Мир Знаний

Анализ Банковских структур (стр. 2 из 3)

На данном этапе экономическая ситуация такова , что все эти факторы оказывают негативное влияние ( т.е. по характеру воздействия являются тормозящими ) на пути преодоления проблемы . Однако необходимо отметить , что хотя уровень инфляции снизился до 8-13% в среднем в месяц за 1995 год , тем не менее он опережает темпы обесценивания рубля по отношению к твердым валютам , что также негативно отражается на деятельности банка .

Микроанализ системы

БАНК

0

клиент ю.л. клиент ф.л. клиент банк ЦБ биржи загран. банк внебирж.рынок

1 2 3 4 5 6 7

Связи элементов:

0-1 = ведение счетов ( учет операций )

кредитные отношения, трастовые операции

0-2= депозит, ссуда , текущий счет , трастовые операции , прочие услуги

0-3= счет в банке-корреспонденте , депозит , учетно-ссудные отношения

0-4= ЦБ определяет в целом политику банка , кредитные отношения ,

корсчета , гарант ( поручитель )

0-5 = формирование высоколиквидных активов, формирование портфеля

банковских инвестиций , покупка/продажа валюты

0-6= корреспондентские , кредитные отношения , гарант

0-7= формирование высокорискового портфеля ценных бумаг

5. Для выявления совокупности показателей , описывающих систему, установление взаимосвязей между этими показателями,построем диаграмму причинно-следственных связей :



6. Построение дерева целей



Повышение

эффективности кредитной и

инвестицион-ной деятель-

ности коммер-

ческого банка

1.1 уменьшение

расходов

1.2. увеличение доходов

1.3. снижение кредитного риска

14 улучшение орга- низации контроля за исполнением

кредитного догово-

ра

1.5 улучшение эко-

номической ситуа-

ции

0.75

0.75

1

0.5

0.75

1.1.1. сокращение административ ных расходов

1.1.2. сокращение кадров

1.1.3. погашение дебеторской задолженности

1.2.1. повышение доходов за счет неинфляционных источников

1.2.2. повышение эффективности проведения операций на рынках :

а) ценных бумаг

б) МБК

в) ММВБ

1.2.3. вложение средств в высоколик видные и высокодоходные , на данном этапе , государственные ценные бумаги (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ )

1.3.1. тщательный анализ кредитоспо собности заемщика: его

а) дееспособность

б) репутация

в) наличие капитала

г) состояние коньюктуры

1.3.2. диверсификация банковского портфеля ценных бумаг таким обра зом , чтобы риск был минимальным

1.3.3. изменение техники банковского кредитования

1.3.4. страхование сделок

1.4.1. создание специальной рабочей группы

1.4.2. создание отдела по прогно зированию макроэкономической ситуации

151 снижение налоговых ставок

152 снижение нормы обязательного резервирования

153 оживление обменного курса

154 уменьшение ставки рефинансиро-

вания



1.5.5 замедление спада производства

Анализ дерева целей:

-Цели 1.1, 1.2 , 1.3, 1.4 можно охарактеризовать как цели развития и роста; они являются среднес рочными,предполагается, что, при правильно выбранной стратегии деятельноности банка, они осуществимы в течение двух лет. Цели 1.5 являются долгосрочными, и рассчитаны на более длительный период

-Определим коэффициенты относительной важности целей. Расчеты проведем на основе целевого критерия: обеспечение эффективности достижения цели.

( уровни значимости целей определены на основе экспертной оценки )

1) определение КВ целей первого уровня

цели КВ

1.1 0.15

1.2 0.20

1.3 0.30

1.4 0.15

1.5 0.20

2)

3)

4) Определение КВ целей каждой i-ой подгруппы третьего уровня

цели 11 КВ цели12 КВ цели 13 КВ цели 14 КВ цели 15 КВ

1.1.1 0.2 1.2.1 0.4 131 0.25 1.4.1 0.5 1.5.1 0.25

1.1.2 0.5 1.2.2 0.3 132 0.25 1.4.2 0.5 1.5.2 0.25

1.1.3 0.3 1.2.3 0.3 133 0.25 1.5.3 0.10

134 0.25 1.5.4 0.15

1.5.5 0.25

5) Нормирование величин КВ для каждой группы целей

где j-число целей i-ой подгруппы

6) Определение КОВ целей III уровня

цели 11 КОВ цели 12 КОВ цели 13 КОВ цели 14 КОВ цели 15 КОВ
1.1.1 0.03 1.2.1 0.08 1.3.1 0.075 1.4.1 0.075 1.5.1 0.05
1.1.2 0.075 1.2.2 0.06 1.3.2 0.075 1.4.2 0.075 1.5.2 0.05
1.1.3 0.045 1.2.3 0.06 1.3.3 0.075 1.5.3 0.02
1.3.4 0.075 1.5.4 0.03
1.5.5 0.05

4. Разработка вариантов решения проблемы

1. Разработка альтернатив

На данном этапе системного анализа рассматриваемой проблемы ( определение спосо бов повышения эффективности кредитной и инвестициооной деятельности банка ) можно предложить следующие варианты её решения :

1. На макроуровне

-Ослабить денежное ограничение. Ликвидировать задолженность по зарплате , что

оживит потребительский рынок, соответствено улучшит состояние импортеров и торговых компаний и уменьшит невозвраты кредитов с их стороны ,

Увеличение предложения денег несколько снизит процентные ставки ( при этом важно , чтобы рост предложения денег не оказался избыточным и не привел к росту инфляции ) , что окажет позитивное влияние на все секторы хозяйства . В частности , новый виток промышленного спада удастся предотвратить в самом его начале .

- Снизить ставку рефинансирования , восстановить в ограниченных объемах централизованное финансирование банковской системы .