12 апреля Густав получает первый русский орден — Орден Святой Анны 3-й степени. Травма продолжает давать о себе знать, и 24 мая Маннергейм возглавляет (временно) канцелярию Конюшенной части, в которой трудились, по большей части, жёны офицеров той же Конюшенной части. Кавалергард правильно и чётко организовал работу канцелярии, что позже в своём приказе отметил Гринвальд и назначил его на должность заведующего упряжным отделением. Это отделение было ведущим в части и находилось на особом контроле у министра Двора графа Фредерикса. Здесь Густав также реорганизовал подразделение и навёл порядок, в том числе лично подковал лошадь, давая урок нерадивым кузнецам.
Весь год прошёл в семейных скандалах, так как Густав продолжал романы и с графиней Шуваловой, и с артисткой Верой Михайловной Шуваловой, супруга же устраивала жуткие сцены ревности. В результате это пагубно сказывалось на детях: дочь Анастасия ушла в монастырь в 22 года.
1901 — в начале февраля Маннергейм за рубежом. Конная выставка в Лондоне, оттуда на конные заводы братьев Оппенгеймер в Германии. По возвращении много работает, наводя порядок в пенсионной конюшне, в конском лазарете. Часто бывает на ипподроме, не забывая посещать и другие злачные места.
Летом чета Маннергеймов приобретает имение в Курляндии (купчую Анастасия оформила на себя), и в начале августа всей семьёй выезжают в Априккен. Там, разместившись в старинном доме (1765 года постройки), Густав развивает бурную деятельность. Но все его начинания идут прахом (рыбоводство, ферма), семья возвращается в столицу, и барон принимается «за старое». Супруга, поняв, что семейной идиллии больше не стоит ждать, записалась на курсы медицинских сестёр общины святого Георгия и в начале сентября баронесса Маннергейм в составе санитарного поезда уезжает на Дальний Восток (Хабаровск, Харбин, Цицикар) — в Китае шло известное «восстание боксёров».
В октябре Маннергейма избирают 80-м действительным членом общества Императорских рысистых бегов на Семёновском плацу и членом судейской комиссии.
1902 — баронесса возвращается в Петербург в феврале. Её впечатления о пережитом на Дальнем Востоке (она награждена медалью «За поход в Китай 1900 − 1901 гг.») производят сильнейшее впечатление на Маннергейма. На какой-то срок он становится «идеальным мужем».
В середине марта Маннергейм, который стал тяготиться своей «бумажной» работой в Конюшенной части, договаривается с Брусиловым о переходе в его офицерскую кавалерийскую школу. В мае, когда начался скаковой сезон, граф Муравьёв познакомил Густава с восходящей звездой балета Тамарой Карсавиной, с которой Маннергейм позже долго поддерживал дружеские связи. Очередной отпуск Маннергейм провёл отдельно от семьи, в Финляндии. 20 декабря ему было присвоен чин ротмистра.
1903 — жизнь империи потихоньку менялась, семейная тоже. Теперь супруги не разговаривали друг с другом, квартира на Конюшенной площади была разделена на две части. Впрочем, по утрам они вежливо здоровались. Баронесса продаёт имения, деньги переводит в парижские банки, прощается с ближним окружением (не ставя при этом мужа в известность), и, забрав дочерей и документы на Априккен, уезжает во Францию, на Лазурный Берег. В апреле следующего года она поселяется в Париже.
Барон остаётся один на один с офицерским жалованьем и весьма большим количеством долгов (в том числе карточных). Старший брат Густава участвует в борьбе за изменение имперских законов в Финляндии, в связи с чем он высылается в Швецию. Весной подписан указ о прикомандировании Маннергейма в кавалерийскую школу Брусилова.
Офицерская кавалерийская школа
Ротмистр усиленно готовится к «парфорсной» охоте (изобретению Брусилова для «воспитания настоящих кавалеристов»). В начале августа в селении Поставы Виленской губернии Густав показывает прекрасные ездовые качества наравне с Брусиловым.
С сентября наступают служебные будни: каждый день в 8 утра офицер в офицерской кавалерийской школе на улице Шпалерной. Генерал Брусилов, зная, что Маннергейм является сторонником системы выездки лошадей Джеймса Филиса, назначил его помощником к знаменитому английскому наезднику.
1904 — 15 января Густав встречает Новый год в Зимнем дворце, на балу императора. Это был последний новогодний бал в истории Романовых. Уже 27 января Маннергейм присутствует на церемонии официального объявления Николаем II войны с Японией. Так как гвардейские части на фронт не отправлялись, Маннергейм продолжал служить в столице.
В конце февраля он сдаёт дела по упряжному отделению полковнику Каменеву. В апреле награждён двумя иностранными орденами, летом получает свой четвёртый иностранный орден — офицерский крест греческого ордена Спасителя. 31 августа приказом императора барон зачислен в штат офицерской кавалерийской школы с оставлением в списках Кавалергардского полка. 15 сентября, после детальной консультации с великим князем Николаем Николаевичем, генерал Брусилов назначает Маннергейма командиром учебного эскадрона и членом учебного комитета школы. В школе этот эскадрон был эталоном всего нового и лучшего в кавалерийской науке. Такое назначение не очень понравилось офицерам постоянного состава школы, меж собой они называли барона «гвардейским выскочкой». Впрочем, мастерство Маннергейма было на высоте и при умелой и тактичной помощи Брусилова Густав достаточно быстро смог начать «управлять процессами» в школе в нужном ему русле. Барон также был тепло принят в доме Брусиловых.
Что же касается личных дел, то они были в полном расстройстве. Куча долгов (и они росли), проблемы с женой (они не были официально разведены), плюс ко всему графиня Шувалова, муж которой к этому времени скоропостижно скончался, настаивала на «гражданском браке» с бароном. Впрочем, Густав ясно представлял все последствия подобного шага — столичный высший свет подобных поступков не прощал.
В сложившейся обстановке оставалось только одно — фронт. Шувалова, поняв это, бросает все дела (даже не выехав на Украину, где открывался памятник её мужу) и уезжает во Владивосток во главе походного лазарета. Брусилов пытался отговорить Густава, но, в конце концов, поняв тщетность своих усилий, согласился с Маннергеймом и обещал ходатайствовать о включении ротмистра в 52-й Нежинский полк.
Передав дела учебного эскадрона подполковнику Лишину, Маннергейм начал готовиться к отправке в Маньчжурию. Набралось огромное количество вещей, часть из которых надо было передать другим лицам по приезде на фронт. Чтобы покрыть огромные расходы, связанные с подготовкой, ротмистр получил большую ссуду в банке (под два страховых полиса). Выбрав трёх лошадей, Маннергейм отправил их отдельно в Харбин, хотя никто не мог сказать даже приблизительно, когда они туда прибудут.
Субботним вечером 9 октября 1904 года подполковник 52-го драгунского Нежинского полка барон Маннергейм курьерским поездом отправился в Маньчжурию, по пути сделав остановку в Москве и навестив родственников жены.
Русско-японская война 1904—1905 гг.
В пути Густав начал вести дневниковые записи.
24 октября поезд прибыл в Харбин, комендант станции сообщил ему, что лошади прибудут не ранее, чем через две недели. Густав дал во Владивосток, графине Шуваловой, телеграмму и отбыл туда сам. Вернувшись в Харбин 3 ноября, он отправляется в Мукден. 9 ноября, прибыв в Мукден, Маннергейм разыскивает своих лошадей и отбывает с ними к месту новой службы. Уже на месте барон узнаёт, что бригада в составе 51-го и 52-го драгунских полков не участвует в боевых действиях, так как командование боится ставить командиру бригады генералу Степанову самостоятельные задачи. Пришлось подполковнику сидеть в резерве. Этот период он отмечает в своём дневнике как крайне унылый и однообразный.
1905 — 8 января подписан приказ о назначении подполковника Маннергейма помощником командира полка по строевой части.
После падения Порт-Артура у Японии освободилась 3-я армия, в связи с чем главнокомандующий генерал Куропаткин А. Н., желая задержать прибытие этих сил японцев на главный театр военных действий, принял решение о кавалерийском рейде на Инкоу. Маннергейм писал: «В период с 25 декабря 1904 года по 8 января 1905 года я в качестве командира двух отдельных эскадронов принял участие в кавалерийской операции, которую проводил генерал Мищенко силами 77 эскадронов. Целью операции было прорваться на побережье, захватить японский порт Инкоу с кораблями и, взорвав мост, оборвать железнодорожную связь между Порт-Артуром и Мукденом…». Дивизион Маннергейма шёл в составе сводной драгунской дивизии под командованием генерал-майора А. В. Самсонова. Во время этого рейда Маннергейм на привале возле д. Такаукхень встретил сослуживца по Кавалерийской школе Семёна Будённого из 26-го Донского казачьего полка, также будущего маршала (Звание Маршала Финляндии было присвоено Маннергейму 4 июня 1942 года). Сама же атака на Инкоу по множеству причин (от неправильной постановки цели до тактических просчётов типа неправильно выбранного времени атаки) привели к позорному поражению русской армии. Дивизион Маннергейма в атаке на Инкоу участия не принимал.
19 февраля, во время одной из стычек с отрядом кавалерии японцев, погиб ординарец Маннергейма граф Канкрин. Маннергейма из-под обстрела вынес его призовой жеребец Талисман, уже раненый и павший после этого.
23 февраля Маннергейм получил приказ начштаба генерал-лейтенанта Мартсона провести операцию в районе восточной Импени по спасению 3-й пехотной дивизии, попавшей в «мешок». Драгуны под прикрытием тумана зашли в тыл японцам и, проведя стремительную атаку, обратили их в бегство. За умелое руководство и личную храбрость барону было присвоено звание полковника, что, кроме прочего, означало и прибавку в 200 рублей к жалованью. По окончании операции дивизион Маннергейма был отведён на отдых (4 дня), после чего прибыл в расположение своего полка, на станцию Чантуфу.