Але при використанні даного методу ризик ліквідності заміщується іншими видами ризику:
• ризиком зміни процентних ставок;
• ризиком доступності фондів (який визначається в першу чергу ємкістю міжбанківського ринку).
Метод управління кредитною позицією полягає у визначенні особою кредитної позиції - того обсягу коштів, котрий банк одержить у короткостроковому періоді, якщо не буде відновляти короткострокові кредити. При цьому підході до управління ліквідністю також є присутнім чинник ризику доступності фондів і, як і в попередньому випадку, його актуальність буде зростати в міру розвитку грошового ринку.
Ключове слово при використанні методу активного управління портфелем - сек'юритизація. Термін "сек'юритизація" відбувається від англ. securities - цінні папери й означає обертання банківських активів у цінні папери. При сек'юритизації активів розміщення кредитних ресурсів здійснюється не тільки за допомогою укладання кредитного договору, але і шляхом використання векселів (при короткостроковому кредитуванні) і облігацій (при довгостроковому кредитуванні). Близький до сек'юритизації альтернативний шлях - застосування права переуступки, наприклад переуступки кредиту. Таким чином, сек'юритизація в широкому змісті означає не тільки перетворення кредитів у цінні папери, але і будь-яке переведення їх у таку форму, коли їх можна реалізувати третім особам на ринку.
Українськими банками використовується в основному метод фондового пулу, оскільки детальний аналіз залучених коштів не проводиться і формується фонд коштів, який потім розподіляється по видам активів.
Використана література:
1. Под. ред. О.И. Лаврушина. Банковское дело. М.: Банковский и биржевой информационный центр, 1992, - 432 с.
2. Под ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. Банковский портфель-2. - М.: «СОМИНТЕК», 1994. - 752 с.
3. В.В. Иванов. Анализ надежности банков. М.: Русская деловая литература, 1996. - 320 с.