В Австрии выдаваемый одному заемщику кредит не может превышать 50% основного капитала банка [17, c.391].
В Ирландии одному вкладчику запрещается помещать в банк депозиты, превышающие 10% общей суммы банковских депозитов, а 10 самых крупных вкладчиков не должны держать в банке более 40% суммы его депозитов.
В Великобритании коммерческие банки должны информировать Банк Англии о каждом депозите, составляющем 5% суммы всех депозитов.
В Бельгии банки сообщают банковской комиссии о состоянии депозитов, хотя регулирующих норм не предусматривается.
В США действует так называемый закон Джонсона (с 1934 г.), запрещающий предоставлять кредиты странам, не погасившим свои долговые обязательства перед правительством США и не являющимся членами Международного валютного фонда.
Таким образом, для минимизации риска банкам рекомендуется:
− диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;
− стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм большему количеству клиентов;
− предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Рассмотрение наиболее известных видов риска показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями. Вполне естественным представляется желание быть не только объектом всевозможных рисков, но и привнести долю субъективности в смысле воздействия на риск при осуществлении банковской деятельности.
На основании отчетности различной степени открытости пользователи могут определить, каким рискам подвержен банк, и сделать выводы о возможности заключения определенных сделок. Но в наибольшей степени это необходимо самому банку для достижения своих целей.
Подобная работа не может носить отрывочный характер и приносит результаты, когда выработана и осуществляется определенная стратегия риска: Выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций; Анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск; Оценка конкретного вида риска; Установление оптимального уровня риска; Анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска; Разработка мероприятий по снижению риска.
В настоящее время банковская система нашей республики переживает определённый кризис. В связи с этим банкам необходимо уметь управлять своими рисками, разрабатывать свои методики снижения различных видов рисков, методики по изучению своих потенциальных клиентов. При необходимости надо обращаться к опыту банков зарубежных стран.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1.Закон РК «О Национальном банке Республики Казахстан» № 2155 от 30.03.95 г.
2. Закон РК «О банках и банковской деятельности» № 2444 от 31.08.95 г.
3. Положение «О Департаменте банковского надзора».
4. Положение Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 1997 года N 119 «О порядке применения к банкам второго уровня ограниченных мер воздействия».
5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2005 года №10 «Основные направления денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан на 2005-2007 годы».
6. Гаджиев Ф.Р. Управление валютными рисками // Деньги и кредит.- 1999.- № 9.- с. 66-69
7. Жуков Е.В., Максимова Л.М., Маркова О.А. Банки и банковские операции: Учебник для вузов и др. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 г., 426 с.
8. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков. // Деньги и кредит. 2000. № 5. с. 20-26.
9. Кулмагамбетов А.Р. Управление финансовыми рисками. // Рынок ценных бумаг Казахстана . 1998. № 9. с. 18-24.
10. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. 2-е изд., переработанное и дополненное. - М.: Финансы и статистика, 1999, 384 с.
11. Лаврушина О.И. Банковское дело. Учеб. Пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000, 456 с.
12. Лаврушина О.И. Банковское дело. - М.: Банковский и биржевой научно - консультационный центр, 1992, 256 с.
13. Марченко Г.А. Современное состояние и перспективы развития финансового рынка и банковской системы Казахстана // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N3. – 5 с.
14. Марченко Г.А. Банковский сектор Казахстана: состояние и перспективы развития. // Банки Казахстана. 2001 г. - № 10. //
15. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 1996, 234 с.
16. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. - М.: Космополис, 1991, 165 с.
17. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М: Дело ЛТД, 1995, 98 с.
18. Сейткасимова Г.С.,Банковское дело.: Учебник для вузов - Алматы: каржы-каражат, 1998г.
19. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции - М., 1994. – 268 с.
20. Утеулин Е. Основные операции банков// Банки Казахстана. Алматы, 2000г. 61 с.
21. Шабаева В. Организация управления рисками в инвестиционных банках. // Финансовый бизнес . 1997г. 6-9с.
22. Якоб Х.Р. и др. Управление кредитными рисками: необходимость целостного ведения // Бизнес и банки. – 1999г.
23. www.afn.kz
24. www.halykbank.kz
25. www.nationalbank.kz
26. www.zakon.kz