Экспертный метод оценки риска (стр. 4 из 7)

Таблица 5 – Показатели тенденций изменения макроэкономической среды

TPmax Тенденция Сценарий развития
–1 Абсолютно негативная Пессимистический (принимать антикризисные меры)
(–1; –0,3) Негативная по некоторым факторам внешней среды Умеренно-пессимистический
(–0,3; +0,3) Динамика изменений отсутствует Стабилизационный (предпосылки для развития и повышения эффективности)
(+0,3; +1) Позитивная динамика или стабильность внешней среды Умеренно-оптимистический
+1 Позитивная (благоприятная) Оптимистический

Зависимость сценария развития от интегрального показателя воздействия внешней среды показана на рисунке. Ось абсцисс – значение показателя Rout Î[0;1], ось ординат – показатель TPmax Î[–1;+1].

График зависимости Rout и TPmax

Например, Rout Î[0,4; 0,6] соответствует приемлемому уровню (см. таблицу 4). На этом интервале, в свою очередь, TPmax принимает значения из диапазона [–0,3; +0,3], что соответствует стабилизационному сценарию (см. таблицу 5). Rout Î[0,8; 1] позиционирует высокий уровень показателя (см. таблицу 4), что отвечает за умеренно-пессимистический сценарий: чем ближе Rout к единице, тем больше пессимизма. Наоборот, более оптимистические сценарии соответствуют более низкому интегральному показателю воздействия внешней среды.

2.1. Апробация разработанной модели

Опыт №1. Этапы моделирования по методике

1. За основу взято разделение внешних рискообразующих факторов на: политические, научно-технические, социально-экономические и экологические (таблица 6). Экспертные оценки и веса рассчитаны по состоянию на 2009 г. Дополнительные исследования не проводились.

Таблица 6 – Факторы хозяйственного риска в деятельности

производственного предприятия (источник: Р.М. Качалов)

1 2 3 4 5

Код

фактора

Наименование фактора

Весовой коэффициент (ВК)

(от 0 до 1)

Экспертная оценка (ЭО)

(от 0 до 10)

Примечания

1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

110.01 Внутри- и внешнеполитическая ситуация (0 – стабильная, 10 – неустойчивая) 0,05 4
110.02 Стабильность правительства (0 – высокая, 10 – под угрозой смены) 0,05 5
110.03 Сепаратистские тенденции в регионах (0 – отсутствуют, 10 – доминируют) 0,1 4
110.04 Возможность возникновения локальных этнополитических конфликтов и гражданских беспорядков (оценка социальной нестабильности в регионе: 0 – стабильная, 10 – крайне напряженная) 0,3 4
1 2 3 4 5
110.05 Национализация (деприватизация (или экспроприация для нерезидентов) без адекватной ком- пенсации (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,3 2
110.06 Введение ограничений на конвертирование рубля (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,1 5
110.07 Расторжение контракта из-за действий властей страны компании-контрагента, не предусмотренных условиями форс-мажора (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 3
110.08 Нарушение контрактов со стороны правительства (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 3
SВК i = 1

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

120.01 Возможность кардинальной корректировки правил ведения внешнеэкономической деятельности (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,05 2
120.02 Введение официальных ограничений на движение капитала (1 – свободное перемещение, 10 – перемещение запрещено) 0,05 2
120.03 Ошибки персонала налоговых служб (0 – невозможны, 10 – весьма реальны) 0,1 5
120.04 Немотивированное нарушение условий контракта (изменение цены на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т. п. после заключения контракта) (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,1 4
120.05 Падение платежеспособного спроса в географическом секторе рынка сбыта традиционной продукции (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,2 7
120.06 Колебания курса рубля сверх прогнозируемого коридора или девальвации рубля (0 – невозможны, 10 – весьма реальны) 0,1 3
1 2 3 4 5
120.07 Появление новых хозяйственных субъектов-конкурентов (в том же секторе рынка) (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент) 0,1 3
120.08 Подверженность недружественному поглощению (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,1 8
120.09 Прекращение деятельности обслуживающего банка: банкротство или отзыв лицензии (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,2 4
SВК i = 1
3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
130.01 Изменение региональной экологической обстановки (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,02 4
130.02 Ужесточение в регионе хозяйствования предприятия экологических требований (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,5 5
130.03 Введение ограничений на использование местных природных ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,3 3
SВК i = 1
4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 140.01

Появление у конкурентов новой технологии производства

с меньшими издержками

(0 – невозможно, 10 – весьма реально)

0,2 3 140.02 Появление нового производителя товара или услуги в секторе традиционной продукции предприятия (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент) 0,2 2 140.03

Освоение конкурентами производства замещающего товара

(0 – невозможно, 10 – весьма реально)

0,1 6 140.04 Ускоренное копирование конкурентами инноваций предприятия за счет использования промышленного шпионажа (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,3 5 1 2 3 4 5 140.05 Внезапная дестабилизация отрасли: технологический прорыв в других отраслях, который обесценил готовые наработки и рецепты и инновационные действия предприятия (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,15 3 140.06 Нарушение коммуникативных связей между предприятиями как субъектами хозяйствования: непредвиденные изменения окружающей среды или физических условий перемещения товарных, финансовых, трудовых и т. п. ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 4 SВК i = 1

2. Базовое уравнение для расчета интегрального показателя воздействия внешней среды Rout :

. (7)

В таблице 7 даны расшифровки обозначений из формулы (7).

Таблица 7 – Наименования базовых факторов xi и значения весов факторов wi для формулы (7)

i Наименование фактора xi Весфактора wi
1 Политический 0,25
2 Социально-экономический 0,25
3 Экологический 0,25
4 Научно-технический 0,25

3. Веса (значимости) каждого базового фактора представлены в таблице 7. Факторы равнозначны, расчет произведен по формуле (2).

4. Составляющие факторы (С-факторы) для каждого базового фактора представлены в таблице 6.

5. Экспертные оценки, веса и вероятности С-факторов показаны в таблице 6.

6. В таблице 8 приведены результаты расчета агрегированного показателя по каждому базовому фактору.

Таблица 8 – Результаты расчета агрегированного показателя

по каждому базовому фактору xi

i Наименование фактора xi

Агрегированный показатель

по i - му базовому фактору

Трехуровневый классификатор Пятиуровневый классификатор
1 Политический 0,34 0,35
2 Социально-экономический 0,50 0,47
3 Экологический 0,64 0,42
4 Научно-технический 0,35 0,38

7. Результат расчета интегрального показателя степени влияния внешней среды Rout :

– для пятиуровневого классификатора

– для трехуровневого классификатора 8. В таблице 9 представлены результаты распознавания Rout на основе трехуровневого и пятиуровневого классификаторов.

Таблица 9 – Результаты распознавания Rout на основе

трехуровневого и пятиуровневого классификаторов


похожие статьи

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.