Системний аналіз ризику в економіці (стр. 4 из 7)
Проте, і на цьому потрібно наголосити, необхідна обов’язкова наявність у системі управління трьох основних компонентів, які мають інформаційну природу: мети (цілей), моделей управління та даних, що надходять у систему [46, 202].
Цілі як перший інформаційний компонент за формою є інформацією про прагнення суб’єкта досягти певного усвідомленого результату.
Другим інформаційним компонентом є моделі управління. Вони використовуються не лише для дослідження управлінської ситуації, а й для формалізації суб’єктом об’єктивно існуючих, важливих, стійких зв’язків і співвідношень, що визначають специфіку об’єкта, зовнішнього економічного середовища та самого суб’єкта управління.
Третім інформаційним компонентом є дані, що надходять у систему ззовні. Це як інформація про об’єкт (зокрема інформація зворотного зв’язку), так і інформація про зовнішнє економічне середовище.
Цілі, моделі і вихідна інформація управління — специфічні для кожного рівня управління.
Говоритимемо, що процес формування керуючої інформації в системі управління є повністю визначеним, якщо інформаційні компоненти системи управління задовольняють таким умовам:
1. Система цілей суб’єкта управління однозначно кількісно визначена і відносно просто може бути приведена до однієї цілі. Це означає, що суб’єкт завжди має можливість однозначно оцінити перевагу для себе однієї з двох будь-яких ситуацій (об’єктів, проектів), з якими він зустрічається у своїй управлінській діяльності, або визначити їх еквівалентність.
2. Усі моделі, використовувані в системі управління, є формальними, строго кількісно визначеними і відображають, з погляду суб’єкта управління, всі суттєві стійкі властивості та закономірності об’єкта управління та його зв’язки із зовнішнім середовищем.
3. Первісна інформація відображає всі важливі індивідуальні особливості об’єкта управління та його зв’язки із зовнішнім середовищем, що реально склалися на об’єкті і в зовнішньому середовищі, і спільно з моделями забезпечує можливість однозначної ідентифікації всіх істотних з погляду суб’єкта управління ситуацій.
На рис. 5.2 наведено схему, за якою можна аналізувати ризик, зумовлений внутрішніми та зовнішніми щодо об’єкта (господарської системи) причинами.
Джерелами можливих збитків підприємця, а отже, і джерелом ризику є:
· політичні чинники;
· економічна, соціальна нестабільність;
· темпи науково-технічного прогресу, застосування нових технологій, моральне старіння товарів і обладнання;
· недосконалість методів управління виробництвом (компанією, фірмою);
· некомпетентність кадрів;
· рекет, злодійство, загострення кримінальної ситуації;
· несумлінність компаньйонів;
· недосконалість кредитно-грошової і фінансової політики держави;
· форс-мажорні обставини.
Рис. 5.2 Причини виникнення економічного ризику
Необхідно враховувати три характерні аспекти діяльності бізнесменів (менеджерів): обмежені можливості управління; недостатність інформації; брак часу. Господарські ситуації неможливо контролювати повністю. Вони залежать від дій постачальників і конкурентів, запитів на продукцію, заходів уряду тощо. Ці ситуації ніколи не повторюються точно, бо діють приховані на даний час тенденції. Як результат — інформація неповна, ненадійна, часто недоступна.
Як свідчать дослідження, одним з важливих питань в якісному аналізі ризику є, зокрема, аналіз і прогнозування можливих втрат (збитків) ресурсів. Необхідно наголосити, що випадковий розвиток подій здатний призводити не лише до збитків у вигляді підвищених витрат ресурсів і зниженні кінцевого результату. Одна й та ж випадкова подія може призвести до збільшення витрат у вигляді одного виду ресурсів і зменшення іншого, тобто поряд із підвищеними витратами одних ресурсів може мати місце економія інших. Збитки, які можуть спостерігатися у підприємницькій діяльності, оцінюються їх величиною та ймовірністю появи.
З погляду загальної оцінки величини ймовірних збитків їх можливо класифікувати як визначальні і другорядні. Якщо має місце якийсь один вид збитків, домінуючий за абсолютною величиною чи ймовірністю виникнення, у кількісній оцінці рівня ризику до уваги можна брати лише цей вид збитків.
Розглядаючи збитки, що призводять до ризику, необхідно брати до уваги лише випадкові збитки, що не піддаються прямому обчисленню.
Збитки можливо класифікувати за видами підприємницької діяльності: виробничі, комерційні, фінансові.
Якщо рішення приймається в умовах невизначеності та зумовленого цим ризику (іншого в економіці майже не буває), а його наслідки поширені на кілька періодів (років), то критерій максимізації прибутку не може бути однозначно інтерпретованим, отже, не може бути надійним підґрунтям для прийняття раціональних (оптимальних) рішень.
Для кількісного аналізу ризику використовують низку методів. Серед них, як показують дослідження, інваріантними стосовно широкого спектра економічних проблем є такі:
· метод аналогій;
· аналіз чутливості (вразливості);
· аналіз методами імітаційного моделювання;
· аналіз ризику можливих збитків тощо.
6.1 Метод аналогій
Для аналізу ризику, яким може бути обтяжений, скажімо, новий проект, корисними можуть виявитись дані про наслідки впливу несприятливих чинників ризику якихось, близьких за суттю, раніше виконуваних проектів. У цій сфері найбільшу ініціативу виявляють страхові компанії. Так, на Заході вони регулярно публікують коментарі щодо тенденцій у найважливіших зонах ризику, наприклад, відносно природних катаклізмів (катастроф) і значних збитків. На підставі цих даних можна дійти певних висновків загального характеру.
У використанні аналогів застосовують бази даних і знань стосовно чинників ризику. Ці бази формуються на матеріалах з літературних джерел, пошукових робіт, моніторингу шляхом опитування фахівців (менеджерів проектів) тощо. Одержані дані обробляють, використовуючи відповідний математичний апарат для виявлення залежностей, причин, з метою врахування потенційного ризику в реалізації нових проектів.
Необхідно, однак, зазначити, що навіть у простих і широковідомих випадках невдалого завершення проектів досить важко створити передумови для майбутнього аналізу, тобто підготувати досить вичерпний і реалістичний набір сценаріїв можливих невдалих завершень проектів. Для більшості можливих збитків і зумовленого ними ризику характерні такі особливості:
· їх причини з часом нашаровуються одна на одну, має місце тривалий інкубаційний період їх визрівання;
· вони якісно відрізняються одне від одного;
· їх ефект проявляється як результат складної суперпозиції низки непрогнозованих причин.
6.2 Аналіз чутливості (вразливості)
Аналіз ризику — це методологія, за допомогою якої невизначеність, що притаманна, зокрема, найважливішим показникам, які характеризують основні техніко-економічні параметри (наприклад, норму доходу, чисту приведену вартість (ЧПВ) об’єкта (проекта), що аналізується) і розглядаються в контексті майбутнього, піддається аналізу власне для того, щоб оцінити вплив ризику на відповідні результати.
Аналіз чутливості (вразливості) є одним з найпростіших і широковідомих методів урахування чинників невизначеності, характерних для оцінювання проектів у бізнесі. Цей метод описаний у багатьох працях. Як правило, він передує власне аналізу ризиків, бо за його допомогою з’ясовують, які з чинників (параметрів, що оцінюються) стосовно проекту можна віднести до найбільш «ризикованих», тобто таких, що спричиняють значнішу частку ризиків.
Аналіз чутливості може здійснюватися двома кроками.
Перший крок — формування моделі (часто за допомогою програмно-технічного комплексу), яка визначає математичні співвідношення між змінними (параметрами), що стосуються прогнозування (планування) очікуваних результатів.
Якісна (адекватна) модель — це модель, яка за умови «достовірних» початкових даних щодо змінних (аргументів, параметрів) здатна досить точно прогнозувати необхідний результат. Окрім усього, така модель містить усі суттєві чинники щодо об’єкта (проекта), який моделюється, ігнорує всі несуттєві, а також постулює на підставі системи відповідних гіпотез адекватні співвідношення між суттєвими змінними. Поняття адекватності моделі дещо ширше, ніж поняття її якості. Остання характеризується очікуваною величиною відхилення обчислюваного значення показника від фактичного. Відносно мала величина відхилення ще не гарантує ступеня (міри) адекватності моделі. Це зумовлено тим, що, зокрема, якість моделі визначається формальними методами на підставі вибіркових даних. При оцінці моделі може не використовуватись, наприклад, інформація відносно можливого впливу науково-технічного прогресу на структуру взаємозв’язку ознак (чинників) тощо. Дослідження адекватності моделі, окрім оцінки її точності, передбачає всебічний змістовний (якісний) аналіз явища (об’єкта) з урахуванням закономірностей стосовно змін основних її чинників, частина з яких часто навіть не може бути виміряною у кількісній формі.
У низці праць, зазначається, що на величину розбіжності обчислених за допомогою моделі та фактичних значень результуючих показників впливає весь комплекс умов, за яких були отримані як фактичні, так і змодельовані значення ознак.