Следствие 2. Для классической модели ковариационная матрица вектора оценок параметров определялась формулой:
Σb = σ2(X’X)-1 (3)
Эта оценка для обобщенной модели является смещенной (следовательно, и неэффективной).
Следствие 3. Для обобщенной модели ковариационная матрица вектора оценок параметров определяется другой формулой:
Σ b* = (X’X)-1X’ΩX(X’X)-1 (4)
Список использованной литературы
1. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.
2. Эконометрика: Учебное пособие / Автор Ю.Я. Настин, 2004.