумаг, 1998, №14. – с.5–19.
38. Овчинников А. Купонный стриппинг: теоретическая кривая ставок спот. – Рынок ценных бумаг, 1999, №24. – с.47-50.
39. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М: ИНФРА–М, 1994. – 192 с.
40. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. – Киев: BHV, 1995. – 590 с.
41. Ратай И.С. Статистический анализ и прогнозирование состояния фондового рынка с использованием нейросетевых алгоритмов. – дис. .... канд. экон. наук. – М: 1999. – 125 c.
42. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. – М: ИНФРА–М, 1996. – 287 с.
43. Рэй К. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками. – М.: Дело, 1999. – 600 c.
44. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. – Многомерный статистический анализ в экономике. – М: ЮНИТИ, 1999. – 598 с.
45. Статистическое моделирование и прогнозирование // под ред. Гранберга А.Г. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 382 с.
46. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений. – М.: СИНТЕГ, 1998. – 811 с.
47. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 528 с.
48. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М: ЮНИТИ, 1999. – 527 с.
49. Фельдман А.А. Государственные ценные бумаги. – М: ИНФРА-М, 1995. – 240 с.
50. Финансовый рынок: адаптация к рыночной экономике. // под ред. Колесникова В.И. – СПб: СПб ун-т эк-ки и финансов, 1999. – 143 с.
51. Харрис Л. Денежная теория. – М.: Прогресс, 1990. – 624 с.
52. Чекмарева Е., Лакшина О., Меркурьев И. Финансовый рынок России в послекризисный период. – Деньги и кредит, 2000, №3. – с.52–56.
53. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 1024 с.
54. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 590 с.
55. Энтов Р. и др. Развитие российского финансового рынка и новые инструменты привлечения инвестиций. – М: ИЭПП, 1998. – 283 с.
56.Azoff E.M. Neural network time series forecasting of financial markets. – Chichester: Wiley, 1994. – 196 p.
57. Balbas A., Ibanez A. When can you immunize a bond portfolio? – Journal of Banking and Finance, 1998, Vol.22, No.12. – p.1571-1595.
58. Balduzzi P., Elton E.J., Green F.C. Economic news and the yield curve: evidence from the U.S. Treasury market. – New–York University working paper, July 1999. – 39 p.
59. Beltratti A., Consiglio A., Zenios S.A. Scenario modeling for the management of international bond portfolios. – The Wharton Financial Institutions Center working paper ¹98-20. – 25 p.
60. Bierwag G.O., Kaufman G.G. Coping with the risk of interest rate fluctuations: a note. – Journal of Business, July 1977, Vol.50, No.3. – p.364-370.
61. Bierwag G.O., Kaufman G.G., Toevs A.L. Single factor duration models in a discrete general equilibrium framework. – Journal of Finance, May 1982, Vol.37, No.2. – p.325-38.
62. Bierwag G.O, Khang C. An immunization strategy is a maxmin strategy. – Journal of Finance, 1979, Vol.37. – p. 379-389.
63. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. Essentials of investments. – Chicago: Irwin, 1995. – 558 p.
64. Brennan M.J., Schwartz E.S. Conditional predictions of bond prices and returns. – Journal of Finance, May 1980, Vol.35, No.2. – p.405-412.
65. Buser S.A., Karolyi A.G., Sanders A.B. Adjusted forward rates as predictors of future spot rates. – Journal of Fixed Income, 1996, Vol.6, No.1. – p.29-42.
66. Caks J. The coupon effect on yield to maturity. – Journal of Finance, March 1977, Vol.32, No.1. – p.103-116.
67. Campbell T.S. Money and capital markets. – Glenview: Scott & Foresman, 1992. – 601 p.
68. Cheng W., Wagner L., Lin Ch. Forecasting the 30-year U.S. Treasury bond with a system of neural networks. – NeuroVest Journal, 1996, Vol.4, No.1. – p.10-15.
69. Ciocca P., Nardozzi G. The high price of money. – Oxford: Clarendon press, 1996. – 192 p.
70. Coghlan R. Strategic cycle investing. – N.Y.: McGraw–Hill, 1993. – 426 p.
71. Constantinides G.M., Ingersoll J.F. Jr. Optimal bond trading with personal tax: implications for bond prices and estimated tax brackets and yield curves. – Journal of Finance, May 1982, Vol.37, No.2. – p.349-352.
72. Controlling interest rate risk: new techniques and applications for money management. // ed. Platt R.B. – N.Y.: Wiley, 1986. – 414 p.
73. Cox J.C., Ingersoll J.F. Jr., Ross S.A. Duration and the measurement of basis risk. – Journal of Business, 1979, Vol.52. – p.51-61.
74. Curley A.J., Bear R.M. Investment analysis and management. – N.Y.: Harper and Row, 1979. – 603 p.
75. Cuthbertson K. Quantitative financial economics: stocks, bonds and foreign exchange. – Chichester: Wiley, 1996. – 470 p.
76. Dattatreya R.E., Fabozzi Fr.J. Active total return management of fixed-income portfolios. – Chicago: Irwin, 1995. – 281 p.
77. Ederington L.H. The hedging performance of the new futures markets. – Journal of Finance, March 1979, Vol.34, No.1. – p.157–170.
78. Elton E.J. Expected return, realized return and asset pricing tests. – Journal of Finance, August 1999, Vol.54. – p.306–327.
79. Elton E.J., Gruber M.J., Michaely R. The structure of spot rates and immunization. – Journal of Finance, 1990, Vol.45, No.2. – p.629-642.
80. Essays on interest rates. // ed. Guttentay J.M. – N.Y.: NBER, 1971. – 450 p.
81. Fama E.F., Bliss R.R. The information in long-maturity forward rates. – American Economic Review, September 1987, Vol.77, No.4. – p.680-692.
82. Fisher I. The theory of interest, as determined by impatience to spend income and opportunity to invest it. – N.Y.: Kelley & McMillan, 1954. – 566 p.
83. Fisher L., Weil R. Coping with the risk of interest rate fluctuations: Returns to bondholders from naive and optimal strategies. – Journal of Business, 1971, Vol.52, No.2, p.51–61.
84. Fleming M.J., Remolona E.M. The term structure of announcement effects. – Basle: Bank for International Settlements working paper ¹71, June 1999. – 35 p.
85. Fong H.J., Vasicek O.A. A risk minimizing strategy for portfolio immunization. – Journal of Finance, 1984, Vol.39, No.5. – p.1541-1546.
86. Franckle Ch.F. The hedging performance of the new futures markets: Comment. – Journal of Finance, December 1980, Vol.35, No.5. – p.1273–1279.
87. Gately E. Neural networks for financial forecasting. – N.Y.: Wiley, 1996. – 169 p.
88. Gibson M. Information systems for risk management. – Federal Reserve Board working paper, March 1997. – 18 p.
89. Gultekin N.B., Rogalsky R.J. Alternative duration specifications and the measurement of basis risk. – Journal of Business, April 1984, Vol.57, No.2. – p.241-246.
90. Gultekin N.B., Rogalsky R.J. Government bond returns, measurement of interest rate risk, and the arbitrage pricing theory. – Journal of Finance, March 1985, Vol.40, No.1. – p.43-61.
91. Hecht-Nielsen R. Neurocomputing. – San-Diego: Addison-Wesley, 1991. – 583 p.
92. Hessel C.A., Huffman L. The effect of taxation on immunization rules and duration estimation. – Journal of Finance, December 1981, Vol.36, No.5. – p.1127-1142.
93. Homer S., Leibowitz M.L. Inside the yield book: new tools for bond market strategy. – N.Y.: Prentice-Hall, 1973. – 205 p.
94. Hopewell M.N., Kaufman G.G. Bond price volatility and term to maturity: a general respecification. – American Economic Review, September 1973, Vol.63, No.4. – p.749-753.
95. Houthakker H.S., Williamson P. The economics of financial markets. – Oxford: Oxford university press, 1996. – 361 p.
96. Intelligent systems for finance and business. // eds. Goonatilake, Treleaven. – Chichester: Wiley, 1995. – 335 p.
97. Jones Ch.M., Lamont O., Lumsdaine R.L. Macroeconomic news and bond market volatility. – Journal of Financial Economics, 1998, Vol.47. – p.315-337.
98. Kaufman H.M. Financial institutions, financial markets, and money. – N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1983. – 546 p.
99. Levich R.M. The international money market: an assessment of forecasting techniques and market efficiency. – L.: Jai Press, 1981. – 193 p.
100. Little P.K. Negative cash flows, duration and immunization: a note. – Journal of Finance, March 1984, Vol.39, No.1. – p.283-286.
101. Livingston M. Money and capital markets. – Cambridge (Mass): Blackwell Publishers, 1996. – 429 p.
102. Livingston M., Caks J. A «duration» fallacy. – Journal of Finance, March 1977, Vol.32, No.1. – p.185-187.
103. Loretan M. Generating market risk scenarios using principal components analysis: methodological and practical considerations. – Federal Reserve Board working paper, March 1997. – 38 p.
104. Macaulay F.R. Some theoretical problems suggested by the movements of interest rates, bond yields and stock prices in the United States since 1856. – N.Y., NBER, 1938. – 240 p.
105. Malkiel B.G. Expectations, bond prices, and the term structure of interest rates. – Quarterly Journal of Economics, May 1962, Vol.76, No.2. – p.197–218.
106. McCulloch J.H. An estimate of the liquidity premium. – Journal of Political Economy, February 1975, Vol.83, No.1. – p.35–53.
107. Miller R.M. Computer-aided financial analysis. – Reading (Mass): Addison-Wesley, 1990. – 425 p.
108. Modern developments in investment management. // eds. Lorie J., Brealey R. – Hinsdale (Ill): Dryden Press, 1978. – 758 p.
109. Modigliani F., Sutch R. Innovations in interest rate policy. – American Economic Review, May 1966, Vol.56. – p.176-197.
110. Niemira M.P., Klein Ph.A. Forecasting financial and economic cycles. – N.Y.: Wiley, 1994. – 526 p.
111. Neural networks in the capital markets. // ed. Refenes A.-P. – Chichester: Wiley, 1995. – 379 p.
112. Payeras M., Pou L. The EMU and the Spanish term structure of interest rates. – Vienna: 38th Congress of the European Regional Science Association discussion paper, August 1998. – 16 p.
113. Pesando J.E. On forecasting long-term interest rates: is the success of the no-change prediction suprising. – Journal of Finance, September 1980, Vol.35, No.4. – p.1045-1047.
114. Pring M.J. How to forecast interest rates. – N.Y.: McGraw-Hill, 1981. – 196 p.
115. Principles for the management of interest rate risk. – Basle: Basle Committee on Banking Supervision, September 1997. – 39 p.