Мир Знаний

Анализ Банковских структур (стр. 3 из 3)

2. На микроуровне:

- Уменьшить административные расходы, включая сокращение финансирования фондов заработной платы.

- В условиях нестабильности финансового рынка, повысить доходы за счет вложения средств прежде всего в высоколиквидные ценные бумаги ( ГКО, ОГСЗ , ОФЗ );

- Расширить банковские услуги с целью привличения нового клиента .

- Снизить кредитный риск на основе анализа кредитоспособности заемщика: это поможет уменьшить убытки за счет непогашенных долгов.

На этапе преодоления проблемы, банку целесообразно выдавать только обеспеченные кредиты ( например , под акции и облигации, векселя и товаросопро-

водителеные документы ,дебеторские счета ,закладные под автомобиль или другой вид движимого имущества или недвижимость, поручительство ,гарантии ) или работать с тем клиентом, с которым установлены длительные тесные отношения.

3. На макроуровне

-Задать динамику обменного курса в соответствии с текущей инфляцией . тогда влияние курса будет наиболее нейтральным , восстановится нормальное соотношение между ценами валютных и рублевых кредитов . Также это окажет благоприятное воздействие на доходы экспортеров , которые являются важными клиентами банка

- В законодательном порядке ввести обязательное страхование наиболее рисковых банковских операций , а также вкладов граждан .

4. На микроуровне

- Максимально диверсифицировать банковский портфель ценных бумаг как в отношении обеспечения качества акций , так и в отношении географического (терри-

ториального ) распределения ценных бумаг и сроков их погашения .

- При реализации рациональной инвестиционной политики , банку следует использовать определенную структуру сроков погашения ценых бумаг , называемой поддержанием ступенчатой структуры ценных бумаг , в результате которой высвобождающиеся с истечением срока погашения ц.б. могут реинвестироваться в новые виды ц.б. с самыми длительными сроками погашения и наибольшей нормой доходности .

5. На макроуровне

- Уменьшить налоговый пресс

- Сократить норму обязательного резервирования

Прежде всего это создаст банку дополнительные активы , правильное управление которыми принесет прибыль.

6. На микроуровне

- Для снижения кредитного риска банку следует предерживаться следующей техники кредитования:

- предоставлять ролловерные кредиты

- предоставлять синдицированные (консорциальные ) кредиты

- В условиях рыночной неопределенности , банк должен строго соблюдать нормативы ликвидности баланса , установленных ЦБ РФ :

- отношение капитала банка к его обязательствам ( min 1/15-1/25 )

- отношение суммы задолженности по кредитам к сумме расчетных, текущих счетов , вкладов и депозитов ( 0.7-1.5 )

- отношение суммы ликвидных активов к сумме расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов ( не выше 0.2-0.5 )

- соотношение суммы ликвидных активов к общей сумме активов банка ( 0.2-0.5 )

- соотношение суммы ликвидных активов к сумме обязательств банка по счетам до востребования ( 0.2-0.3 )

- соотношение активов банка сроком погашения свыше одного года к обязательст вам по депозитным счетам, кредитам на срок свыше одного года ( 1.0-1.5 )

- Для эффективного инвестирования средств банку целесообразно принять участие в залоговом аукционе , так как в этом случае он приобретает не только высоколикидные ц.б. , но и гарантированный высокий доход ,а также возможность стать собственником высокорентабельных предприятий в случае непогашения займа государством.

Оценка реализуемости альтернатив

Оценка производится на основе критерия реализуемости на заданном интервале времени ( 1996- начало 1998 гг )

альтернативы

1

2

3

4

5

6

оценка в баллах

7

8

6

9

7

9

Таким образом, наименьшая возможность реализации наблюдается у альтернатив, связанных с макроэкономической стабилизацией ( их выполнение приходится на 1996-1998 гг). Однако , в силу важности , их исключение считается нецелесообразным.

Формулирование критериев

Для выбора наиболее оптимального метода решения проблемы ( альтернативы ) , будем использовать следующий набор критериев :

1) степень благоприятствования экономической ситуации

2) политическая стабильность 3) эффективность кредитной и инвестиционной деятельности банка 4) уровень инвестиционного риска 5) степень развития банковского сектора

Определение показателей , соответствующих каждому критерию:

1 для определения степени благопритствования экономической ситуации

-уровень спада производства

-уровень безработицы

-уровень инфляции

-уровень жизни населения

2 для определения политической стабильности

-прогнозируемость политической ситуации

-постоянство законодательной базы

3 для определения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности банка

-уровень дохода от кредитной и инвестиционной деятельности банка

4 для оценки уровня инвестиционного риска

-по динамике изменения процентных ставок

-по динамике изменения доходности ценных бумаг

-по опыту прошлых лет

5 для оценки степени развития банковского сектора

-по количеству банков

-по диапазону банковских услуг

-по качеству выполнения функций банками

-по соотношению крупных и мелких банков

5 этап

1 Сравнительный анализ альтернатив

Для повышения качества выбора наиболее эффективного метода решения проблемы, следует объединить альтернативы в некоторые совокупности: 1-2, 3-4 ,5-6 .

В системе многокритериального анализа методов решения задач пременем метод взвешенных сумм (пусть все критерии равноценны ), по 10-ти бальной оценке.

критерии\альтернативы

1-2

3-4

5-6

1

7

8

6

2

5

8

9

3

6

9

9

4

9

6

8

5

8

7

7

å

35

38

39

В соответствии с полученными результатами имеем