Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России (стр. 6 из 18)
В таблице (Приложение №11) государственные налоговые доходы разделены нефтегазовые (конъюнктурные) и прочие (структурные). После анализа данных в таблице (Приложение №11) можно сделать вывод, что с каждым годом доля доходов от продажи нефти растет, в то время как доля прочих поступлений снижается.
Проанализируем данные таблицы (Приложение №11).
Средний темп прироста конъюнктурных доходов составляет около 15% от ВВП в год.
Средний темп прироста структурных доходов составляет около 0,0125% от ВВП в год.
Средний темп прироста общих доходов составляет 0,975% от ВВП в год.
Исходя из расчетов можем сделать вывод о том, что увеличение доходов государственного бюджета происходит в основном за счет налогов, полученных от нефтегазового комплекса страны.
Нефтегазовая промышленность России является основным источником налоговых (около 43% доходов федерального бюджета) и валютных (около 45%) поступлений. Нефтяная промышленность является
стратегически важным звеном в нефтегазовом комплексе страны и одной из частей "несущей конструкции" экономики России.
Министерство финансов РФ при планировании бюджета на 2010 год заложило три сценария развития событий:
пессимистичный сценарий;
оптимистичный сценарий;
"нефтяной" сценарий.
Оптимистичный и пессимистичный сценарии, в отличие от прошлых лет, дифференцируются не по прогнозу мировых цен на нефть, а по подходу к инвестициям.
Согласно пессимистичному сценарию предполагается средняя цена на нефть в размере $65 за баррель. Дефицит бюджета при этом составит около 5,5% от ВВП. Рост российской экономики здесь практически не предусмотрен.
Оптимистичный сценарий исходит из такой же цены на нефть, в то же время в него закладывается осуществление активных бюджетных инвестиций. При этом дефицит составит 6,5% от ВВП, а с учетом внесенных средств в антикризисный фонд ЕврАзЭС и докапитализацию банков через ОФЗ - 7,5%. Этот сценарий принимается за базовый. Специалисты Министерства финансов РФ утверждают, что увеличение дефицита бюджета в посткризисный период является главной тенденцией фискальной политики большинства развитых стран.
Глава Минфина в июне 2009 года утверждал, что дефицит бюджета в 2010 году может превысить 5%, но будет менее 6% ВВП. Но затем помощник Президента РФ Аркадий Дворкович признал возможность того, что дефицит бюджета страны превысит 6%. При этом Министр финансов РФ А. Кудрин
заявил, что ориентиры, которые были установлены ранее в отношении дефицита бюджета в 5% на 2010 год и 3% на 2011 год, "являются жесткими
и отклонения будут незначительными, все равно мы будем ориентироваться на снижение дефицита бюджета".
Согласно "нефтяному" сценарию цена на нефть будет на уровне более 75$ за баррель. При этом прогнозе бюджетный дефицит не предусмотрен. По словам Премьер-министра России Владимира Путина, в балансе страны на 2010-2012 годы доходы, скорее всего, сохранятся на текущем уровне около 16% от ВВП (6,5-7,5 трлн. рублей в год), а расходы будут сокращены.
Между тем, по темпам падения экономики среди стран-экспортеров нефти Россия заняла первое место в мире. Так, другие страны, экспортирующие углеводороды, сохранили экономический рост или незначительно снизили ВВП. Россия также отличилась своими провальными показателями в "Большой восьмерке" (Group of eight, G8) и "Большой двадцатке" (Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governor, G20).
2.2 Взаимосвязь между ценами на нефть и ВВП РФ
Мировые цены на нефть оказывают влияние не только на формирование параметров государственного бюджета, но и на функционирование экономики РФ в целом.
Исследуем зависимость реальной динамики ВВП страны (Приложение №12) и динамики цены нефти марки Urals (Приложение №3), которая является основной российской экспортной маркой, с помощью корреляционного и регрессивного анализа.
Таблица №2
Рабочая таблица корреляционного анализа
| год | Реальный объем ВВП (млрд. руб)yi | Цена на нефтьUrals (долл)xi |  |  |  |  |
| 1996 | 19473,7 | 20 | -19,01 | -6335,78 | 361,56 | 40142069,22 |
| 1997 | 18772,7 | 18,4 | -20,61 | -7036,78 | 424,96 | 49516229,47 |
| 1998 | 19035,5 | 11,9 | -27,11 | -6773,98 | 735, 20 | 45886763,35 |
| 1999 | 18026,6 | 17,3 | -21,71 | -7782,88 | 471,52 | 60573173, 20 |
| 2000 | 19180,3 | 26,8 | -12,21 | -6629,18 | 149, 20 | 43945986,68 |
| 2001 | 21098,3 | 22,8 | -16,21 | -4711,18 | 262,91 | 22195188,00 |
| 2002 | 22174,4 | 23,7 | -15,31 | -3635,08 | 234,54 | 13213784,24 |
| 2003 | 23216,6 | 27,1 | -11,91 | -2592,88 | 141,96 | 6723010,74 |
| 2004 | 24911,4 | 34,2 | -4,81 | -898,08 | 23,18 | 806542,16 |
| 2005 | 26705,0 | 52,1 | 13,09 | 895,52 | 171,23 | 801961,58 |
| 2006 | 28414,1 | 61 | 21,99 | 2604,62 | 483,36 | 6784061,37 |
| 2007 | 30516,7 | 69,29 | 30,28 | 4707,22 | 916,60 | 22157949,10 |
| 2008 | 32988,6 | 94,4 | 55,39 | 7179,12 | 3067,54 | 51539808,15 |
| 2009 | 31009,3 | 54,2 | 15, 19 | 5199,82 | 230,60 | 27038160,03 |
= 39,1 
= 25809,48 
= 7674,35 
= 391324687,29 
= 1554533,07Степень взаимосвязи между реальным объемом ВВП и ценой на нефть марки Uralsопределим с помощью нормированного коэффициента корреляции Браве-Пирсона.
= 0,8894Т. к. значение коэффициента корреляции находится в пределах от 0,7 до 0,99, то степень связи между исследуемыми факторами высокая.
Рассчитаем конечный вид уравнений прямолинейной регрессии, используя метод наименьших квадратов МНК
n * a0 + a1 *
xi= yi; (2)a0*
xi+a1 xi2= xi*yi; (3)14 a0 +533, 19a1 = 335523,2;
533, 19a0 +27968,79 a1 = 14308941,25
Уравнение прямой регрессии имеет вид:
Y=199,75x +16358
Рисунок №1. Поле корреляции
Вывод.
В долгосрочной перспективе фактический объем прироста ВВП РФ на 88,94% определяется уровнем мировых цен на нефть. С повышением (понижением) цены нефти марки Uralsна 1доллар объем реального ВВП страны повышается (снижается) в среднем на 199,75 млрд. руб.
В краткосрочной перспективе постоянно происходящие колебания цен на нефть необязательно означают переход ВВП на новую долгосрочную траекторию роста. Переход к другому уровню нефтяных цен может вызвать отклонения от темпа экономического роста. Может возникнуть либо ускорение постоянного роста ВВП страны, т.е. добавка к постоянному темпу роста, либо замедление постоянного роста ВВП при снижении цен на нефть. При росте мировых нефтяных цен повышается объем экспорта, следовательно, растет уровень ВВП при наличии свободных мощностей и рабочей силы.
2.3 Взаимосвязь между ценами на нефть и внешнеторговым балансом РФ
Мировые цены на нефть оказывают существенное влияние на внешнеторговый оборот РФ.
Исследуем зависимость между объемом экспорта страны (Приложение №13) и динамикой цены нефти марки Urals (Приложение №3), которая является основной российской экспортной маркой с помощью корреляционного и регрессивного анализа.
Таблица №3
Рабочая таблица корреляционного анализа
| год | Объем экспорта (млрд. долл)yi | Цена на нефтьUrals (долл)xi | | | | |
| 1996 | 89,8 | 20 | -19,01 | -110,12 | 361,56 | 12127,09 |
| 1997 | 86,8 | 18,4 | -20,61 | -112,92 | 424,96 | 12751,62 |
| 1998 | 74,5 | 11,9 | -27,11 | -125,42 | 735, 20 | 15730,95 |
| 1999 | 75,7 | 17,3 | -21,71 | -124,22 | 471,52 | 15431,37 |
| 2000 | 105,1 | 26,8 | -12,21 | -94,82 | 149, 20 | 8991,42 |
| 2001 | 101,8 | 22,8 | -16,21 | -97,92 | 262,91 | 9588,93 |
| 2002 | 107,4 | 23,7 | -15,31 | -92,52 | 234,54 | 8560,52 |
| 2003 | 135,8 | 27,1 | -11,91 | -63,92 | 141,96 | 4086,16 |
| 2004 | 183,3 | 34,2 | -4,81 | -16,62 | 23,18 | 276,33 |
| 2005 | 243,9 | 52,1 | 13,09 | 43,98 | 171,23 | 1933,97 |
| 2006 | 303,8 | 61 | 21,99 | 104,08 | 483,36 | 10832,01 |
| 2007 | 355,3 | 69,29 | 30,28 | 155,38 | 916,60 | 24141,99 |
| 2008 | 468,2 | 94,4 | 55,39 | 268,28 | 3067,54 | 71972,51 |
| 2009 | 266,9 | 54,2 | 15, 19 | 66,98 | 230,60 | 4485,91 |
= 39,01