- вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s, в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s;
- рrincipal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных во II группу риска;
- деньги в пути;
- начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска;
Оценка инструментов по степени рисков
| № п/п | Наименование статей | Риск, % |
| Наличные тенге | 0 | |
| Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 | |
| Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, за исключением облигаций, выпущенных местными исполнительными органами | 0 | |
| Вклады в Национальном банке Республики Казахстан | 0 | |
| Государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 | |
| Ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: Международным банком реконструкции и развития, Европейским банком реконструкции и развития, Межамериканским банком развития, Банком международных расчетов, Азиатским банком развития, Африканским банком развития, Международной финансовой корпорацией, Исламским банком развития, Европейским инвестиционным банком | 0 | |
| Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 0 | |
| Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в І группу риска | 0 | |
| Начисленное вознаграждение по активам, включенным в I группу риска | 0 | |
| Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «ВВВ-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки | 20 | |
| Государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 | |
| Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи | 20 | |
| Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s, в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 | |
| Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 | |
| Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s | 20 | |
| Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 20 | |
| Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных во II группу риска | 20 | |
| Деньги в пути | 20 | |
| Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска | 20 | |
| Государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 | |
| Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzAA+» до «kzAA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s, в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг от «А+» до «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 | |
| Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку от «А+» до «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 | |
| Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzAA+» до «kzAA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s | 50 | |
| Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку от «А+» до «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 50 | |
| Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в III группу риска | 50 | |
| Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска | 50 | |
| Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг от «ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzВВ+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s, в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 | |
| Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 | |
| Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинго-вую оценку от «ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s | 100 | |
| Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств | 100 | |
| Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан | 100 | |
| Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в IV группу риска | 100 | |
| Операции «обратное репо» | 100 | |
| Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска | 100 | |
| Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются банками-эмитентами, включенными в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи | 130 | |
| Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от «В+» до «В-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzB+» до «kzВ-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s | 130 | |
| Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в V группу риска | 130 | |
| Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска | 130 | |
| Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории» официального списка фондовой биржи | 200 | |
| Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории» официального списка фондовой биржи | 300 | |
| Долговые ценные бумаги, подвергнутые организатором торгов делистингу | 300 | |
| Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в VI группу риска | 250 | |
| Вклады в банках второго уровня, акции которых были подвергнуты организатором торгов делистингу | 300 | |
| Начисленное вознаграждение по активам, включенным в VI группу риска | 250 |
До 1 января 2009 года на сайте АФН можно было почерпнуть только общую информацию о структуре инвестиционных портфелей различных НПФ. Но с начала 2009 года вступила в силу поправка в типовой пенсионный договор. Она дает вкладчику возможность получать от фонда детальную информацию о том, в какие конкретно инструменты и в каком объеме он вкладывает. Это предоставит вкладчикам еще больше возможностей измерять свой пенсионный капитал и продумывать инвестиционную стратегию. По мнению специалистов, если средний коэффициент риска по инвестиционному портфелю фонда превышает 50-60%, это свидетельствует о том, что данный НПФ ведет рискованную игру.