Системний аналіз ризику в економіці (стр. 1 из 7)

Вступ

1. Сутність і системні властивості ризику

1.1 Ризикотвірні чинники

2. Класифікація ризику

2.1 Методологічні та методичні підходи

3. Суб’єкти ризику

4. Сприйняття ризику

4.1 Психологічне сприйняття ризику

4.2 Аспекти сприйняття ризику

5. Складність економічних систем та аналіз ризику

6. Кількісний аналіз ризику

6.1 Метод аналогій

6.2 Аналіз чутливості (вразливості)

6.3 Аналіз ризику методами імітаційного моделювання

6.4 Аналіз ризику можливих збитків

6.5 Наслідки кількісного аналізу ризику

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Поняття ризику здається інтуїтивно зрозумілим, однак, як це буває з багатьма гуманітарними поняттями, в різних ситуаціях воно може визначатись по-різному. Більше того, воно може неоднаково трактуватись навіть в одній і тій самій ситуації. Візьмемо наприклад екосистему, що складається з вовків, зайців і трави (три трофічні рівні) [5]. З погляду вовків, безпека й допустимий ризик вимагають, щоб було багато зайців і трави. Безпека одного конкретного зайця вимагає відсутності вовків. Безпека зайців як виду вимагає малої популяції вовків для підтримки здоров’я популяції зайців. Безпека трави потребує, щоб зайців було мало. Безпека всієї екосистеми потребує підтримання чисельності вовків, зайців і трави у певних пропорціях. Те саме спостерігається й в інших сферах буття. Отже, безпеки й ризику взагалі для всіх випадків не буває. Тому поняття ризику є системним. Воно залежить від того, які системи ми аналізуємо, а які нам байдужі і розглядаються як зовнішній резервуар.

1. Сутність і системні властивості ризику

Вважаємо, що життя кожної людини — це ситуація постійного вибору урахування тих чи інших гіпотез і встановлення ієрархії цінностей. Ступінь ризику залежить і від ставлення суб’єкта прийняття рішення до невизначеності й конфлікту, до зумовленого ними ризику: схильності, несхильності, байдужості. Тому всі чинники невизначеності, конфліктності і зумовленого ними ризику поділяються на об’єктивні та суб’єктивні. Отже, ризик виникає тоді, коли приймаються рішення в умовах невизначеності, конфліктності, а особа, яка приймає рішення, заінтересована в результатах рішення. Ризик є діалектичною єдністю об’єктивного і суб’єктивного. Він пов’язаний з творчістю, пошуком нових підходів і методів діяльності. Важливими є такі характеристики ризику, як суперечливість, альтернативність, невизначеність.

Об’єктивно економічна діяльність та підприємництво неможливі без ризику, котрим вони обтяжені. Навіть абсолютна бездіяльність в економіці та бізнесі підпадає під ризик невикористаних можливостей, «закопаних талантів».

Ризик — характерний феномен ринкової економіки, що потребує ретельного аналізу його впливу на об’єкти (процеси) оцінювання й управління з урахуванням множини внутрішніх і зовнішніх чинників, надсистеми, а також обов’язкового урахування ставлення до ризику суб’єктів господарювання (суб’єктів ризику).

Аналіз ризиків являє собою корисний інструмент, за допомогою якого аналіз проектів (у широкому розумінні цього поняття) стає глибшим, а інвестиційні (інноваційні), а також оперативні рішення — ефективнішими.

Аналіз ризику може мати таку послідовність:

1) визначення внутрішніх і зовнішніх чинників, які збільшують або зменшують ступінь певного виду ризику;

2) дослідження виявлених чинників;

3) оцінка певного виду ризику з використанням двох підходів:

а) визначення фінансової доцільності (ліквідності);

б) визначення економічної доцільності (ефективності вкладених коштів);

4) встановлення допустимого ступеня ризику;

5) перевірка окремих операцій щодо обраного ступеня ризику;

6) розробка заходів для зниження ступеня ризику.

Призначення аналізу ризику — переконатися суб’єктові управління (прийняття рішення) самому та надати потенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішень стосовно доцільності участі в певній економічній діяльності (проекті у широкому розумінні) і передбачити та вжити заходів захисту від можливих збитків, відхилення від цілей.

Якісний аналіз ризику є найскладнішим і вимагає ґрунтовних знань, досвіду та інтуїції у даній сфері економічної діяльності. Його головна мета — визначити чинники ризику, області ризику, після чого ідентифікувати всі можливі ризики.

Кількісний аналіз ризику, кількісне (числове) визначення ступеня окремих ризиків і ризику даного виду діяльності (проекту) в цілому — це теж досить непроста проблема.

Якісний аналіз ризику також має декілька аспектів.

Перший аспект пов’язаний з необхідністю порівнювати очікувані позитивні результати з можливими економічними, соціальними та іншими як сьогоднішніми, так і майбутніми, наслідками. Взагалі мало мати схильність до ризику: потрібен ризик обґрунтований, інакше він може набути характеру авантюри. Ризикувати доцільно, якщо це приводить до кращих наслідків, аналізуючи та аргументуючи правильність своїх дій. Необхідно намагатись якомога точніше і глибше визначати джерела і причини ризику.

Другийаспект якісного аналізу ризику пов’язаний з виявленням впливу рішень, які приймаються в умовах невизначеності, на інтереси суб’єктів економічного життя. Без урахування інтересів (зацікавленості), без управління ними неможливі реальні якісні перетворення в соціально-економічному житті. Необхідно виявити, для кого ризик корисний? Чиїм інтересам він відповідає? Йдеться про те, що коли немає зацікавленості в результатах економічних рішень, то немає й ризику.

Отже, ризикованій ситуації притаманні такі основні риси [3]:

· наявність невизначеності, альтернатив і необхідність вибору однієї з них (відмова від вибору також є різновидом вибору);

· зацікавленість у результатах;

· можливість оцінити наявні альтернативи — прийняти рішення.

На стадії якісного аналізу ризику необхідно, зокрема, виокремити його чинники. Наголосимо, що всі чинники, які тією чи іншою мірою впливають на ступінь ризику, можна умовно поділити на дві групи: об’єктивні та суб’єктивні.

До об’єктивних чинників належать такі, що не залежать безпосередньо від фірми та менеджерів (суб’єктів прийняття рішень). Це зокрема: інфляція, конкуренція, політичні та економічні кризи, екологія, мито, наявність режиму найбільшого сприяння, можлива робота в зоні вільного економічного підприємництва тощо.

До суб’єктивних чинників належать ті, які характеризують суб’єкт прийняття рішень (безпосередньо менеджера, підприємця).

Ризик визначається багатьма причинами. Наведемо деякі з них. По-перше, науково-технічний прогрес (НТП) формує нову систему орієнтирів людини, радикально змінює предметне середовище, в якому вона живе. Якісно іншими стають роль і співвідношення продуктивної та інноваційної діяльності. Створюється атмосфера гострої потреби в новаторських, сміливих рішеннях, відбувається пошук принципово нових, таких, що раніше не застосовувалися, неординарних методів розв’язання складних задач. За таких умов менеджери різних рівнів управління повинні і змушені йти на ризик. НТП надає діяльності багатьох менеджерів (підприємців) творчого характеру. Тобто ризик пов’язаний з творчістю — діяльністю, яка характеризується неповторністю, оригінальністю, унікальністю. Ризик зумовлений суттю творчого процесу, особливостями впровадження нового у практику, необхідністю розв’язувати суперечності між подіями та процесами, що з’являються в суспільстві, та старими способами соціального регулювання.

По-друге, середовище діяльності людей дедалі більшою мірою стає ринковим, що вносить додаткові елементи невизначеності, конфліктності, розширює межі ризикованих ситуацій. За цих умов виникає недетермінованість (неоднозначність) та невпевненість щодо одержання кінцевого результату, а отже, зростає і ступінь ризику. Ринок, як відомо, не «манна небесна», а досить жорстка система, яка вимагає від кожного великої фізичної та інтелектуальної віддачі. Конкуренція не визнає кволих. У США, наприклад, щорічно створюється 10,5 млн нових фірм і 80 % з них стає банкрутами протягом першого ж року існування.

По-третє, на порядок денний постає питання щодо глобального ризику. Він пов’язаний із зростаючою небезпекою самознищення цивілізації внаслідок якоїсь катастрофи (про неї нагадує Чорнобильська катастрофа, небезпека ядерної війни), екологічної небезпеки (забруднення навколишнього середовища), вичерпання ресурсів (енергетична криза), продовольчої проблеми (у зв’язку з наростанням дефіциту продовольства) і пов’язаних з цим хвороб та епідемій, несприятливої демографічної ситуації (у зв’язку з неконтрольованим зростанням (зменшенням) чисельності населення).

Можна запропонувати таку багатокрокову процедуру (алгоритм) якісного аналізу ризику та поведінки його суб’єктів щодо прийняття рішень у ситуації, обтяженій ризиком (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Узагальнена формалізована процедура якісного аналізу ризику та поведінки його суб’єктів

1.1 Ризикотвірні чинники

Можна виокремити, виходячи з визначення ризику, основні принципи класифікації ризикотвірних чинників, згідно з якими останні можна поділити на дві групи:

· внутрішні чинники, що виникають у процесі діяльності підприємства;

· зовнішні чинники, що існують поза компанією.

До внутрішніх чинників можна віднести всі ті дії, процеси, предмети, причиною котрих є діяльність компанії як у галузі управління, так і в сфері обігу та виробництва (основна, допоміжна і забезпечуюча діяльність). До даної групи, як правило, включають планомірність, цілеспрямованість і ступінь обґрунтованості в діяльності керівництва й відповідних служб компанії щодо розробки стратегії розвитку підприємства, характеристики надійності функціонування технічних систем у компанії, рівня освіти персоналу тощо.