Первый коммерческий банк, который предоставил мне эту информацию был столичный филиал Цесна – Банка.
Затем я получила данные по Петропавловскому филиалу Туран Алем Банку (Северо – Казахстанская область г. Петропавловск), но есть маленькие неточности, связанные с отсутствием данных по некоторым срокам, поэтому я брала как среднее приблизительное значение, но по более часто используемым срокам, так например 5-6 месяцев, 1 год и т.д. данные точные. Тоже самое и с третьим банком , столичный филиал Казкоммерйбанка, проблема с данными, это связано прежде всего с тем, что сейчас между филиалами и головными офисами существует единая система отчетности, то есть филиал не проделывает работу, например, по управлению пассивами и активами, все это делают специалисты в головных офисах. В запрос в головной банк о информации требует резких оснований, ни один из специалистов, с которыми я разговаривала, не решился сделать запрос.
Итак, полученную информацию я с помощью формы в Excel трансформировала в данные пригодные для анализа ГЭП. И получила:
Таблица 1: столичный филиал Цесна Банка
Таблица 2: столичный филиал КазкоммерБанка
Таблица 3: Петропавловский филиал Туран Алем Банка
ГЭП анализ;
Результаты по трем банкам:
| Актив, | Пассив, | ГЭП, | Лимит ГЭП до года | Лимит ГЭП свыше года | Разница привлечение/гашение | Досрочное погашение | Дополнительное привлечение/размещение | Контроль | |||||||||||||||||||||||
| мф | тыс. Т | мф | тыс. Т | в интервале 1 мес. тыс. Т | в интервале 1 год, тыс. Т | размещенные | привлеченные | разместить | привлеч | ||||||||||||||||||||||
| 1-2 мес. | 708019,84 | 410267,13 | 297,753 | 90,000 | 207,753 | 0 | 0 | 0 | 207,753 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 2-3 мес. | 385927,29 | 402581,83 | -16,655 | 90,000 | -106,655 | 0 | 0 | 106,655 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 3-4 мес. | 887981,53 | 236123,08 | 651,858 | 90,000 | 561,858 | 0 | 0 | 0 | 561,858 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 4-5 мес. | 375302,78 | 152813,51 | 222,489 | 90,000 | 132,489 | 0 | 0 | 0 | 132,489 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 5-6 мес. | 291990,73 | 205358,99 | 86,632 | 90,000 | -3,368 | 0 | 0 | 3,368 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 6-7 мес. | 442407,95 | 491096,31 | -48,688 | 90,000 | -138,688 | 0 | 0 | 138,688 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 7-8 мес. | 449963,79 | 784705,26 | -334,741 | 90,000 | -424,741 | 0 | 0 | 424,741 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 8-9 мес. | 521167,26 | 196115,77 | 325,051 | 90,000 | 235,051 | 0 | 0 | 0 | 235,051 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 9-10 мес. | 290446,09 | 175721,35 | 114,725 | 90,000 | 24,725 | 0 | 0 | 0 | 24,725 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 10-11 мес. | 498682,83 | 398919,95 | 99,763 | 90,000 | 9,763 | 0 | 0 | 0 | 9,763 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 11-12 мес. | 634585,02 | 578298,92 | 56,286 | 90,000 | -33,714 | 0 | 0 | 33,714 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 1-2 лет | 3345440,52 | 403210,36 | 2,942,230 | 250,000 | 2,692,230 | 0 | 0 | 0 | 2,692,230 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 2-3 лет | 1339684,95 | 210886,81 | 1,128,798 | 250,000 | 878,798 | 0 | 0 | 0 | 878,798 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 3-4 лет | 602484,18 | 3976,56 | 598,508 | 250,000 | 348,508 | 0 | 0 | 0 | 348,508 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 4-5 лет | 410332,6 | 2597,34 | 407,735 | 250,000 | 157,735 | 0 | 0 | 0 | 157,735 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 5-6 лет | 175202,88 | 833,74 | 174,369 | 250,000 | -75,631 | 0 | 0 | 75,631 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 6-7 лет | 184276,01 | 336,53 | 183,939 | 250,000 | -66,061 | 0 | 0 | 66,061 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 7-8 лет | 177377,61 | 8,37 | 177,369 | 250,000 | -72,631 | 0 | 0 | 72,631 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 8-9 лет | 154403,23 | 170,94 | 154,232 | 250,000 | -95,768 | 0 | 0 | 95,768 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 9-10 лет | 158272,76 | 145,72 | 158,127 | 250,000 | -91,873 | 0 | 0 | 91,873 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 10-11 лет | 166824,85 | 77,2 | 166,748 | 250,000 | -83,252 | 0 | 0 | 83,252 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 11-12 лет | 179581,22 | 0 | 179,581 | 250,000 | -70,419 | 0 | 0 | 70,419 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 12-13 лет | 189219,59 | 0 | 189,220 | 250,000 | -60,780 | 0 | 0 | 60,780 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 13-14 лет | 147616,14 | 0 | 147,616 | 250,000 | -102,384 | 0 | 0 | 102,384 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| 14-15 лет | 63636,93 | 1551,05 | 62,086 | 250,000 | -187,914 | 0 | 0 | 187,914 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| >15 лет | 2197,65 | 0 | 2,198 | 250,000 | -247,802 | 0 | 0 | 247,802 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
| Актив, | Пассив, | ГЭП, | Лимит ГЭП до года | Лимит ГЭП свыше года | Разница привлечение/гашение | Досрочное погашение | Дополнительное привлечение/размещение | Контроль | |||||||||||||||||||||||
| мф | тыс. Т | мф | тыс. Т | в интервале 1 мес. тыс. Т | в интервале 1 год, тыс. Т | размещенные | привлеченные | разместить | привлеч | ||||||||||||||||||||||
| 1-2 мес. | 696456,3 | 672136 | 24,321 | 70,000 | -45,679 | 0 | 0 | 45,679 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 2-3 мес. | 875184,5 | 1009281,5 | -134,097 | 70,000 | -204,097 | 0 | 0 | 204,097 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 3-4 мес. | 1956321,5 | 1345708,667 | 610,613 | 70,000 | 540,613 | 0 | 0 | 0 | 540,613 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 4-5 мес. | 1458640,833 | 1682135,833 | -223,495 | 70,000 | -293,495 | 0 | 0 | 293,495 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 5-6 мес. | 1750369 | 2018563 | -268,194 | 70,000 | -338,194 | 0 | 0 | 338,194 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 6-7 мес. | 2042097,167 | 2354990,167 | -312,893 | 70,000 | -382,893 | 0 | 0 | 382,893 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 7-8 мес. | 2333825,333 | 2691417,333 | -357,592 | 70,000 | -427,592 | 0 | 0 | 427,592 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 8-9 мес. | 2625553,5 | 3027844,5 | -402,291 | 70,000 | -472,291 | 0 | 0 | 472,291 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 9-10 мес. | 2917281,667 | 3364271,667 | -446,990 | 70,000 | -516,990 | 0 | 0 | 516,990 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 10-11 мес. | 3209009,833 | 3700698,833 | -491,689 | 70,000 | -561,689 | 0 | 0 | 561,689 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 11-12 мес. | 3500738 | 4037126 | -536,388 | 70,000 | -606,388 | 0 | 0 | 606,388 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 1-2 лет | 3792466,167 | 4373553,167 | -581,087 | 210,000 | -791,087 | 0 | 0 | 791,087 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 2-3 лет | 5123126,3 | 4709980,3 | 413,146 | 210,000 | 203,146 | 0 | 0 | 0 | 203,146 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 3-4 лет | 5958325,4 | 5046407,5 | 911,918 | 210,000 | 701,918 | 0 | 0 | 0 | 701,918 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 4-5 лет | 5940321,9 | 5382834,667 | 557,487 | 210,000 | 347,487 | 0 | 0 | 0 | 347,487 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 5-6 лет | 6326458,2 | 5719261,833 | 607,196 | 210,000 | 397,196 | 0 | 0 | 0 | 397,196 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 6-7 лет | 5251107 | 6055689 | -804,582 | 210,000 | -1,014,582 | 0 | 0 | 1,014,582 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 7-8 лет | 5542835,167 | 6392116,167 | -849,281 | 210,000 | -1,059,281 | 0 | 0 | 1,059,281 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 8-9 лет | 5834563,333 | 6728543,333 | -893,980 | 210,000 | -1,103,980 | 0 | 0 | 1,103,980 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 9-10 лет | 6126291,5 | 7064970,5 | -938,679 | 210,000 | -1,148,679 | 0 | 0 | 1,148,679 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 10-11 лет | 6418019,667 | 7401397,667 | -983,378 | 210,000 | -1,193,378 | 0 | 0 | 1,193,378 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 11-12 лет | 6709747,833 | 7737824,833 | -1,028,077 | 210,000 | -1,238,077 | 0 | 0 | 1,238,077 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 12-13 лет | 7001476 | 8074252 | -1,072,776 | 210,000 | -1,282,776 | 0 | 0 | 1,282,776 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 13-14 лет | 7293204,167 | 8410679,167 | -1,117,475 | 210,000 | -1,327,475 | 0 | 0 | 1,327,475 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| 14-15 лет | 7584932,333 | 8747106,333 | -1,162,174 | 210,000 | -1,372,174 | 0 | 0 | 1,372,174 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| >15 лет | 7876660,5 | 9083533,5 | -1,206,873 | 210,000 | -1,416,873 | 0 | 0 | 1,416,873 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| Актив, | Пассив, | ГЭП, | Лимит ГЭП до года | Лимит ГЭП свыше года | Разница привлечение/гашение | Досрочное погашение | Дополнительное привлечение/размещение | Контроль | |||||||
| мф | тыс. Т | мф | тыс. Т | в интервале 1 мес. тыс. Т | в интервале 1 год, тыс. Т | размещенные | привлеченные | разместить | привлеч | ||||||
| 1-2 мес. | 940219,3333 | 1213333,333 | -273,114 | 130,000 | -403,114 | 0 | 0 | 403,114 | 0 | 130,000 | |||||
| 2-3 мес. | 1410329 | 1820000 | -409,671 | 130,000 | -539,671 | 0 | 0 | 539,671 | 0 | 130,000 | |||||
| 3-4 мес. | 1880438,667 | 2426666,667 | -546,228 | 130,000 | 6-76,228 | 0 | 0 | 676,228 | 0 | 130,000 | |||||
| 4-5 мес. | 2350548,333 | 3033333,333 | -682,785 | 130,000 | -812,785 | 0 | 0 | 812,785 | 0 | 130,000 | |||||
| 5-6 мес. | 2820658 | 3640000 | -819,342 | 130,000 | -949,342 | 0 | 0 | 949,342 | 0 | 130,000 | |||||
| 6-7 мес. | 3290767,667 | 4246666,667 | -955,899 | 130,000 | -1,085,899 | 0 | 0 | 1,085,899 | 0 | 130,000 | |||||
| 7-8 мес. | 3760877,333 | 4853333,333 | -1,092,456 | 130,000 | -1,222,456 | 0 | 0 | 1,222,456 | 0 | 130,000 | |||||
| 8-9 мес. | 4230987 | 5460000 | -1,229,013 | 130,000 | -1,359,013 | 0 | 0 | 1,359,013 | 0 | 130,000 | |||||
| 9-10 мес. | 4701096,667 | 6066666,667 | -1,365,570 | 130,000 | -1,495,570 | 0 | 0 | 1,495,570 | 0 | 130,000 | |||||
| 10-11 мес. | 5171206,333 | 6673333,333 | -1,502,127 | 130,000 | -1,632,127 | 0 | 0 | 1,632,127 | 0 | 130,000 | |||||
| 11-12 мес. | 5641316 | 7280000 | -1,638,684 | 130,000 | -1,768,684 | 0 | 0 | 1,768,684 | 0 | 130,000 | |||||
| 1-2 лет | 6111425,667 | 7886666,667 | -1,775,241 | 300,000 | -2,075,241 | 0 | 0 | 2,075,241 | 0 | 300,000 | |||||
| 2-3 лет | 6581535,333 | 8493333,333 | -1,911,798 | 300,000 | -2,211,798 | 0 | 0 | 2,211,798 | 0 | 300,000 | |||||
| 3-4 лет | 7051645 | 9100000 | -2,048,355 | 300,000 | -2,348,355 | 0 | 0 | 2,348,355 | 0 | 300,000 | |||||
| 4-5 лет | 7521754,667 | 9706666,667 | -2,184,912 | 300,000 | -2,484,912 | 0 | 0 | 2,484,912 | 0 | 300,000 | |||||
| 5-6 лет | 7991864,333 | 10313333,33 | -2,321,469 | 300,000 | -2,621,469 | 0 | 0 | 2,621,469 | 0 | 300,000 | |||||
| 6-7 лет | 8461974 | 10920000 | -2,458,026 | 300,000 | -2,758,026 | 0 | 0 | 2,758,026 | 0 | 300,000 | |||||
| 7-8 лет | 8932083,667 | 11526666,67 | -2,594,583 | 300,000 | -2,894,583 | 0 | 0 | 2,894,583 | 0 | 300,000 | |||||
| 8-9 лет | 9402193,333 | 12133333,33 | -2,731,140 | 300,000 | -3,031,140 | 0 | 0 | 3,031,140 | 0 | 300,000 | |||||
| 9-10 лет | 9872303 | 12740000 | -2,867,697 | 300,000 | -3,167,697 | 0 | 0 | 3,167,697 | 0 | 300,000 | |||||
| 10-11 лет | 10342412,67 | 13346666,67 | -3,004,254 | 300,000 | -3,304,254 | 0 | 0 | 3,304,254 | 0 | 300,000 | |||||
| 11-12 лет | 10812522,33 | 13953333,33 | -3,140,811 | 300,000 | -3,440,811 | 0 | 0 | 3,440,811 | 0 | 300,000 | |||||
| 12-13 лет | 11282632 | 14560000 | -3,277,368 | 300,000 | -3,577,368 | 0 | 0 | 3,577,368 | 0 | 300,000 | |||||
| 13-14 лет | 11752741,67 | 15166666,67 | -3,413,925 | 300,000 | -3,713,925 | 0 | 0 | 3,713,925 | 0 | 300,000 | |||||
| 14-15 лет | 12222851,33 | 15773333,33 | -3,550,482 | 300,000 | -3,850,482 | 0 | 0 | 3,850,482 | 0 | 300,000 | |||||
| >15 лет | 12692961 | 16380000 | -3,687,039 | 300,000 | -3,987,039 | 0 | 0 | 3,987,039 | 0 | 300,000 | |||||
Начнем с анализа первого банка: в таблице мы имеем требования к клиентам и обязательства банка перед клиентами, ранжированные по срокам от 1-2 месяца до срока больше 15 лет. Из-за недостатка информации я анализирую только эти показатели, так как трудно найти данные по всем статьям активов и пассивов в той форме, в которой необходимо. С помощью формы в Excel я получила позиции ГЭП в интервале 1 мес. тыс. Т и в интервале 1 год, тыс. Т соответственно. В таблице 1 указан данный параметр со знаком плюс или минус.