СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (стр. 3 из 7)
4. Вычисляются
по соотношению (11).Пусть в разложении (11) собственные числа расположены в порядке убывания. Аппроксимационные свойства соотношения (11) являются еще более фундаментальными, чем само соотношение. Эти свойства вытекают из решения следующих двух задач.
Задача 1. Дана симметричная матрица S, порядка pxp и ранга r с неотрицательными собственными значениями. Требуется найти симметричную матрицу Т, размерности pxp, с неотрицательными собственным значениями заданного ранга k, k<r, являющуюся наилучшей аппроксимацией матрицы S в смысле наименьших квадратов.
Задача 2. Дана прямоугольная матрица X, порядка Nxp и ранга r и число k<r. требуется найти матрицу W порядка pxp и ранга k, наилучшим образом аппроксимирующую матрицу X в смысле наименьших квадратов.
Решением этих двух задач являются матрицы:
(14)представляющие собой суммы k первых членов в соответствующем разложении. Матрицы T и W называются наилучшими в смысле наименьших квадратов “матричными аппроксимациями меньшего ранга” для матриц S и X соответственно. Свойство наилучшей аппроксимации в смысле наименьших квадратов можно выразить следующим образом: матрица T ближе всего к матрице S в том смысле, что сумма квадратов всех элементов матрицы S–T минимальна. Аналогично матрица W ближе всего к матрице X в том смысле, что минимальна сумма квадратов элементов матрицы X–W. Мерой близости или качества аппроксимации считается относительная величина
, т.е. сумма r–k наименьших собственных чисел матрицы X’X. Иногда мерой качества аппроксимации считается относительная величина 
(15)или функция от нее.
Рассмотрим наиболее распространенный случай p=r.
Матрица S может быть ковариационной матрицей p линейно независимых переменных. Матрица T также может представлять собой ковариационную матрицу p переменных, но так как ранг матрицы T k<p, то эти p переменных линейно зависят от k переменных. Таким образом, p исходных переменных, ковариационная матрица которых есть S, могут быть приближенно выражены через k переменных.
Во второй задаче исходную матрицу X порядка Nxp можно выразить как X=VГU’, где V – матрица порядка Nxp c ортонормированными столбцами; Г – диагональная матрица порядка pxp, а U – квадратная ортогональная матрица порядка pxp.
Матричную аппроксимацию меньшего ранга W можно представить в виде
где
– состоит из первых k столбцов матрицы V, 
– из первых k строк или столбцов матрицы Г, а 
– из первых k столбцов матрицы U. поскольку W»X, то 
(16)При умножении этой матрицы справа на
получаем 
(17)Матрица
порядка pxk определяет преобразование строк матрицы X из евклидова p–мерного пространства в евклидово k–мерное пространство; уравнение (16) показывает, что существует преобразование матрицы X порядка Nxp в матрицу порядка Nxk. Матрица X содержит N точек в p–мерном евклидовом пространстве, которые приближенно могут быть спроектированы в k–мерное евклидово пространство. матрица 
определяет координаты этих точек в k–мерном евклидовом пространстве.1.5. QR–разложение
Теорема 2. Пусть А – m´n–матрица. Существует ортогональная m´m–матрица Q такая, что в матрице QA=R под главной диагональю стоят только нулевые элементы.
Доказательство. Выберем ортогональную m´m–матрицу Q в соответствии с преобразованием Хаусхолдера (9), так, чтобы первый столбец Q1A имел нулевые компоненты со 2–ой по m–ю. Далее выбираем ортогональную (m-1)´(m–1)–матрицу P2 следующим образом. Будучи применена к m–1 вектору, составленному из компонент со 2–ой по m–ю второго столбца матрицы Q1A, она аннулирует компоненты с 3–ей по m–ю этого вектора. Матрица преобразования
ортогональна, и Q2Q1A имеет в первых двух столбцах нули под главной диагональю. Продолжая таким образом, можно построить произведение, состоящее максимум из n ортогональных преобразований, которое трансформирует А к верхней треугольной форме. Формальное доказательство можно получить методом конечной индукции.
Полученное представление матрицы произведением ортогональной и верхней треугольной матриц называется QR–разложением.
Теорема 3. Пусть А – m´n–матрица ранга к, причем k<n£m. Существуют ортогональная m´m–матрица Q и m´n–матрица перестановки P такие, что
, (18)где R – верхняя треугольная к´к–матрица ранга к.
Доказательство. Выберем матрицу перестановки Р таким образом, чтобы первые к столбцов матрицы AP, были линейно независимы. Согласно теореме 2, найдется ортогональная m´m–матрица Q такая, что QAP будет верхней треугольной. Поскольку первые к столбцов АР линейно независимы, это будет верно для первых к столбцов QAP.
Все элементы матрицы QAP, стоящие на пересечении строк с номерами к+1,...,m и столбцов с номерами к+1,...,n, будут нулями. В противном случае rankQAP>k, что противоречит предположению rankA=k. Итак, QAP имеет форму, указанную правой частью (4). Теорема доказана.
Подматрицу [R:T] из правой части (18) можно теперь преобразовать к компактной форме, требуемой от матрицы R из теоремы 2. Это преобразование описывает следующая лемма.
Лемма 1. Пусть [R:T] – к´к–матрица, причем R имеет ранг к. Существует ортогональная n´n–матрица W такая, что
где
– нижняя треугольная матрица ранга к.Доказательство леммы вытекает из теоремы 3, если отождествить величины n, k, [R:T], W из формулировки леммы с соответствующими величинами m, n, AT, QT теоремы 3.
Используя теорему 3 и лемму 1 можно доказать следующую теорему.
Теорема 4. Пусть А – m´n–матрица ранга к . Найдутся ортогональная m´m–матрица Н и ортогональная n´n–матрица К такие, что
(19)причем R11 – невырожденная треугольная к´к–матрица.
Заметим, что выбором Н и К в уравнении (19) можно добиться, чтобы R11 была верхней или нижней треугольной.
В (19) матрица А представлена произведением A=HRKT, где R – некоторая прямоугольная матрица, ненулевые компоненты которой сосредоточены в невырожденной треугольной подматрице. Далее мы покажем, что эту невырожденную подматрицу R можно упростить далее до невырожденной диагональной матрицы. Это разложение тесно связано со спектральным разложением симметричных неотрицательно определенных матриц ATA и AAT (см. 11).
Теорема 5. Пусть А – m´n–матрица ранга k. Тогда существуют ортогональная m´m–матрица U, ортогональная n´n–матрица V и диагональная m´n–матрица S такие, что
UTAV=S, A=USVT (20)
Матрицу S можно выбрать так, чтобы ее диагональные элементы составляли невозрастающую последовательность; все эти элементы неотрицательны и ровно к из них строго положительны.
Диагональные элементы S называются сингулярными числами А. Докажем сперва лемму для специального случая m=n=rankA.
Лемма 2. Пусть А – n´n–матрица ранга n. Тогда существует ортогональная n´n–матрица U, ортогональная n´n–матрица V и диагональная n´n–матрица S такие, что UTAV=S, A=USVT и последовательные диагональные элементы S положительны и не возрастают.
Доказательство леммы. Положительно определенная симметричная матрица ATA допускает спектральное разложение
ATA=VDVT, (21)
где V – ортогональная n´n–матрица, а D – диагональная матрица, причем диагональные элементы D положительны и не возрастают. Определим S как диагональную n´n–матрицу, диагональные элементы которой суть положительные квадратные корни из соответствующих диагональных элементов D. Таким образом