В целом для управления ликвидностью с минимальными издержками банку необходим безупречный финансовый имидж, так как любая негативная информация может привести к кризису ликвидности в результате массового панического изъятия наличности со стороны клиентов.
Дифференциация условий привлечения вкладов в коммерческие банки является активным средством борьбы за вкладчика, обостряющим банковскую конкуренцию. Чтобы избежать возможных негативных последствий этой конкуренции, современные банки практикуют согласование уровня процента по вкладам между банками. Как свидетельствует зарубежная практика, иногда этого уровень устанавливается непосредственно центральным банком. В России это делается для системы Сберегательного банка, который работает с государственной поддержкой.
Предупреждению потерь при формировании депозитов могут способствовать особые условия, включенные в договор «О вкладе», который должен заключаться между клиентом и банком. В качестве одного из условий этого договоров может быть отказ клиенту в досрочном востребовании вклада.[5]
Периодически банк должен оценивать степень использования находящихся в его распоряжении депозитов. Для этого определяется коэффициент связанности депозитов, который должен быть равен единице. Это означает, что вес депозиты банка задействованы в его работе.
В случае проявления непрогнозируемых депозитных рисков банков, для покрытия потребности в средствах также может быть применен механизм межбанковского кредитования, в частности действующая линия рефинансирования для поддержки ликвидности банка. Предотвращение возможных потерь, в связи с проявлением депозитных рисков, основано на создании собственных резервов банка (самостраховании).
Самострахование является одним из методов самостоятельного противостояния банковским рискам, который позволяет банку покрывать убытки в случае их возникновения за счет собственных средств [7].
Вопросы целесообразности использования такого метода носят дискуссионный характер. Определить необходимую сумму для самострахования довольно трудно, так как банку приходится выбирать между желанием снизить уровень этих средств, которые не приносят ему прибыли, и желанием снизить риск возможной утраты депозитов.
Для своевременного реагирования на возможные проявления депозитных рисков важную роль играет прогнозирования банком уровня совокупных остатков средств. Отслеживание закономерностей проявления депозитных рисков банков дает возможность обосновано поддерживать соотношение между объемами требований и обязательств банка как по срокам так и по суммам, своевременно сокращать часть требований банка для перекрытия оттока депозитов. Учет влияния таких факторов, как количество клиентов, открытых ими счетов и сезонность снижает степень неопределенности относительно варьирования совокупных остатков средств.
Самострахования банка в части определения величины прогнозируемого и непрогнозируемого депозитного риска может быть использовано в дальнейшем при формировании резервов банка на случай возникновения данных рисков.
Заключение.
Список литературы.
1.Банковское дело под. ред. Коробовой Г.Г.
2. Банковские риски автор: О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева 2007г. 232 стр.
3. Банковское дело автор: Глушкова Н.Б. 2005г. 432 стр.
4. Банковское дело В. Б. Дардик, Н. В. Кондакова серия: Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений. Издательство: КолосС, 2007 г. 248 стр.
5. Справочник по управлению рисками банковской деятельности В. С. Ляховский, Д. В. Коробейников, П. А. Серебряков издательство: Гелиос АРВ, 2006 г. 576 стр.
6. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования А. В. Беляков издательство: БДЦ-пресс, 2004 г. 256 стр.
7. Базельский процесс. Базель-2 - управление банковскими рисками В. Н. Вяткин, В. А. Гамза издательство: Экономика, 2007 г. 192 стр.
8. http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_43.html
[1]Банковское дело автор: Глушкова Н.Б. 2005г. 432 стр.
[2]Справочник по управлению рисками банковской деятельности В. С. Ляховский, Д. В. Коробейников, П. А. Серебряков издательство: Гелиос АРВ, 2006 г. 576 стр.
[3]http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_43.html
[4]http://www.risk24.ru/upravbanke.htm
[5] Банковское дело под. ред. Коробовой Г.Г.