Накопительная пенсионная система в республике Казахстан (стр. 7 из 11)
Динамика изменения пенсионных взносов, «чистого» инвестиционного дохода и пенсионных накоплений представлена на Рисунке 15.
Рисунок 15.Динамика изменения пенсионных взносов, «чистого» инвестиционного дохода и пенсионных накоплений
Сумма пени за несвоевременное удержание и перечисление обязательных пенсионных взносов и осуществление переводов пенсионных накоплений из одного фонда в другой на 1 января 2010 года составила 11,2 млрд. тенге. За год прирост общей суммы пени составил 1,7 млрд. тенге (17,9%), в том числе за декабрь 2009 года прирост составил 0,4 млрд. тенге (3,7%).
Пенсионные выплаты и переводы в страховые организации из фондов по состоянию на 1 января 2010 года составили 132,2 млрд. тенге или увеличились за декабрь 2009 года на 3,6 млрд. тенге (2,8%). За год фондами осуществлены пенсионные выплаты получателям на общую сумму 40,1 млрд. тенге (43,5%).
Переводы пенсионных накоплений получателей в страховые организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета с начала 2009 года осуществлены 1 722 получателям на общую сумму 3,4 млрд. тенге. Общая сумма переводов пенсионных накоплений получателей в страховые организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета составила на 1 января 2010 года 3,9 млрд. тенге.
По состоянию на 1 января 2010 года переводы пенсионных накоплений из одного фонда в другой, увеличившись за декабрь 2009 года на 29,8 млрд. тенге (4,4%), составили 710,3 млрд. тенге. За 2009 год переводы пенсионных накоплений увеличились на 385,2 млрд. тенге или в 2,2 раза.
2.2.4 Структура пенсионных активов фондов
По состоянию на 1 января 2010 года совокупный объем пенсионных активов, находящихся в инвестиционном управлении ООИУПА составил 1 860,8 млрд. тенге, увеличившись за 2009 год 448,0 млрд.тенге или на 31,7%, в том числе за декабрь 2009 года на 36,0 млрд. тенге или на 2,0%.
Среднемесячное увеличение пенсионных активов за период с 1 января 2009 года по 1 января 2010 года составило 37,3 млрд. тенге. Динамика изменения совокупного объема пенсионных активов представлена на Рисунке 16.
Рисунок 16.Динамика изменения совокупного объема пенсионных активов
Таблица 2 - Распределение совокупного объема пенсионных активов
| № | ООИУПА/НПФ | Пенсионные активы | |
| млн.тенге | в % | ||
| 1 | АО «Накопительный пенсионный фонд народного Банка Казахстана» - дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» | 560 755 | 30,13 |
| 2 | АО «Накопительный пенсионный фонд ГНПФ» | 293 545 | 15,77 |
| 3 | АО «ООИУПА «Жетысу»АО «Накопительный пенсионный фонд Ұлар Үміт» | 243 735 | 13,10 |
| 4 | АО «Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан» - дочерняя организация АО «БТА Банк» | 207 854 | 11,17 |
| 5 | АО «ООИУПА «GRANTUMAssetManagement» - дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» - дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк» | 108 512 | 5,83 |
| 6 | АО «Накопительный пенсионный фонд Капитал» - дочерняя организация АО «Банк Центр Кредит» | 83 080 | 4,46 |
| 7 | АО «Накопительный пенсионный фонд НефтеГаз-Дем» - дочерняя организация АО «» | 60 667 | 3,26 |
| 8 | АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд» | 60 640 | 3,26 |
| 9 | АО ООИУПА «Нур-Траст» - дочерняя организация АО «Нурбанк»АО «Накопительный пенсионный фонд Атамекен» - дочерняя организация АО «Нурбанк» | 58 136 | 3,12 |
| 10 | АО «Открытый накопительный пенсионный фонд Отан» - дочерняя организация АО «АТФ Банк» | 55 123 | 2,96 |
| 11 | АО «Накопительный пенсионный фонд РЕСПУБЛИКА» | 42 515 | 2,28 |
| 12 | АО «Накопительный пенсионный фонд АМАНАТ Казахстан» | 40 058 | 2,15 |
| 13 | АО «Накопительный пенсионный фонд Казахмыс» | 24 662 | 1,33 |
| 14 | АО ООИУПА «Өрлеу» АО «Накопительный пенсионный фонд Қорғау» | 21 554 | 1,16 |
| Всего по всем НПФ | 1 860 836 | 100 | |
На 1 января 2010 года объем инвестированных пенсионных активов составил 1 839,6 млрд. тенге, увеличившись за 2009 год на 461,2 млрд. тенге или на 33,5%, в том числе за декабрь 2009 года на 60,8 млрд. тенге или на 3,4%.
В инвестиционном портфеле накопительных пенсионных фондов доля государственных ценных бумаг эмитентов РК составляет 40,7% от общего объема инвестированных пенсионных активов (748,5 млрд. тенге) и относительно аналогичного показателя по состоянию на 1 января 2009 года увеличилась на 76,0% или 323,3 млрд. тенге. Доля негосударственных ценных бумаг по состоянию на 1 января 2010 года составила 36,9% от общего объема инвестированных пенсионных активов (678,6 млрд. тенге). Совокупный инвестиционный портфель НПФ представлен в Таблице 3.
Таблица 3 - Совокупный инвестиционный портфель НПФ
| № | Финансовые инструменты | На 01.01.2009 г. | На 01.01.2010 г. | ||
| млн.тенге | в % | млн.тенге | в % | ||
| 1 | Государственные ценные бумаги РК, в том числе: | 425 228 | 30,85 | 748 525 | 4,69 |
| еврооблигации РК | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ценные бумаги Министерства финансов | 340 989 | 24,74 | 661 037 | 35,93 | |
| ноты Национального банка | 84 239 | 6,11 | 87 488 | 4,76 | |
| 2 | Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе: | 142 727 | 10,35 | 222 235 | 12,08 |
| акции | 37 532 | 2,72 | 50 701 | 2,76 | |
| облигации | 105 195 | 7,63 | 171 534 | 9,32 | |
| 3 | Паи иностранных инвестиционных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ценные бумаги международных финансовых организаций | 0 | 0 | 74 207 | 4,03 |
| 5 | Государственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 22 721 | 1,65 | 17 585 | 0,96 |
| 6 | Аффинированное золото | 22 308 | 1,62 | 0 | 0 |
| № | Финансовыеинструменты | На 01.01.2009 г. | На 01.01.2010 г. | ||
| млн.тенге | в % | млн.тенге | в % | ||
| 7 | Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК, в том числе: | 638 693 | 46,34 | 678 568 | 36,88 |
| акции | 135 706 | 9,85 | 196 672 | 10,69 | |
| облигации, в том числе: | 502 987 | 36,49 | 481 896 | 26,19 | |
| номинированные в иностранной валюте | 37 667 | 2,73 | 20 685 | 1,12 | |
| номинированные в тенге | 465 320 | 33,76 | 461 211 | 25,07 | |
| 8 | Вклады в банках второго уровня | 123 483 | 8,96 | 92 098 | 5,01 |
| 9 | Производные ценные бумаги | 3 233 | 0,23 | 6 400 | 0,35 |
| ИТОГО | 1 378 393 | 100 | 1 839 618 | 100 | |
Доля негосударственных долговых ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле накопительных пенсионных фондов, по которым был допущен технический дефолт эмитентами РК, на 1 января 2010 года, составила 3,5% от общего объема пенсионных активов, что в абсолютном выражении составило 65,6 млрд. тенге.
2.2.5 Сведения о коэффициенте номинального дохода фондов
По состоянию на 1 января 2010 года средневзвешенные коэффициенты номинального дохода по пенсионным активам накопительных пенсионных фондов составили:
- за период декабрь 2004 года – декабрь 2009 года – 47,52%. Скорректированный средневзвешенный коэффициент номинального дохода – 44,05% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 61,14%);
- за период декабрь 2006 года – декабрь 2009 года – 21,54% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 38,15%);
- за период декабрь 2008 года – декабрь 2009 года – 11,95% (уровень инфляции за аналогичный период – 6,2%).
Изменение коэффициента номинального дохода накопительных пенсионных фондов на 1 декабря 2009 года текущего года по сравнению с показателем предыдущего месяца характеризовалось следующим образом:
- коэффициент номинального дохода за 60 месяцев уменьшился на 0,78 процентных пункта;
- коэффициент номинального дохода за 36 месяцев уменьшился на 2,13 процентных пунктов;
- коэффициент номинального дохода за 12 месяцев уменьшился на 0,39 процентных пункта.
2.2.6 Финансовое состояние фондов
Совокупный капитал фондов по состоянию на 1 января 2010 года составил 72,9 млрд. тенге, в том числе уставный капитал 40,7 млрд. тенге или 55,8% от общего объема совокупного капитала. Общая сумма активов по состоянию на 1 января 2010 года по фондам составила 85,2 млрд. тенге, с начала 2009 года сумма активов увеличилась на 14,5 млрд. тенге (20,5%).
За декабрь 2009 года 4 фонда («АМАНАТ Казахстан», «Евразийский», «Қорғау» и «Республика») допустили убыток на общую сумму 1,4 млрд. тенге, при этом 10 фондов получили прибыль на общую сумму 18,4 млрд. тенге. На 1 января 2010 года общая сумма чистой прибыли фондов составила 17,0 млрд. тенге.
Финансовые инвестиции за счет собственных активов фондов по состоянию на 1 января 2010 года составили 66,6 млрд. тенге или 78,2% от совокупных активов фондов.
Собственные активы фонды инвестировали в государственные ценные бумаги Республики Казахстан – 59,3%, негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан – 13,1%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 3,2%, операции «Обратное РЕПО» - 3,8%, размещали во вклады банков второго уровня – 10,6%, негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов – 10,0% от общего объема инвестиций.
На начало 2010 года пенсионные накопления в накопительных пенсионных фондах составили 1 860 млрд. тенге, что составило 11,6 % от ВВП страны.
В макроэкономическом плане, исходя из постулата, что пенсионный сектор взаимосвязан с общим состоянием национальной экономики, представляется вполне логичным рассмотреть его показатели относительно ВВП страны (Таблица 4).
Таблица 4 - Динамика относительных показателей, характеризующих роль пенсионного сектора в экономике
| № | Динамика относительных показателей, характеризующих роль пенсионного сектора в экономике Республики | 01.01.05 | 01.01.06 | 01.01.07 | 01.01.08 | 01.01.09 | 01.01.10 |
| 1 | ВВП, млрд.тенге | 5 870,1 | 7 453,0 | 10 139,5 | 12 849,8 | 16 052,9 | 15 986,5 |
| 2 | Отношение пенсионных накоплений к ВВП, % | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 11,6 |
| 3 | Отношение пенсионных взносов к ВВП, % | 6,5 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 9,3 |
| 4 | Отношение «чистого» инвестиционного дохода к ВВП, % | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 3,0 |
| 5 | Отношение совокупного капитала фондов к ВВП, % | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
3. Пути совершенствования накопительной пенсионной системы и повышение ее социальной значимости