Тема: «Основные направления автоматизации в банковской сфере»
Содержание
1. Управление рисками
1.1 Задачи и методология риск-менеджмента
1.2 Оценка риска
1.3 Формирование резервов
1.4 Оперативное управление
1.5 Мониторинг факторов, влияющих на размер риска
1.6 «Лоскутная» автоматизация управления рисками
2. CRM в банковском секторе
3. Хранилища данных
3.1 Бизнес-потребности
3.2 Выбор модели ХД
3.3 Области анализа для хранилища данных
3.4 Рейтинг производителей BI
3.5 Пример
3.6 Хранилища данных, как основа интегрированной системы риск-менеджмента
4. Скоринговые системы
5. Системы Homebanking
5.1 PC-банкинг
5.2 Интернет-банкинг
Основная цель, которую преследуют банки при создании системы управления рисками, – повышение эффективности работы, снижение потерь и максимизация дохода. Следовательно, риск связан не только с угрозами, но и с возможностями. Чтобы построить эффективную систему риск-менеджмента, обеспечивающую увеличение доходов при требуемом уровне стабильности, необходимо решить множество задач, в том числе и вопросы автоматизации процессов по управлению рисками. Рассмотрим архитектуру автоматизированных систем и технологию автоматизации управления риском через призму задач и методологию риск-менеджмента.
Общеизвестно, что управление рисками начинается с выявления и оценки всех возможных угроз, с которыми банк сталкивается в процессе своей деятельности.
После выявления рисков банк принимает их или решает от них уклониться. Принятие рисков подразумевает, что банк берет на себя ответственность по самостоятельному предотвращению и ликвидации последствий этих рисков.
Каждый финансовый менеджер имеет свое представление о видах рисков, способах определения их размеров и методах управления ими. В упрощенном виде можно выделить четыре общих задачи, решение которых обеспечивает управление рисками:
- кредитный риск – опасность того, что заемщик не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму долговых обязательств в соответствии с условиями договора с банком;
- рыночные риски – процентный, валютный, фондовый, производных инструментов, товарный и т. д. Среди них наиболее актуальными для большинства банков являются процентный и валютный риски – это опасность получения неблагоприятных результатов вследствие изменения процентных ставок и курсов валют;
- риск несбалансированной ликвидности – отражает недостаток ликвидных денежных средств у банка на конкретный момент времени;
- операционный риск – опасность получения убытков в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий.
Для различных видов риска существует множество приемов и разнообразных методик для определения их величины. Часть подходов являются универсальными для расчета различных видов риска, другие – специфические для конкретного вида. Процедуры VaR-анализа и стресс-тестирования применимы ко всем портфелям финансовых инструментов.
GAP анализ применяется как для оценки процентного риска, так и при управлении ликвидностью. Наряду с GAP анализом применительно к процентному риску может использоваться метод дюраций. Кредитный риск может определяться качественной и количественной оценкой внутреннего рейтинга заемщика или оценкой капитализации заемщика на фондовом рынке и уровня его долгов перед кредиторами.
Каждый риск-менеджер использует свой, уникальный набор методов оценки рисков, исходя из опыта, состава операций и размера банка, а также уровня технологий риск-менеджмента в банке. Но результат этой работы один – обоснованная информация о величине рисков, принимаемых банком.
Банк обязан формировать резервы под возможные потери при наступлении рисковых событий. Практически для каждого вида риска существуют требования и методики расчета резервов. На пример, при формировании резервов для кредитного риска учитываются рейтинги заемщиков, качество обеспечения ссуды, свойства кредитного продукта.
Для расчета операционного риска принимается во внимание валовый доход по направлениям бизнес-деятельности. В итоге формируются резервы, способные компенсировать неблагоприятные последствия от принятых банком рисков.
После того как величина рисков оценена, сформированы под них резервы (на основании текущих и планируемых операций), требуется обеспечить оперативную работу по управлению ими. Для каждого вида риска существуют различные технологии управления. Риск ликвидности может управляться изменением структуры портфеля активов и пассивов, хеджированием и краткосрочными заимствованиями.
Для управления рыночными рисками существует множество технологий оптимизации портфелей ценных бумаг. Операционные риски минимизируются при оптимизации бизнес процессов, совершенствовании информационных систем, работе с персоналом. Кроме того, независимо от вида риска, для всех бизнес операций банка широко применяется технология установки и контроля лимитов. Ее суть заключается в том, что для обеспечения соответствия принятым рискам и сформированным резервам устанавливаются лимиты на выполнение операций в разрезе банковских продуктов и их свойств (сумм, сроков, видов обеспечения и т. д.), а также контрагентов, регионов и т. д.
При определении лимитов за основу берется максимально допустимый единовременный размер потерь, который не повлечет за собой нарушения нормальной деятельности банка. Бизнес подразделения банка обязаны работать в рамках этих лимитов. Установка лимитов – нетривиальная задача, находящаяся в компетенции КУАП (Комитета по управлению активами и пассивами) банка. Далеко не всегда математические методы расчетов риска являются основными при определении лимитов. Очень много в решении этой задачи зависит от экспертной оценки, мотивированного суждения, опыта и понимания банковского рынка ключевыми сотрудниками банка. Чем меньше в распоряжении банка открытой, объективной информации об участниках рынка, тем более ценна экспертная оценка клиентских и риск-менеджеров.
Ежедневно на рынке изменяются курсы валют и процентные ставки. Периодически изменяется финансовое состояние клиентов, банков-контрагентов, эмитентов ценных бумаг. Меняется качество обеспечения ссуд, залогов, накапливается информация об обслуживании кредитов. Совершаются новые операции по продаже банковских продуктов, изменяется структура и качество банковских портфелей. Все эти изменения должны своевременно отслеживаться, поскольку они влияют на величину рисков и, следовательно, на резервы и лимиты. Результаты мониторинга изменения факторов, влияющих на риск, приводят к переоценке портфелей, изменению рейтингов заемщиков и контрагентов, реклассификации ссуд и, как следствие, к пересчету резервов и установке новых лимитов. Таким образом, обеспечивается замкнутый цикл управления рисками.
Роль ХД данных в задаче мониторинга факторов, влияющих на размер риска, заключается в аккумуляции информации об изменениях внутри банка и на рынке, фиксируемых в оперативных системах. Также механизмы ХД данных должны свое временно инициировать согласованные процессы по изменению резервов и лимитов.
Таким образом, комплексная система управления рисками представляет собой «лоскутное одеяло», состоящее из различных систем, объединенных единым технологическим процессом и методологией риск-менеджмента.
Как могут автоматизированные системы помочь эффективно управлять рисками в соответствии с задачами риск-менеджмента? Авторитетная аналитическая компания Gartner предложила следующее определение для систем автоматизации в области рисков:
«Приложение для управления рисками в соответствии с требованиями Basel II, – это платформа интегрированного управления рисками (integrated risk management platform), которая обеспечивает сбор и подготовку данных, вычисление и формирование отчетов о рисках, возникающих в банках при выполнении текущих и предполагаемых операций». Но это определение, как отмечают сами аналитики из Gartner, относится пока к области желаемого. На рынке представлены разнообразные по архитектуре и составу продукты, не обеспечивающие комплексную автоматизацию процессов управления рисками.
Аналитики компании Gartner также дают определение архитектуры системы автоматизации управления рисками. По их мнению, она должна содержать компоненты для хранения и управления данными, компоненты риск-механизма (riskenginecomponents), которые обеспечивают вычисления для выявления, учета и моделирования факторов риска, измерения капитала и стресс-тестирования. Также в систему могут входить средства формирования отчетов и механизмы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Если для компонента риск-механизма применить более широкое понятие – просто «механизм обработки данных», то представленная трехслойная архитектура системы управления рисками может характеризовать вообще любую информационную систему.