Банковские риски 4 (стр. 9 из 9)

С введением нового плана счетов в Мурманском филиале ОАО «Балтийский банк» установлены новые ставки отчисления в резерв на возможные потери по ссудам по группам риска: 1 группа- 1 %; 2 группа- 20 %; 3 группа- 50 %; 4 группа- 100 %.

Вывод: отвлечение банковских ресурсов в резерв на возможные потери по ссудам станет менее эластичным по отношению к степени рисковости кредитного портфеля. Таким образом, отчисления в данный резерв станут величиной более постоянной. Размах вариации последней уменьшится.

3.4 Рекомендации по снижению уровня банковских рисков .

Основным принципом взаимоотношений "банк — клиент" является принцип по­лучения прибыли банком при меньших затратах и принцип минимиза­ции всех видов риска. Банк на самом деле может рисковать (и он ри­скует ежедневно в процессе своей деятельности) своим собственным капиталом, но не капиталом клиента, его прибылью. С целью минимизации риска банк должен:

- диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к дивер­сификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;

- стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм боль­шему количеству клиентов;

- предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе и пр.

Банку необходимо подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассив­ными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рента­бельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне.

Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех видов рисков, определять их оптимальное значе­ние для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими.

Основным методом снижения риска кредитования, к примеру, является ана­лиз кредито- и платежеспособности заемщиков. Анализ кредитоспо­собности заемщика начинается с изучения следующих сторон его де­ятельности. Банку всегда необходимо контролировать качество залога, уро­вень его ликвидности, соотношение его рыночной стоимости с раз­мером кредита.

Можно отметить еще несколько способов управления уровнем риска деятельности банков и банковских учреждений. К ним можно отнести:

- предварительную оценку возможных потерь с помощью прогноз­ных методов анализа имеющейся статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их кли­ентов/ контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурен­тов различных групп контактных аудиторий. Для этой цели ком­мерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга. Раз в год (полугодие, квартал) при установлении отношений между банком и новым заемщиком и/или при активной динамике макроэкономики необходимо проводить развернутый ана­лиз кредитоспособности.

- динамику процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обра­щающимся инструментам ниже ставок по инструментам с огра­ниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям и опе­рациям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по актив­ным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем ста­бильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и кратко­срочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по крат­косрочным операциям;

- страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;

- хеджирование (страхование риска);

- отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

- расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях не­больших займов и личного кредитования;

- диверсификацию риска, представляющую собой его рассредото­чение.

Регулирование банковского риска базируется не на оценке фи­нансового положения заемщика, а на установлении определенного соотношения между суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т. е. предполагается создание резервного по­тенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае разоре­ния клиентов.

Количественные характеристики нормативов обусловлены состо­янием экономики, уровнем централизации банковской системы и др. В развитых странах соотношение между собственным и заемным ка­питалом находится на уровне от 1:10 до 1:100. Например, отноше­ние собственного капитала к заемным средствам в США — 1:15, в ФРГ — 1:30, в Швейцарии — 1:12, в Японии — 1:83[10] .

Таким образом, для минимизации риска банкам рекомендуется:

- диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к дивер­сификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;

- стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм боль­шему количеству клиентов;

- предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе.


Заключение

В экономической литературе риск определяется как стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям. Между размером риска и прибыли существует прямая зависимость: риск потерь будет тем больше, чем больше возможность получить прибыль. Возникновение рисков происходит из-за отклонения реальных данных от оценки состояния на конкретные моменты времени. Если подобные отклонения носят позитивный характер, то у банка появляется шанс получить прибыль. Негативные отклонения приводят к потерям, таким образом, риски в банковской практике представляют собой возможность потерь банка при наступлении определенных событий. В связи с этим особую важность для достижения конечной цели деятельности коммерческих банков представляет собой управление банковскими рисками. Выбор тех или иных методов и способов управления банковскими рисками зависит от видов этих рисков.

Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в резуль-тате осуществления определенных финансовых операций.

В зависимости от факторов, оказывающих влияние на размер банковских рисков, они подразделяются на внешние и внутренние. Внешние риски могут быть: страновыми; валютными; рисками стихийных бедствий (форс-мажорных обстоятельств).

Внутренние риски могут быть: риски, связанные с видом банка, риски, связанные с характером банковских операций, кредитный риск, риск инфляции, риск падения общерыночных цен, портфельный риск, лизинговый и факторинговый риски, риск, свя-занный со спецификой банка, транспортный риск и др.

С целью минимизации риска банк должен:

-диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;

-стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм большему количеству клиентов;

- предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе и пр.

Банку необходимо подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне.

Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех видов рисков, определять их оптимальное значение для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими.


Список литературы

1. Акинин П. В. Основы системы управления банковскими рисками // Финансы и кредит. – 2007. –№ 13 (253). – С. 33 – 35.

2. Ахметов, Д. Стратегия управления банковскими рисками и факторы, влияющие на ее выбор // Финансы. – 2005. – № 2. – С. 26.

3. Викулин А. У миллиона россиян появились кредитные истории // Комсомольская правда. - 18.04.2006. С.3

4. Ворошилова И. В., Сурина И. В. К вопросу о совершенствовании механизма оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков //Вестник ОГУ. 2003. № 4 С.18-20

5. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / под ред– М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

6. Купчинский В.А., Улинич А.С. Система управления ресурсами банка. М.: Экзамен, 2000. 224 с.

7. Малышев А.И. Обзор нормативных актов Банка России, отражающих вопросы оценки и управления рисками в кредитных организациях // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2007. № 1 (97).

8. Русанов Ю. Ю. Параметры качества менеджмента в системах управления банковскими рисками //Финансы и кредит. – 2007. – № 27(267). – С. 2 – 6.

9. Русанов Ю. Ю. Виды. Классификация и группировки рисков банковского менеджмента // Финансы и кредит. – 2005. – № 4(172). С29-31

10. Супрунович Е. Основы управления рисками // Банковское дело. – 2001. – № 12 С. 18-21

11. Смолякова К.В. Финансовые инструменты: раскрытие информации // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2007. № 3 (99). С. 25

12. Султанова. Возможности использования алгоритма VAR в риск-менеджменте коммерчского банка / Султанова //Финансы Казахстана-2005. – № 1. – с. 30–33.

13. Зайцева О.А. Базель II. Первый компонент — стандартизированный подход к оценке кредитного риска // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2007. № 2 (98).

14. Папулин Д.В. Об оценке экономического положения кредитных организаций // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2007. № 2 (98). С. 15-17

15. Тавасиев А.М. Коммерческие банки России: кризис управления // Бизнес и банки. 2007, №11 С.6-10


[1] Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / под ред– М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 219-225 с.

[2] Тавасиев А.М. Коммерческие банки России: кризис управления // Бизнес и банки. 2007, №11 С.6-10

[3] Русанов Ю. Ю. Виды. Классификация и группировки рисков банковского менеджмента // Финансы и кредит. – 2005. – № 4(172). С29-31

[4] Ахметов, Д. Стратегия управления банковскими рисками и факторы, влияющие на ее выбор // Финансы. – 2005. – № 2. – С. 26-28.

[5] Супрунович Е. Основы управления рисками // Банковское дело. – 2001. – № 12 С. 18-21

[6] Русанов Ю. Ю. Параметры качества менеджмента в системах управления банковскими рисками //Финансы и кредит. – 2007. – № 27(267). – С. 2 – 6.

[7] Супрунович Е. Основы управления рисками // Банковское дело. – 2001. – № 12 С. 18-21

[8] Купчинский В.А., Улинич А.С. Система управления ресурсами банка. М.: Экзамен, 2000. 151-153 с.

[9] Акинин П. В. Основы системы управления банковскими рисками // Финансы и кредит. – 2007. –№ 13 (253). – С. 33 – 35.

[10] Ворошилова И. В., Сурина И. В. К вопросу о совершенствовании механизма оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков //Вестник ОГУ. 2003. № 4 С18-20