Управление ресурсами предприятия (стр. 7 из 8)

где С1 - удельные издержки, связанные с поддержанием функционирования организационной системы,

С2 - удельные издержки, связанные с прерывание процесса функционирования организационной системы (удельные издержки дефицита).

На практике величина С2 , как правило, в 10-100 раз превышает величину С1 , поэтому оптимальные значения коэффициента риска на практике находятся в пределах 0,1 - 0,01. Это значит, что если покупается автомобиль без средств защиты от угона стоимостью 10000 долларов и существует начальная вероятность его угона -(коэффициент риска) равная 0,1, то возникает постоянная средняя

Практическая часть.

В процессе выполнения задания решается следующая задача, сформулированная в рамках модели минимизации риска. Торговая фирма осуществляет на рынке товаров народного потребления продажу продуктов четырех наименований. Валовая (до уплаты налогов )прибыль ( в тыс. у.е.) по реализации по этим продуктам за последние 12 месяцев работы приведена в следующей таблице исходных данных.

Определяем:

- математическое ожидание валовой прибыли по каждому продукту. Она составляет для продукта:

№ 2 – 44,417 у.е.

№ 3 – 46,083 у.е. – продукт с максимальным показателем

№ 5 – 35,333 у.е.

№ 10 – 49,083 у.е. – продукт с максимальным показателем

- среднеквадратичное отклонение, которое составляет для продукта:

№ 2 – 3,605 у.е. – продукт с минимальным отклонением

№ 3 – 8,262 у.е. - продукт с минимальным отклонением

№ 5 – 28,656 у.е.

№ 10 – 19,861 у.е.

- дисперсию, которая составляет для продукта:

№ 2 – 12,992 у.е.

№ 3 – 68,265 у.е.

№ 5 – 821,152 у.е.

№ 10 – 394,447 у.е.

- фактические верхние и нижние границы валовой прибыли, соответствующие нормированным границам и доверительной вероятности Р_дов=0,6826, которые составляют для продукта:

№ 2 – нижняя граница - 40,812 у.е., верхняя граница – 48,021 у.е.

№ 3 – нижняя граница – 37,821 у.е., верхняя граница – 54,346 у.е.

№ 5 – нижняя граница – 6,678у.е., верхняя граница – 63,989у.е.

№ 10 – нижняя граница – 29,223 у.е., верхняя граница – 68,994 у.е.

Имея вышеуказанные расчёты можно определиться с выбором базового продукта, коим, очевидно, будет являться продукт №3. Действительно, данный продукт становится базовым, т.к. имеет оптимальные показатели сразу по двум показателям (математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение).

Далее необходимо сделать выбор между продуктами № 2 и № 10. По критерию предельной полезности развитие по обеим стратегиям является равноценным, а первый и второй критерии являются противоречивыми. Для объективного выбора используем четвёртый критерий теории риска. Находим коэффициенты вероятности получения прибыли для этих продуктов по отношению к нижней границе продукта №3, которые составляют:

№ 2 –по нижней границе 0,03363, по верхней 0,9970 Þ

№ 10 –по нижней границе 0,2853, по верхней 0,6044 Þ

Коэффициенты риска соответственно равны:

Для № 2

Для № 10

Приведённые выше вычисления определяют выбор именно продукта №2, т.к. он имеет более высокую вероятность получения прибыли и более низкий коэффициент риска в сравнении с продуктом № 10 в интервале продукта № 3 (более чем в три раза по вероятности)

Для полного представления всех расчётов занесём данные в сводную таблицу.

Расчетные данные для построения графиков функции плотности распределения вероятностей (нормальный закон).

Для продукта №2

Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продукт №2	40	40	41	42	42	43	45	45	48	48	49	50
Р(X_i)	0,267	0,267	0,451	0,682	0,682	0,901	1,018	1,018	0,416	0,416	0,243	0,135

Для продукта №3

Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продукт №3	30	35	40	42	45	48	48	50	50	52	53	60
Р(X_i)	0,042	0,185	0,601	0,803	1,002	0,967	0,967	0,818	0,818	0,618	0,515	0,078

Для продукта №5

Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продукт №5	13	13	15	18	18	19	19	25	40	80	80	84
Р(X_i)	0,550	0,550	0,610	0,699	0,699	0,728	0,728	0,884	0,979	0,094	0,094	0,061

Для продукта №10