Мир Знаний

Банковские риски (стр. 7 из 7)

Для распределения рисков используется диверсификация кредитного портфеля. Диверсификация кредитного портфеля - наиболее распространенный метод снижения кредитного риска. Банку необходимо работать в области кре­дитования с большим количеством клиентов и отраслей. Банк должен ограничить количество кредитов на одного заемщика, т.е. банку не следовало бы со­средотачивать больше, чем 10 % общей суммы портфеля на одно предприятие или группу предприятий. Здесь важно соблюдать определенные правила: "не предоставлять кредит нескольким предприятиям одной отрасли, так как ухуд­шение положения в целом по отрасли только усугубит вероятность банкротства; не предоставлять кредит предприятиям разных отраслей, но взаимосвязанных друг с другом технологическим процессом (например, производство сахарной свеклы, заводы по переработке сахарной свеклы, предприятия кондитерской промышленности, реализация продукции); подвергать тщательному анализу технико-экономическое обоснование на кредит (расчет окупаемости кредитных вложений)". {2}

Существуют и другие критерии для диверсификации рисков. Банк должен следить за тем, чтобы риски были хорошо распределены между филиалами. Эту диверсификацию следует осуществлять с учетом экономического потенциала географической области, где находится банк. Например, если одна область приносит 10% от внутреннего валового продукта республик, количество кре­дитов, выданных в этой области, должно быть в соответствии с экономической важностью данной области. Эти опасения также распространяются и на дру­гие страны: банк должен быть внимательным по отношению к предприятиям, заключившим контракты с так называемыми "рискованными" странами.

Следует подчеркнуть, что в связи с нынешней экономической нестабиль­ностью республики, контроль над портфелем в целом должен осуществляться регулярно.

Таким образом, в данном вопросе были рассмотрены основные моменты, касающиеся оценки кредитоспособности и финансовой устойчивости заемщика, а также особенности управления кредитным портфелем банка.

Заключение.

Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Национальный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.

Рассмотрение наиболее известных видов риска показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями. Вполне естественным представляется желание быть не только объектом всевозможных рисков, но и привнести долю субъективности в смысле воздействия на риск при осуществлении банковской деятельности.

На основании отчетности различной степени открытости пользователи могут определить, каким рискам подвержен банк, и сделать выводы о возможности заключения определенных сделок. Но в наибольшей степени это необходимо самому банку для достижения своих целей.

Подобная работа не может носить отрывочный характер и приносит результаты, когда выработана и осуществляется определенная стратегия риска:

• Выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций;

• Анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск;

• Оценка конкретного вида риска;

• Установление оптимального уровня риска;

• Анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска.

• Разработка мероприятий по снижению риска.

В настоящее время банковская систе­ма нашей республики переживает определённый кризис. В связи с этим банкам необходимо уметь управлять своими рисками, разрабатывать свои методики снижения различных видов рисков, методики по изучению своих потенциаль­ных клиентов. При необходимости надо обращаться к опыту банков зарубеж­ных стран, а также к опыту банковской системы России.

Список литературы.

1. Банк: партнерство в бизнесе. — М.: Приор, 1994. С. 85 — 94.

2. Л. П. Белых. Устойчивость коммерческих банков. — М.: Банки и биржи, 1996.

3. М. З. Бор, В. В. Пятенко. Стратегическое управление банковской деятель­ностью. - М., 1995. С. 24 - 41.

4. Деньги, кредит, банки. Справочное пособие // Под общ. ред. Кравцовой Г. И. - Мн.: Меркаванне, 1994.

5. Э. Дж. Долан, К. Кэмпбелл, Р. Кэмпбелл. Деньги, банковское дело и де­нежно-кредитная политика. — М., 1991. С. 71 - 83, 102 — 134.

6. Инструкция НБ №425 от 08/11/94 «Методические рекомендации по анализу

эффективности работы коммерческого банка».

7. Материалы семинара МБШ «Технология банковского дела».

8. Спицын И.0, Спицын Я.0. «Маркетинг в Банке» 1993 год.

9. Справочное пособие «Банковское дело» 1993 год.

10. Усоскин В.М. «Современный коммерческий банк» 1994 год.

11. э. а. уткин. Стратегический менеджмент: способы выживания российских

банков. - М., 1996. С. 110 - 166.