Штаб 3-й Маньчжурской армии поручил барону провести глубокую разведку монгольской территории на предмет выявления там японских войск. Во избежание дипломатических скандалов с Монголией разведка проводится силами так называемой «местной милиции» в количестве трех сотен китайцев. «Мой отряд — просто хунхузы, то есть местные грабители с большой дороги… Эти бандиты … ничего, кроме русской магазинной винтовки и патронов, не знают… Мой отряд собран на скорую руку из отбросов. В нём нет ни порядка, ни единства… хотя их нельзя упрекнуть в недостаточной храбрости. Им удалось вырваться из окружения, куда нас загнала японская кавалерия… Штаб армии был очень удовлетворён нашей работой — удалось закартографировать около 400 вёрст и дать сведения о японских позициях на всей территории нашей деятельности» — писал Маннергейм. Это была его последняя операция в русско-японской войне. 5 сентября в Портсмуте С. Ю. Витте подписал мирный договор с Японией.
В ноябре полковник отбыл в Петербург. Приехав в столицу в конце декабря, узнал, что его должность, как штабная, исключена из штата 52-го драгунского Нежинского полка. Фронтовик, он теперь по-другому увидел «высшее общество столицы», которому, оказывается, не было дела до далёкой войны, до её жертв, да, и собственно говоря, до самого Густава тоже. Семейные дела как не были устроены до отъезда, так и сейчас выглядели полной катастрофой. Можно сказать, что всё это, вместе взятое, превратило придворного кавалергарда в жёсткого военного офицера.
1906 — в начале января полковник отбывает на родину, в двухмесячный отпуск для лечения ревматизма. Там он участвовал в сословном представительном собрании дворянской ветви Маннергеймов. Это было последнее такое собрание.
Экспедиция в Китай
29 марта Палицын сообщил: «Китайские реформы превратили Поднебесную в опасный фактор силы… Густав Карлович, Вам предстоит совершить строго секретную поездку из Ташкента в Западный Китай, провинции Ганьсу, Шэньси. Продумайте маршрут и согласуйте его с Васильевым, по организационным вопросам обращайтесь к полковнику Цейлю…».
Подготовка началась сразу же. Он изучил в библиотеке Генштаба закрытые для печати отчёты об экспедициях в Среднюю Азию Н. М. Пржевальского и М. В. Певцова. По рекомендации действительного члена Русского географического общества генерала от кавалерии Бильдерлинга. Густав получил доступ к фондам Музея антропологии и этнографии, а также отдела этнографии Русского музея. Маннергейм встречался с известным исследователем Средней Азии П. К. Козловым и со своим двоюродным братом Эрландом Норденшёльдом (швед.)русск., исследователем племён Южной Америки. Работа по подготовке была проведена более чем серьёзная. Маннергейм также имел поручение Финно-угорского общества собрать археологические и этнографические коллекции для создававшегося в Гельсингфорсе Национального музея Финляндии.
10 июня Густав был включён в состав экспедиции французского социолога Поля Пеллио, но потом по его просьбе Николай II придал Маннергейму самостоятельный статус.
19 июня полковник с 490 кг багажа, включая фотоаппарат «Кодак» и две тысячи стеклянных фотопластинок с химреактивами для их обработки, отбывает из столицы.
29 июля 1906 года из Ташкента экспедиция тронулась в путь.
В мае Маннергейм встречается с Далай-ламой XIII в Утайшане.
12 июля 1908 экспедиция прибыла в Пекин.
Перед отъездом в Россию Маннергейм совершил ещё одну «миссию», в Японию. Целью задания было выяснение военных возможностей порта Симоносеки. Выполнив задание, полковник 24 сентября прибыл во Владивосток.
Результаты экспедиции
· На карту нанесено 3087 км пути экспедиции
· Составлено военно-топографическое описание района Кашгар — Турфан.
· Исследована река Таушкан-Дарья от её схода с гор до впадения в Оркен-Дарью.
· Составлены планы 20 китайских гарнизонных городов.
· Дано описание города Ланьчжоу как возможной будущей российской военной базы в Китае.
· Оценено состояние войск, промышленности и горного дела Китая.
· Оценено строительство железных дорог.
· Оценены действия правительства Китая по борьбе с потреблением опиума в стране.
· Собрано 1200 различных интересных предметов, касающихся культуры Китая.
· Привезено около 2000 древних китайских манускриптов из песков Турфана.
· Привезено редкое собрание китайских зарисовок из Ланьчжоу, дающих представление о 420 персонажах разных религий.
· Составлен фонетический словарь языков народностей, проживающих в северном Китае.
· Проведены антропометрические измерения калмыков, киргизов, малоизвестных племён абдалов, жёлтых тангутов, торгоутов.
· Привезено 1353 фотоснимка, а также большое количество дневниковых записей.
Маннергейм проехал верхом около 14 000 км. Его отчёт принадлежит к числу последних примечательных дневников, составленных путешествующими таким образом.
Итоги «азиатского похода» Маннергейма впечатляющие: он был принят в почётные члены Русского географического общества. Когда в 1937 году был издан на английском языке полный текст дневника путешественника, весь второй том издания состоял из статей, написанных другими учёными на основании материалов этой экспедиции.
Польша
1909 — по окончании отпуска, 10 января Маннергейм вернулся в Петербург, где получил приказ о назначении его командиром 13-го уланского Владимирского Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Николаевича полка. 11 февраля, после короткой поездки в Финляндию, Густав с лёгким сердцем (он начинал службу в Польше) отправился в город Новоминск (ныне — Миньск-Мазовецки), что в 40 км от Варшавы.
Подготовка полка (он принял его от полковника Давида Дитерихса) оказалась слабой, и Маннергейм принялся её выправлять, как он и делал раньше с другими своими подразделениями. Служба, занятия на плацу и «в поле» по 12 часов через год сделали полк одним из лучших в округе, а умение работать с людьми и личный пример позволили Густаву заполучить в союзники большинство офицеров полка. Летние сборы проходили в посёлке Калошино, неподалёку от Новоминска.
Выходные Маннергейм часто проводил в Варшаве, в семействе Любомирских. Также неоднократно встречался со своим другом и соратником А. Брусиловым, который командовал 14-м армейским корпусом, полк же Маннергейма входил в этот корпус в составе 13-й кавдивизии корпуса, штаб Брусилова дислоцировался в Люблине. Супруга Алексея Алексеевича умерла, отношения с сыном не очень складывались. В один из приездов Брусилова во Владимирский полк генерал-майор торжественно вручил полковнику орден Святого Владимира — награду за азиатский поход. Два служаки, они довольно тесно сошлись, и оба ещё войдут в историю как выдающиеся военные деятели.
1910 — в конце года Густав присутствовал на свадьбе друга, весьма скромной. Брусилов вторично женился.
При встречах с великим князем Николаем Николаевичем Брусилов постоянно рассказывал ему о Густаве и его достижениях в полку. После разговора великого князя с императором Маннергейм был назначен командиром лейб-гвардии Уланского Его Величества полка с присвоением звания «генерал-майора свиты Его Величества». Это было отличное назначение в отличный полк.
1911 — 17 февраля барон принимает полк у Павла Стаховича (своего бывшего командира). Казармы полка располагались в Варшаве, за старинным парком Лазенки, в треугольнике улиц Черняковская — Гусарская — Агрикола дольная. Это был гвардейский полк, в котором сохранялись порядки, заложенные ещё в начале 80-х XIX века командующим войсками округа генерал-фельдмаршалом И. В. Гурко.
Частная жизнь офицеров до прихода Маннергейма была не очень разнообразна. Лошади да женщины, с польским населением контактов было немного, за исключением трёх офицеров — Головацкого, Прждецкого и Бибикова, которые поддерживали связи в высшем польском свете. Маннергейм много позже писал: «Личных контактов между русскими и поляками было очень мало, и во время моего общения с поляками на меня смотрели недоверчиво». Недоверчиво смотрели российские военные. Но командир гвардии круто меняет положение вещей, за основу взяв конный спорт. Он становится вице-президентом скакового общества Отдельной гвардейской кавбригады и членом Варшавского скакового общества, вступает в элитный охотничий клуб.
Генерал-майор был принят в фамильной среде Радзивиллов, Замойских, Велепольских, Потоцких. В доме графини Любомирской он принят уже давно. Польки, славящиеся своей красотой, не давали покоя офицерам полка, и Густав не был исключением. Как всегда, слухи о посещениях великосветскими дамами улицы Черняховского, 35 (квартира Маннергейма), быстро распространились по городу. Графиня Любомирская так писала в своих мемуарах о «друге сердца»: «Густав был человек увлекающийся, никогда и ничем не умел дорожить». Маннергейм же понимал, что разрывать отношения с графиней нельзя — это сразу же скажется на его положении в обществе.
Жизнь в светской Варшаве требовала больших денег, и Маннергейм периодически посещал ипподром, где, видимо, инкогнито выставлял своих скакунов на соревнования (существовал запрет для старших офицеров гвардии выставлять своих лошадей на соревнования). Призы были серьёзные: Варшавское дерби — 10000 рублей, Императорский приз — 5000 рублей.
1912 — командуя полком, Маннергейм чувствовал себя весьма уверенно. Он отказался от очень престижной должности командира 2-й Кирасирской бригады, расквартированной в Царском Селе — он ждал, когда в Варшаве освободится должность командира Отдельной гвардейской кавбригады.
Летние манёвры, проведённые под Ивангородом, оказались весьма удачными для Маннергейма — его полк был единственным, не получившим ни единого штрафного очка, и великий князь Николай Николаевич, дядя императора назвал Густава «великолепным командиром». После этих манёвров началась длительная дружба Маннергейма с князем Георгием Тумановым. В этом же году состоялось знакомство барона с офицером Генштаба, стажёром при его полке, Духониным, который не понравился Маннергейму и впоследствии оказал отрицательное воздействие на военную карьеру Густава.