Филиальные сети казахстанских банков быстро росли, но они по-прежнему тяготеют к крупнейшим экономическим центрам, где сосредоточена большая часть населения страны.
Казахстанские банки все активнее обращались за необходимыми ресурсами на международные рынки долговых инструментов (через привлечение синдицированных кредитов, выпуски облигации и секьюритизацию активов). Это позволяло им удлинять сроки заимствований и сокращать разрывы по срокам между требованиями и обязательствами.
Хотя казахстанские банки выполняли нормативы достаточности капитала, установленные регулирующими органами, Standard & Poor’s оценивало их капитализацию как слабую, особенно учитывая высокие темпы роста при неустойчивых условиях деятельности и неясность в отношении поддержки капитала со стороны нынешних акционеров.
По состоянию на 1 марта 2008 года в Казахстане работают 35 банков второго уровня, в том числе в городе Алматы расположено 33 банка, 361 филиала и 2 106 расчетно-кассовых отдела банков.
Размер совокупного расчетного собственного капитала банков второго уровня с начала 2008 года увеличился на 47,1 млрд. тенге (2,6%) и составил по состоянию на 1 апреля 2008 года 1 827,3 млрд. тенге. При этом, капитал первого уровня увеличился на 16,8% до 1 499,8 млрд. тенге, капитал второго уровня уменьшился на 30,2% до 390,3 млрд. тенге. Показатели адекватности собственного капитала банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2008 года составили k1 – 0,12 (при нормативе - 0,06) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив - 0,05), k2 – 0,15 (при нормативе - 0,12) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив - 0,10).
Вместе с тем, с начала года собственный капитал по балансу банков второго уровня увеличился с 1 января 2008 года на 36,9 млрд. тенге (2,6%) и составил на отчетную дату 1 462,0 млрд. тенге. С начала года размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, увеличился на 377,0 млрд. тенге (на 2,8%) до 13 754,7 млрд. тенге. Удельный вес стандартных активов и условных обязательств составил 61,2%, сомнительных – уменьшился с 41,6% до 37,4%, доля безнадежных активов и условных обязательств составила 1,4%.
В структуре кредитного портфеля банков за рассматриваемый период доля стандартных кредитов увеличилась с 39,7% до 42,9%, доля сомнительных кредитов уменьшилась с 58,8% до 55,0%, при этом доля безнадежных кредитов увеличилась с 1,5% до 2,1%. По состоянию на 1 апреля текущего года уровень ликвидности банковской системы сохранялся на избыточном уровне. Сводный коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 апреля 2008 года составил 1,50 при минимальной норме для отдельного банка 0,3, коэффициент краткосрочной ликвидности – 1,05 при минимальной величине – 0,5.
По состоянию на 1 апреля 2008 года доля 3 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора уменьшилась с 59,3% до 58,9%, доля 3 крупнейших банков в совокупных обязательствах банковского сектора снизилась до 59,1%. Доля кредитов 3 крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле банковского сектора составила 61,8%. По состоянию на 1 апреля 2008 года на долю 3 крупнейших банков приходится 63,2% от общего объема депозитов физических лиц в банках второго уровня. «По состоянию на с 1 апреля 2009 года по 1 апреля 2010 года банковский сектор представлен 38-39 банками второго уровня. В отчетном периоде выдана лицензия АО "Исламский Банк "Al Hilal" (таблица 3 ).
Таблица 3. Структура банковского сектора Республики Казахстан*
| Структура банковского сектора | 1.04.2009 | 1.04.2010 |
| Количество банков второго уровня, в т.ч.: | 38 | 39 |
| -банки со 100% участием государства в уставном капитале1 | 1 | 1 |
| Количество филиалов банков второго уровня | 374 | 355 |
| Количество дополнительных помещений банков второго уровня | 1 925 | 1 859 |
| Количество представительств банков второго уровня за рубежом | 17 | 18 |
| Количество представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан | 32 | 31 |
| Количество банков-участников системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц | 36 | 36 |
| Количество банков, имеющих лицензию на осуществление кастодиальной деятельности | 11 | 11 |
*Источник: Обзор развития банковской системы РК на 01.04.2010 // www.afn.kz 2010
Активы банков второго уровня за указанные периоды 2009 и 2010 г.г. увеличились на 388,4 млрд. тенге или 3,4 %, банковские займы и операции «обратное РЕПО» уменьшились на 167,0 млрд. тенге или на 1,7%, резервы (провизии) снизились на 151,2 млрд. тенге или на 3,8% [20] (таблица 4).
За указанных периодов 2009 и 2010 годов активы БВУ увеличились на 200,6 млрд. тенге или 1,7%, банковские займы и операции «обратное РЕПО» уменьшились на 84,10 млрд. тенге или 0,9%, резервы (провизии) уменьшились на 99,5 млрд. тенге или на 2,5%.
Таблица 4. Структура совокупных активов банковского сектора *
| Наименование показателя / дата | 1.04.2009 | 1.04.2010 | Прирост, (в %) | ||
| млрд. тенге | в % к итогу | млрд. тенге | в % к итогу | ||
| Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские счета | 1 037,0 | 8,97 | 964,5 | 8,1 | -7,0 |
| Вклады, размещенные в других банках | 1 072,1 | 9,28 | 1 221,2 | 10,2 | 13,9 |
| Ценные бумаги | 1 779,7 | 15,40 | 2 167,3 | 18,1 | 21,8 |
| Банковские займы и операции «обратное РЕПО» | 9 638,9 | 83,40 | 9 471,9 | 79,3 | -1,7 |
| Инвестиции в капитал | 290,6 | 2,51 | 264,6 | 2,2 | -9,0 |
| Резервы (провизии) | -4 000,3 | -34,61 | -3 849,1 | -32,2 | -3,8 |
| Прочие активы | 1 739,3 | 15,05 | 1 705,3 | 14,3 | -2,0 |
| Всего активы | 11 557,3 | 100,0 | 11 945,7 | 100,0 | 3,4 |
*Источник: Обзор развития банковской системы РК на 01.04.2010 // www.afn.kz 2010
Размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, с начала года уменьшился на 873,4 млрд. тенге или на 5,3%. При этом, стандартные активы и условные обязательства, подлежащие классификации, уменьшились на 617,1 млрд. тенге или на 7,3%, сомнительные – на 147,8 млрд. тенге или на 3,2%, безнадежные – на 108,5 млрд. тенге или 3,2%. Провизии по активам и условным обязательствам также уменьшились на 151,3 млрд. тенге или на 3,7% (таблица 5).
Таблица 5. Динамика качества ссудного портфеля банковского сектора*
| Наименование показателя / дата | 1.04.2009 | 1.04.2010 | ||
| сумма осн. долга, млрд. тенге | в % к итогу | сумма осн. долга, млрд. тенге | в % к итогу | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего ссудный портфель | 9 638,9 | 100,0 | 9 471,9 | 100,0 |
| Стандартные | 2 449,2 | 25,4 | 2 441,1 | 25,8 |
| Сомнительные | 4 241,9 | 44,0 | 4 195,9 | 44,3 |
| Сомнительные 1 категории | 1 678,8 | 17,4 | 1 607,6 | 17,0 |
| Сомнительные 2 категории | 376,3 | 3,9 | 457,1 | 4,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сомнительные 3 категории | 1 266,4 | 13,1 | 1 123,1 | 11,9 |
| Сомнительные 4 категории | 225,5 | 2,3 | 315,2 | 3,3 |
| Сомнительные 5 категории | 694,9 | 7,2 | 692,8 | 7,3 |
| Безнадежные | 2 947,8 | 30,6 | 2 834,9 | 29,9 |
*Источник: Обзор развития банковской системы РК на 01.04.2010 // www.afn.kz 2010
Ссудный портфель банков второго уровня за год уменьшился с начала года на 167,0 млрд. тенге или на 1,7%. Стандартные займы уменьшились на 8,2 млрд. тенге (0,3%), сомнительные уменьшились на 46,0 млрд. тенге (-1,1%), безнадежные уменьшились на 112,8 млрд. тенге (-3,8%). Провизии по займам, выданным банками второго уровня, уменьшились на 130,6 млрд. тенге (-3,6).
Совокупные обязательства банков второго уровня за год с 2009 по 2010 год уменьшились на 91,8 млрд. тенге или на 0,7%. В структуре обязательств произошло увеличение вкладов юридических лиц на 426,1 млрд. тенге или на 10,5%, вкладов физических лиц - на 40,3 млрд. тенге или на 2,1%. Вклады дочерних организаций специального назначения уменьшились на 968,0 млрд. тенге или на 53,9%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – на 203,5 млрд. тенге или на 16,3%. Вклады в иностранной валюте с начала текущего года уменьшились на 131,9 млрд. тенге или на 4,6%.
С 1 июля 2009 года вступили в силу поправки в части введения нового коэффициента достаточности капитала (k1-2). Показатели достаточности собственного капитала банков второго уровня на 1 апреля 2010 года с учетом заключительных оборотов составили: k1-1 -0,081, k1-2 -0,088, k2 -0,037 (таблица 6).
Таблица 6. Коэффициенты достаточности собственного капитала банков второго уровня РК *
| Наименование показателя /дата | 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.04.2010 |
| Коэффициент достаточности собственного капитала k1-1 | -11,6 | -8,1 | 11,6 |
| Коэффициент достаточности собственного капитала k1-2 | -11,6 | -8,8 | 14,7 |
| Коэффициент достаточности собственного капитала k2 | -8,2 | -3,7 | 19,1 |
*Источник: Обзор развития банковской системы РК на 01.04.2010 // www.afn.kz 2010
За год совокупные обязательства банковского сектора уменьшились на 316,0 млрд. тенге или на 2,4%. Вклады юридических лиц за прошедший месяц увеличились на 205,2 млрд. тенге или на 4,8%, вклады физических лиц уменьшились на 17,3 млрд. тенге или на 0,9%. Вклады организаций специального назначения снизились на 473,2 млрд. тенге (-36,4%), займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, также снизились за прошедший месяц на 165,3 млрд. тенге или на 13,7%.