Но я не устаю повторять - не верьте никому, и мне тоже, все подвергайте сомнению, верьте только себе. Как же тут быть? Да просто - лично "проползите" по всему графику, по каждой свечке, хотя бы с начала этого года и до сегодняшнего момента, запишите все профиты и лоссы, просмотрите спорные моменты на часовиках и, может быть, на минутках. Появилась уверенность? Не надежда, а спокойная 100% уверенность - открывай мини счет и тестируй с полгода, не меньше, прежде чем переходить на большой счет. Только предупреждаю - не читайте книжек по теханализу, не "шарьтесь" по конференциям в поисках чудо метода - просто выполняйте свою тактику. Не паникуйте в полосе неудач, не бросайте работу, тогда приз будет Ваш.
Итак - окончательный вариант - шаблон скользящие каналы.
Торгуемая валюта EUR/USD
Период графика 6 часовик
Используемые индикаторы - нет
Торгуемый лот - произвольный, но всегда постоянный, примерно равный: депозит*100/3
Возможная максимальная серия убытков (показанная при тестировании) - 3, величиной 57 пунктов каждый.
Рекомендуемый минимальный начальный депозит -
(требуемая маржа + 6*3*размер лота/1000)*кол.лотов
Эффективность - не менее 100% за месяц (в среднем, при оценке за период не менее полугода).
Графические построения - скользящие каналы. Каналы строятся по трем последним экстремумам - линия по двум низам и параллельная через вершину, или наоборот, линия по двум вершинам и параллельная по двум низам. Линии строятся ПО МАКСИМАЛЬНЫМ (МИНИМАЛЬНЫМ) ЗНАЧЕНИЯМ, то есть по теням свечей. Экстремум идентифицируется при не менее 2 свечек до и 2 свечек после его прохождения. То есть для максимума необходимо не менее 2 свечек меньше максимальной свечи до, и не менее 2 свечек меньше максимума - после. Расстояние между соседними экстремумами не ограничивается. Встречаются "групповые экстремумы" - две или даже три свечи с практически одинаковыми максимумами (минимумами). Идентифицируем их как один экстремум, линию канала проводим через верх (низ) правой из них.
Открытие позиции - при достижении границы канала - внутрь канала. При этом сигнал на открытие возникает при попадании цены в зону +-5 пунктов от линии канала. Количество лотов постоянно в течение месяца (лучше - всего квартала).
Стоп с разворотом при открытии - 57 пунктов.
Цель - противоположная граница канала.
Постоянно открыта ТОЛЬКО ОДНА ПОЗИЦИЯ (с выбранным числом лотов). После открытия позиции сосредотачиваемся на наилучшем выходе с рынка, для этого:
При расстоянии от цены открытия 50 пунктов (в сторону профита) стоп переносится в точку открытия. Далее - поджатие на расстоянии 50 (90)* пунктов через каждые 10 пунктов. При приближении к цели величина поджатия уменьшается. Поджатие производится только в сторону увеличения прибыли, но никогда - в сторону уменьшения.
При плавном достижении границы канала (действующего в настоящее время!), закрываем позицию, и открываем новую позицию в обратную сторону. Проскочили на скорости - если можем, ставим стоп на границу канала. (А часто не можем потому, что цена близко, и брокер не дает так близко ставить стоп). Не можем - устанавливаем стоп максимально близко к текущей цене. Ждем, пока расстояние вырастет до 50 пунктов, и начинаем перенос по старой схеме. Теперь цель - примерно удвоенная ширина пройденного до этого канала.
При срабатывании стопа с убытком в 57 пунктов - открытие позиции в противоположную сторону с целью 57 пунктов (разворот). Принципы поджатия - те же. По новой позиции устанавливается стоп ордер без разворота на расстоянии 57 пунктов.
Если срабатывает второй стоп - перерыв в торговле два дня.
* Я, обычно, при выраженном тренде, в направлении тренда поджимаюсь на 90 пунктов от текущей цены, когда цена проходит примерно середину канала - начинаю поджиматься на 50 пунктах, при проходе цели - границы канала - поджимаюсь на 30 пунктах. Против тренда - поджатие всегда на 50 пунктов.
Вот вроде бы все перебрал и уточнил. Неясных моментов, как будто, не должно остаться.
Для сильно занятых возможна работа посредством ордеров. Например - цена внутри канала. На следующие 6 часов мы ставим на верхней границе канала ордер на открытие позиции - продажу по цене А со стоп лоссом А+57 пунктов. Сразу же устанавливаем ордер на открытие позиции - покупку по цене А + 57 пунктов со стоп лоссом по цене А. Такую - же "конструкцию", но зеркально наоборот, соорудить на нижней границе канала. Но! Не советую расставлять такие ловушки перед важными фундаментальными событиями - обсуждением учетной ставки ФРС, напряженной предвоенной политической обстановкой и пр. (Вообще в преддверии таких событий лучше "постоять в стороне". Попытки сыграть на резких движениях, вызванных такими событиями, чаще всего приводят к значительным убыткам.)
После открытия позиции можно поставить Take Profit на противоположную границу. Необходимо также дождаться момента, когда сможете перенести стоп в точку открытия. После этого поснимать все старые ордера и спокойно ждать профита, поджимая его тогда, когда сможете добраться до дисплея (часто - пару раз в день).
В ряде случаев такой алгоритм снижает эффективность, но все равно она остается достаточно высокой. Тем более, что достаточно поглядывать на графики раз в 6 часов.
14.3 Тестирование тактики
Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымы отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная. В таблице обозначены крайние отклонения от результатов (максимальный и минимальный).
Тестирование базовой тактики без отклонений:
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 51 - 56
Из них закрыто с прибылью - 28 - 40
Из них закрыто с убытком - 15 - 27
Общий профит (в пипс.) - 2223 - 3707
Общий лосс (в пипс.) - 855 - 1539
Общий баланс (в пипс.) - 770 - 2852
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 - 4
Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов с разворотом
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 52
Из них закрыто с прибылью - 27
Из них закрыто с убытком - 19
Общий профит (в пипс.) - 2859
Общий лосс (в пипс.) - 1767
Общий баланс (в пипс.) - 1092
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 5 (!)
Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов без разворота
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 36
Из них закрыто с прибылью - 22 - 24
Из них закрыто с убытком - 10
Общий профит (в пипс.) - 2099 - 2223
Общий лосс (в пипс.) - 930
Общий баланс (в пипс.) - 1169 - 1293
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3
Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 37 пунктов с разворотом
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 90 - 106
Из них закрыто с прибылью - 58 - 61
Из них закрыто с убытком - 31 - 39
Общий профит (в пипс.) - 4025 - 4171
Общий лосс (в пипс.) - 1147 - 1517
Общий баланс (в пипс.) - 2878 - 2654
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 - 6
Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 150 пунктов с разворотом
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 52
Из них закрыто с прибылью - 29
Из них закрыто с убытком - 11
Общий профит (в пипс.) - 3398
Общий лосс (в пипс.) - 1650
Общий баланс (в пипс.) - 1748
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 2 Примечания: 1.Сумма прибыльных сделок и убыточных может не совпадать с общим количеством. Недостающие сделки принесли нулевой результат.
2. В спорных случаях решения принимались в сторону ухудшения результатов торговли.
В общем, как говорится, имеющий уши, да увидит! Несмотря на небольшое количество независимых экспертиз, отношусь к полученным результатам с высоким доверием. Они достоверны. И можно сделать несколько весьма интересных выводов.
Система торговли поразительно устойчива. Даже при значительном изменении параметров она дает приблизительно равные результаты.
И при всех исследованных отклонениях тактика приносила положительные результаты. (Депозит не уничтожается). Это - самый важный для нас вывод.
Некоторые эксперты говорили о необходимости увеличения стоп - лосса. Оказывается, наиболее привлекательные результаты показало тестирование со стопом в 37 пунктов! И, добавлю, более переносимые психологически серии лоссов (они просто малы). По мере увеличения размеров стопа результаты постепенно ухудшаются, и улучшаются при стопах в 150 пунктов. (Я тестировал и с большими - дальнейшего улучшения не происходит). Но многие из нас выдержат пару стопов в подряд по 150 пунктов?
Что полностью разваливает эту систему торговли? Во первых - непоследовательность. Какие - то сигналы на открытие выполняем, так как они совпадают с нашими ожиданиями, какие - то - пропускаем, слишком невероятно. Для обуздания хаоса рынка и придумана эта жесткая тактика, сетка, если будете варьировать на ходу ее параметрами хаос прорвется и уничтожит Ваш депозит. Таким образом, надо реализовывать каждый сигнал системы. Во - вторых - неверие. Когда после серии лоссов Вы откажетесь от нее и опять начнете сторожить момент, когда сможете сделать последнюю решающую ставку. Прошу Вас, не надо! Или продолжайте выполнять тактику, или уйдите от рынка на месяц - другой, отдохните, пополните счет. Проседания неизбежны, надо научиться их переносить.