регистрация /  вход

Управление пассивами и активами коммерческого банка (стр. 4 из 10)

Первый коммерческий банк, который предоставил мне эту информацию был столичный филиал Цесна – Банка.

Затем я получила данные по Петропавловскому филиалу Туран Алем Банку (Северо – Казахстанская область г. Петропавловск), но есть маленькие неточности, связанные с отсутствием данных по некоторым срокам, поэтому я брала как среднее приблизительное значение, но по более часто используемым срокам, так например 5-6 месяцев, 1 год и т.д. данные точные. Тоже самое и с третьим банком , столичный филиал Казкоммерйбанка, проблема с данными, это связано прежде всего с тем, что сейчас между филиалами и головными офисами существует единая система отчетности, то есть филиал не проделывает работу, например, по управлению пассивами и активами, все это делают специалисты в головных офисах. В запрос в головной банк о информации требует резких оснований, ни один из специалистов, с которыми я разговаривала, не решился сделать запрос.

Итак, полученную информацию я с помощью формы в Excel трансформировала в данные пригодные для анализа ГЭП. И получила:

Таблица 1: столичный филиал Цесна Банка

Таблица 2: столичный филиал КазкоммерБанка

Таблица 3: Петропавловский филиал Туран Алем Банка

ГЭП анализ;

Результаты по трем банкам:

Актив, Пассив, ГЭП, Лимит ГЭП до года Лимит ГЭП свыше года Разница привлечение/гашение Досрочное погашение Дополнительное привлечение/размещение Контроль
мф тыс. Т мф тыс. Т в интервале 1 мес. тыс. Т в интервале 1 год, тыс. Т размещенные привлеченные разместить привлеч
1-2 мес. 708019,84 410267,13 297,753 90,000 207,753 0 0 0 207,753 90,000
2-3 мес. 385927,29 402581,83 -16,655 90,000 -106,655 0 0 106,655 0 90,000
3-4 мес. 887981,53 236123,08 651,858 90,000 561,858 0 0 0 561,858 90,000
4-5 мес. 375302,78 152813,51 222,489 90,000 132,489 0 0 0 132,489 90,000
5-6 мес. 291990,73 205358,99 86,632 90,000 -3,368 0 0 3,368 0 90,000
6-7 мес. 442407,95 491096,31 -48,688 90,000 -138,688 0 0 138,688 0 90,000
7-8 мес. 449963,79 784705,26 -334,741 90,000 -424,741 0 0 424,741 0 90,000
8-9 мес. 521167,26 196115,77 325,051 90,000 235,051 0 0 0 235,051 90,000
9-10 мес. 290446,09 175721,35 114,725 90,000 24,725 0 0 0 24,725 90,000
10-11 мес. 498682,83 398919,95 99,763 90,000 9,763 0 0 0 9,763 90,000
11-12 мес. 634585,02 578298,92 56,286 90,000 -33,714 0 0 33,714 0 90,000
1-2 лет 3345440,52 403210,36 2,942,230 250,000 2,692,230 0 0 0 2,692,230 250,000
2-3 лет 1339684,95 210886,81 1,128,798 250,000 878,798 0 0 0 878,798 250,000
3-4 лет 602484,18 3976,56 598,508 250,000 348,508 0 0 0 348,508 250,000
4-5 лет 410332,6 2597,34 407,735 250,000 157,735 0 0 0 157,735 250,000
5-6 лет 175202,88 833,74 174,369 250,000 -75,631 0 0 75,631 0 250,000
6-7 лет 184276,01 336,53 183,939 250,000 -66,061 0 0 66,061 0 250,000
7-8 лет 177377,61 8,37 177,369 250,000 -72,631 0 0 72,631 0 250,000
8-9 лет 154403,23 170,94 154,232 250,000 -95,768 0 0 95,768 0 250,000
9-10 лет 158272,76 145,72 158,127 250,000 -91,873 0 0 91,873 0 250,000
10-11 лет 166824,85 77,2 166,748 250,000 -83,252 0 0 83,252 0 250,000
11-12 лет 179581,22 0 179,581 250,000 -70,419 0 0 70,419 0 250,000
12-13 лет 189219,59 0 189,220 250,000 -60,780 0 0 60,780 0 250,000
13-14 лет 147616,14 0 147,616 250,000 -102,384 0 0 102,384 0 250,000
14-15 лет 63636,93 1551,05 62,086 250,000 -187,914 0 0 187,914 0 250,000
>15 лет 2197,65 0 2,198 250,000 -247,802 0 0 247,802 0 250,000
Актив, Пассив, ГЭП, Лимит ГЭП до года Лимит ГЭП свыше года Разница привлечение/гашение Досрочное погашение Дополнительное привлечение/размещение Контроль
мф тыс. Т мф тыс. Т в интервале 1 мес. тыс. Т в интервале 1 год, тыс. Т размещенные привлеченные разместить привлеч
1-2 мес. 696456,3 672136 24,321 70,000 -45,679 0 0 45,679 0 70,000
2-3 мес. 875184,5 1009281,5 -134,097 70,000 -204,097 0 0 204,097 0 70,000
3-4 мес. 1956321,5 1345708,667 610,613 70,000 540,613 0 0 0 540,613 70,000
4-5 мес. 1458640,833 1682135,833 -223,495 70,000 -293,495 0 0 293,495 0 70,000
5-6 мес. 1750369 2018563 -268,194 70,000 -338,194 0 0 338,194 0 70,000
6-7 мес. 2042097,167 2354990,167 -312,893 70,000 -382,893 0 0 382,893 0 70,000
7-8 мес. 2333825,333 2691417,333 -357,592 70,000 -427,592 0 0 427,592 0 70,000
8-9 мес. 2625553,5 3027844,5 -402,291 70,000 -472,291 0 0 472,291 0 70,000
9-10 мес. 2917281,667 3364271,667 -446,990 70,000 -516,990 0 0 516,990 0 70,000
10-11 мес. 3209009,833 3700698,833 -491,689 70,000 -561,689 0 0 561,689 0 70,000
11-12 мес. 3500738 4037126 -536,388 70,000 -606,388 0 0 606,388 0 70,000
1-2 лет 3792466,167 4373553,167 -581,087 210,000 -791,087 0 0 791,087 0 210,000
2-3 лет 5123126,3 4709980,3 413,146 210,000 203,146 0 0 0 203,146 210,000
3-4 лет 5958325,4 5046407,5 911,918 210,000 701,918 0 0 0 701,918 210,000
4-5 лет 5940321,9 5382834,667 557,487 210,000 347,487 0 0 0 347,487 210,000
5-6 лет 6326458,2 5719261,833 607,196 210,000 397,196 0 0 0 397,196 210,000
6-7 лет 5251107 6055689 -804,582 210,000 -1,014,582 0 0 1,014,582 0 210,000
7-8 лет 5542835,167 6392116,167 -849,281 210,000 -1,059,281 0 0 1,059,281 0 210,000
8-9 лет 5834563,333 6728543,333 -893,980 210,000 -1,103,980 0 0 1,103,980 0 210,000
9-10 лет 6126291,5 7064970,5 -938,679 210,000 -1,148,679 0 0 1,148,679 0 210,000
10-11 лет 6418019,667 7401397,667 -983,378 210,000 -1,193,378 0 0 1,193,378 0 210,000
11-12 лет 6709747,833 7737824,833 -1,028,077 210,000 -1,238,077 0 0 1,238,077 0 210,000
12-13 лет 7001476 8074252 -1,072,776 210,000 -1,282,776 0 0 1,282,776 0 210,000
13-14 лет 7293204,167 8410679,167 -1,117,475 210,000 -1,327,475 0 0 1,327,475 0 210,000
14-15 лет 7584932,333 8747106,333 -1,162,174 210,000 -1,372,174 0 0 1,372,174 0 210,000
>15 лет 7876660,5 9083533,5 -1,206,873 210,000 -1,416,873 0 0 1,416,873 0 210,000

Актив,

Пассив,

ГЭП,

Лимит ГЭП до года

Лимит ГЭП свыше года

Разница привлечение/гашение

Досрочное погашение

Дополнительное привлечение/размещение

Контроль

мф

тыс. Т

мф

тыс. Т

в интервале 1 мес. тыс. Т

в интервале 1 год, тыс. Т

размещенные

привлеченные

разместить

привлеч

1-2 мес. 940219,3333 1213333,333

-273,114

130,000

-403,114

0

0

403,114

0

130,000

2-3 мес. 1410329 1820000

-409,671

130,000

-539,671

0

0

539,671

0

130,000

3-4 мес. 1880438,667 2426666,667

-546,228

130,000

6-76,228

0

0

676,228

0

130,000

4-5 мес. 2350548,333 3033333,333

-682,785

130,000

-812,785

0

0

812,785

0

130,000

5-6 мес. 2820658 3640000

-819,342

130,000

-949,342

0

0

949,342

0

130,000

6-7 мес. 3290767,667 4246666,667

-955,899

130,000

-1,085,899

0

0

1,085,899

0

130,000

7-8 мес. 3760877,333 4853333,333

-1,092,456

130,000

-1,222,456

0

0

1,222,456

0

130,000

8-9 мес. 4230987 5460000

-1,229,013

130,000

-1,359,013

0

0

1,359,013

0

130,000

9-10 мес. 4701096,667 6066666,667

-1,365,570

130,000

-1,495,570

0

0

1,495,570

0

130,000

10-11 мес. 5171206,333 6673333,333

-1,502,127

130,000

-1,632,127

0

0

1,632,127

0

130,000

11-12 мес. 5641316 7280000

-1,638,684

130,000

-1,768,684

0

0

1,768,684

0

130,000

1-2 лет 6111425,667 7886666,667

-1,775,241

300,000

-2,075,241

0

0

2,075,241

0

300,000

2-3 лет 6581535,333 8493333,333

-1,911,798

300,000

-2,211,798

0

0

2,211,798

0

300,000

3-4 лет 7051645 9100000

-2,048,355

300,000

-2,348,355

0

0

2,348,355

0

300,000

4-5 лет 7521754,667 9706666,667

-2,184,912

300,000

-2,484,912

0

0

2,484,912

0

300,000

5-6 лет 7991864,333 10313333,33

-2,321,469

300,000

-2,621,469

0

0

2,621,469

0

300,000

6-7 лет 8461974 10920000

-2,458,026

300,000

-2,758,026

0

0

2,758,026

0

300,000

7-8 лет 8932083,667 11526666,67

-2,594,583

300,000

-2,894,583

0

0

2,894,583

0

300,000

8-9 лет 9402193,333 12133333,33

-2,731,140

300,000

-3,031,140

0

0

3,031,140

0

300,000

9-10 лет 9872303 12740000

-2,867,697

300,000

-3,167,697

0

0

3,167,697

0

300,000

10-11 лет 10342412,67 13346666,67

-3,004,254

300,000

-3,304,254

0

0

3,304,254

0

300,000

11-12 лет 10812522,33 13953333,33

-3,140,811

300,000

-3,440,811

0

0

3,440,811

0

300,000

12-13 лет 11282632 14560000

-3,277,368

300,000

-3,577,368

0

0

3,577,368

0

300,000

13-14 лет 11752741,67 15166666,67

-3,413,925

300,000

-3,713,925

0

0

3,713,925

0

300,000

14-15 лет 12222851,33 15773333,33

-3,550,482

300,000

-3,850,482

0

0

3,850,482

0

300,000

>15 лет 12692961 16380000

-3,687,039

300,000

-3,987,039

0

0

3,987,039

0

300,000


Начнем с анализа первого банка: в таблице мы имеем требования к клиентам и обязательства банка перед клиентами, ранжированные по срокам от 1-2 месяца до срока больше 15 лет. Из-за недостатка информации я анализирую только эти показатели, так как трудно найти данные по всем статьям активов и пассивов в той форме, в которой необходимо. С помощью формы в Excel я получила позиции ГЭП в интервале 1 мес. тыс. Т и в интервале 1 год, тыс. Т соответственно. В таблице 1 указан данный параметр со знаком плюс или минус.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!