Смекни!
smekni.com

Статистическая обработка данных. Статистика денежного обращения (стр. 6 из 7)

Сравнение, приведенных в таблице 2.2.5 показателей денежной системы, выявило следующие закономерности:

Устойчивый рост объема денежной массы: в 2009 году объем денежной массы увеличился более чем в 2 раза в сравнении с 2006 годом. Так же увеличилось количество банкнот, находящихся в обращении. Это свидетельствует о кризисных процессах в экономике.

Устойчивый рост продолжительности одного оборота денежной массы и снижение скорости ее оборота является показателем снижения ликвидности денежных агрегатов.

Рост денежной базы (в широком определении) в 1,8 раза в 2009 году по сравнению с 2006 годом. При общем сравнении роста денежной базы с ростом наличных денежных средств М0, как одного из составляющих денежной базы, увеличение происходит пропорционально. Таким образом, можно сделать вывод о том, что резервы коммерческих банков возросли так же примерно в 1,8 раза.

Объемы, привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц в иностранной валюте в 2009 году вырос в 3 раза в сравнении с 2007 годом. Данный показатель характеризует недоверие граждан России к своей национальной валюте. При этом показатель безналичных денег в структуре денежной массы М2 вырос в 1,6 (раза 9698,3/6210,6=1,56), а общий рост денежной массы М0 составил 1,5 раза (13493,1/8995,8=1,49), т.е. на 50 %, при увеличении объема привлеченных банками денежных средств физических в рублях только на 35%.

Уменьшение ставки рефинансирования, как одного из показателей денежно-кредитного регулирования экономических процессов в стране, свидетельствует о предпринимаемых действиях правительства и Центрального банка по стабилизации экономики.

Выявленные показатели свидетельствуют о непрекращающихся кризисных процессах в экономике в целом и денежной системе, как ее составной части. Особенно резко они проявились в 2008 году. Этот год не только в экономике нашей страны, но и в мировой экономике стал годом глобальных финансовых крахов и пересмотра денежно-кредитной политики многих государств, в сторону укрепления национальных валют и их выходу на мировой рынок.


Таблица 2.2.5

Анализ показателей денежной системы России в 2006-2009 гг.

Наименование показателя Абсолютные показатели Удельные показатели, % Изменения в 2009 г. в сравнении с 2006 годом
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Абсолютные показатели Темп роста Темп прироста
Сумма банкнот и монеты, находящихся в обращении (млрд. руб.) Банкнота 3 049,80 4 103,80 4 354,40 4 603,50 99,46% 99,51% 99,46% 99,43% 1 553,70 150,94% 50,94%
Монеты 16,50 20,40 23,70 26, 20 0,54% 0,49% 0,54% 0,57% 9,70 158,79% 58,79%
Итого 3 066,30 4 124, 20 4 378,10 4 629,70 1 563,40 150,99% 50,99%
Количество банкнот и монеты, находящихся в обращении (млн. экз.) Банкнота 6 083,30 6 724,60 6 415,60 6 357,80 16,74% 16,03% 13,81% 12,68% 274,50 104,51% 4,51%
Монеты 30 259,60 35 219,80 40 052,70 43 780,50 83,26% 83,97% 86, 19% 87,32% 13 520,90 144,68% 44,68%
Итого 36 342,90 41 944,40 46 468,30 50 138,30 13 795,40 137,96% 37,96%
Наличные деньги М0 (млрд. руб.) 2 009,2 2 785,2 3 702,2 3 794,8 33,24% 30,96% 27,89% 28,12% 1 785,60 188,87% 88,87%
Безналичные средства (млрд. руб.) 4 035,4 6 210,6 9 569,9 9 698,3 66,76% 69,04% 72,11% 71,88% 5 662,90 240,33% 140,33%
Денежная масса М2 (млрд. руб.) 6 044,6 8 995,8 13 272,1 13 493,1 7 448,50 223,23% 123,23%
Денежная база в широком определении (среднее значение за год - млрд.руб.) 2 914,1 4 122,4 5 513,3 5 332,3 2 418, 20 182,98% 82,98%
Продолжительность одного оборота денежной массы (число дней в году) 83,0 96,1 118,1 126,2 43, 20 152,05% 52,05%
Ставка рефинансирования (среднее значение за год) 11,75 10,75 11,07 10,77 -0,98
Объемы, привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц (млрд. руб.) в рублях н/д 3 666,39 4 749,83 4 949,48 85,41% 85,70% 71,74% 1 283 135,00% 35,00%
в инвалюте н/д 626,53 792,41 1 949,47 14,59% 14,30% 28,26% 1 323 311,16% 211,16%
всего н/д 4 292,92 5 542,24 6 898,95 2 606 160,71% 60,71%

Анализ динамики показателей денежной системы России выявил незначительный рост кризисных явлений в период 2006-2007 гг. и резкие изменения в разнице показателей денежной системы в 2008 году по сравнению с 2006 годом.


2.3 Структура денежной массы и ее виды

Существуют различные концепции определения компонентов денежной массы. Согласно первой денежная масса состоит из наличных денег в обращении (банкноты, монеты, в некоторых странах - казначейские билеты) и денег безналичного оборота, или безналичных денег (остатки на банковских счетах, или банковские депозиты). Кроме денег в платежном обороте, в соответствии с данной концепцией, могут использоваться различные виды ценных бумаг - векселя, чеки, депозитные сертификаты и др. Данная концепция лежит в основе формирования денежных агрегатов, используемых Банком России в настоящее время.

Сторонники второй концепции относят векселя, чеки, а иногда и другие ценные бумаги к безналичным деньгам и включают их в денежную массу. Исходя из этой концепции Банк России в начале 90-х гг. использовал агрегат МЗ, который состоял из наличных денег и остатков на различных банковских счетах плюс депозитные сертификаты и облигации государственных займов.

Экономисты, разделяющие третью концепцию, отрицают существование безналичных денег и считают деньгами только наличные деньги. В большинстве стран совокупность наиболее ликвидных активов (денежный агрегат M) состоит из наличных денег в обращении и депозитов до востребования. Менее ликвидные активы группируются в агрегаты М2, МЗ, иногда М4.

В статистике Центрального банка РФ (ЦБ РФ) информация об объеме, структуре и динамике денежной массы и ее отдельных компонентов представлена в следующих таблицах: "Аналитические группировки счетов органов денежно-кредитного регулирования", "Денежный обзор" и "Денежная масса (национальное определение)". Методологической основой их построения является схема денежного обзора, разработанная МВФ в качестве стандарта аналитического представления данных денежно-кредитной статистики. Эта схема предусматривает формирование основных денежно-кредитных агрегатов на основе бухгалтерских данных об операциях и запасах Банка России, Министерства финансов РФ, ее кредитных организаций. Предварительная оценка указанных агрегатов публикуется на страницах Банка России в сети Интернет в сроки, установленные Специальным стандартом распространения данных МВФ. Окончательные данные публикуются в "Бюллетене банковской статистики" Банка России и статистическом издании МВФ "International Financial Statistics".

Агрегаты МО, Ml, M2 характеризуют наиболее высоколиквидную часть денежной массы, т.е. все те средства денежного оборота, которые без предварительной продажи, конверсии или какой-либо другой финансовой операции используются в расчетах. В настоящее время наибольший удельный вес в структуре денежной массы составляют наличные деньги в обращении, на расчетных и текущих счетах юридических лиц, вкладах населения в коммерческих банках (срочных и до востребования). Остальные агрегаты денежной массы (МЗ, М4) находятся в основном в стадии развития. Их значимость будет увеличиваться по мере становления и укрепления механизма хозяйствования.

Регулирование объема и структуры денежной массы осуществляется на основании ежеквартальных прогнозных расчетов денежной массы в обращении, включающей наличные деньги в обращении, денежные средства на счетах и во вкладах юридических лиц и граждан, другие безусловные денежные обязательства банков. Разработка расчетов производится с учетом складывающейся экономической конъюнктуры в увязке с показателями социального и экономического развития республики, области, города. При этом должны составляться прогнозные расчеты денежных доходов и расходов населения, кассовых оборотов, определяться изменения остатков денег у населения в наличных деньгах и в организованных формах сбережений (вклады, займы, сертификаты коммерческих банков). [1]

Для суммарных оценок экономическая статистика объединяет различные типы денег в определенные агрегаты, наиболее важными из которых являются для России - М0 и М2.

· Денежный агрегат М0 является суммой наличных денег, выпущенных Центральным банком;

· Денежный агрегат М2 включает в себя М0 и, сверх того, остатки расчетных счетов и бессрочные депозиты юридических и физических лиц, т.е., грубо говоря, представляет собой сумму наличных и безналичных денег, обращающихся в экономике. [2]

2.4 Понятие денежной базы и ее составляющие

Самостоятельным компонентом денежной массы в России является денежная база. Она включает агрегат М0 + денежные средства в кассах банков, обязательные резервы банков и их средства на корреспондентских счетах в Центральном Банке России.

Между агрегатами необходимо равновесие, в противном случае происходит нарушение денежного обращения. Практика подсказывает, что равновесие наступает при М1 > М0, оно укрепляется при М1 + М3 > М0. В этом случае денежный капитал переходит из наличного оборота в безналичный. При нарушении такого соотношения между агрегатами в денежном обращении начинаются осложнения: нехватка денежных знаков, рост цен и др.